EA 8本のバックテストの負け月は89か月中0から48.7%まで。負け月ゼロの横に有効証拠金DD 42.8%がある理由

当社EA 8本の公開MT5バックテストを暦月ごとに分け、純損益がマイナスで終わった月を数えました。この記事で使うのはバックテストだけで、フォワード口座の数字は含みません。数字は2026-10-17時点のものです。

- GOLD KINGは89か月のうち89か月すべてがプラスで終わりました。同じテストの有効証拠金ドローダウンは42.8%です。

- 負け月の多いトレンド系・ブレイクアウト系の6本は、全月の40.0%〜48.7%で損失を出しています。

- GOLD VIPERはその中間で、92か月中24か月(26.1%)が負け月です。

- 8本中3本は負け月が6か月連続した時期があり、それでもテスト全体のリターンはプラスで終わっています。

- 決済した取引を、決済した月に割り振りました。手数料とスワップを含みます。

- 負け月とは、その月に決済した取引の合計が純損失になった月です。決済のない月は数えていません。

- 保有中のポジションは決済されるまで数えません。そのため、口座が大きな含み損を抱えていても、その月はプラスで終わることがあります。

- TRINITYとAIFWはこの記事に入れていません。公開バックテストの元のレポートファイルが内訳データに無く、月ごとに分けられなかったためです。

EA | テスト期間とデータ | 取引のあった月 | 負け月 | 割合 | 負け月の最長連続 | トータルリターン(MT5レポート) | 有効証拠金ドローダウン(MT5レポート・テスト全体)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 89 | 0 | 0.0% | 0 | 6177.7% | 42.8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 | 24 | 26.1% | 3 | 19565.4% | 24.09%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 36 | 40.0% | 4 | 4941% | 19.74%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 41 | 43.6% | 5 | 12164.8% | 26.76%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 51 | 45.1% | 6 | 2155.4% | 16.27%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 270 | 124 | 45.9% | 6 | 4160.4% | 28.5%

DONCHIAN ENGINE (無料) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 | 52 | 46.0% | 6 | 165.2% | 10.34%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 78 | 38 | 48.7% | 4 | 323.8% | 10.33%

トータルリターンとドローダウンは、月別の内訳と同じMT5ストラテジーテスターのレポートから取りました。ドローダウンの列はテスト全体の最大有効証拠金ドローダウン(%)で、含み損を含みます。テスト期間がEAごとに違うので、各行はそれぞれ単独で読み、リターンを行どうしで順位付けしないでください。

この二つの数字は矛盾しません。GOLD KINGはグリッド型のEAで、価格が逆に動く間にポジションを追加し、戻ったところでまとめて決済します。月ごとの集計は、取引を決済した時点でしか見ません。まとまったポジションを保有している間、その損失は有効証拠金には表れますが、その月の決済損益には表れません。

それがどれくらい続きうるかは同じレポートに出ています。テスト中でポジション単位の最長保有時間は2,608時間、約108日です。そのような期間でも暦は進み、ほかの取引は利益で決済され続け、帳簿上はどの月もプラスで終わりえます。

つまりグリッド型EAの「負け月なし」は、決済済みの取引についての話です。並べて読むべき数字は有効証拠金ドローダウンで、ここでは42.8%です。

ATLAS PORTFOLIO、BITCOIN COMET、MEGAMAX DONCHIAN、GOLD NEURON、DONCHIAN ENGINE、ETHEREUM TRENDは、全月の40.0%〜48.7%で損失を出しました。テスト全体の勝率は33.2%〜53.29%で、勝ち取引が少ないか小さい月は、すぐにマイナスで終わります。

負け月の最長連続は4〜6か月です。MEGAMAX DONCHIAN、GOLD NEURON、DONCHIAN ENGINEはいずれも6か月連続の負け月があり、3本ともテスト全体のリターンはプラスで終わっています(2155.4%、4160.4%、165.2%。有効証拠金ドローダウンは16.27%、28.5%、10.34%)。

GOLD VIPERはほかよりはるかに取引が多いEAです(このテストで10,340回、勝率56.4%)。月あたりの取引が多いほど、各月が一つの大きな勝ちに頼らずに済む、という読み方はありえますが、検証はしていません。負け月の割合は26.1%、最長連続は3か月です。テスト全体の有効証拠金ドローダウンは24.09%です。

- 数か月続くマイナスは、ここにあるEAの多くでバックテストの範囲内です。壊れたと判断する前に、そのEA自身のバックテストの負け月最長連続と比べてください。ここでは8本中7本が3〜6か月です。

- プラスの月が長く続いた記録は、ドローダウンが小さいこととは別物です。逆行中もポジションを持ち続けるEAでは、まず有効証拠金ドローダウンと最長保有時間を確かめてください。

- 月の数え方は期間に左右されます。GOLD NEURONのように22年をカバーするテストは、7年のテストより多くの相場環境を含み、割合をそのまま比べることはできません。

- これらは過去のシミュレーションです。過去のテストを表すもので、これからの月を表すものではなく、ここにあるどの数字も将来の成果を約束するものではありません。

この記事で主に取り上げたEA:GOLD KING https://www.mql5.com/ja/market/product/180879 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/ja/market/product/182358