当社EA 8本の公開MT5バックテストを、各取引が決済された曜日で分け、月曜〜金曜のプロフィットファクターを比べました。この記事で使うのはバックテストだけで、フォワード口座の数字は含みません。数字は2026-10-17時点のものです。
先に答え
- 月曜〜金曜のうちプロフィットファクターが最も高かったのは、8本中6本のバックテストで月曜でした。残る2本では、最も良い曜日は火曜(BITCOIN COMET)と水曜(ETHEREUM TREND)です。
- 8本中6本では、決済のあったすべての曜日が純利益で終わっています。
- 例外の二つは、BITCOIN COMETの木曜(126取引、プロフィットファクター0.96)と、ETHEREUM TRENDの金曜(14取引、プロフィットファクター0.25)です。
- 当社はこのどれも、特定の曜日にEAを止める理由とは読みません。理由は下に書きます。
数え方
- 決済した取引を、ストラテジーテスター上の決済時刻の曜日に割り振りました。金曜に建てて月曜に決済した取引は月曜に数えます。
- 手数料とスワップを含みます。プロフィットファクターは、その曜日の取引の総利益を総損失で割ったものです。
- 一部の決済は土曜または日曜の時刻になっています。それらは週末の決済の列に数え、月曜〜金曜の比較からは外しました。
- TRINITYとAIFWはこの記事に入れていません。公開バックテストの元のレポートファイルが内訳データに無く、曜日ごとに分けられなかったためです。
表
EA | テスト期間とデータ | 最も良い曜日・月〜金(プロフィットファクター, 取引数) | 最も悪い曜日・月〜金(プロフィットファクター, 取引数) | 純損失の曜日 | 週末の決済 | テスト全体のプロフィットファクター | 有効証拠金ドローダウン(MT5レポート・テスト全体)
GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 月 (9.61, 541) | 金 (3.81, 534) | なし | 73 | 4.66 | 42.8%
GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 月 (2.35, 1,709) | 金 (1.22, 1,903) | なし | 235 | 1.64 | 24.09%
GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 月 (1.8, 429) | 水 (1.09, 607) | なし | 61 | 1.35 | 28.5%
MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 月 (1.78, 105) | 水 (1.3, 144) | なし | 14 | 1.55 | 16.27%
DONCHIAN ENGINE (無料) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 月 (1.8, 107) | 水 (1.24, 146) | なし | 13 | 1.5 | 10.34%
ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 月 (1.89, 212) | 火 (1.08, 237) | なし | 63 | 1.48 | 19.74%
BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 火 (2.16, 130) | 木 (0.96, 126) | 木 | 146 | 1.72 | 26.76%
ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 水 (6.95, 25) | 金 (0.25, 14) | 金 | 33 | 2.83 | 10.33%
テスト全体のプロフィットファクターとドローダウンは、曜日別の内訳と同じテストのものです。ドローダウンはテスト全体の最大有効証拠金ドローダウン(%)で、曜日ごとのドローダウンはありません。テスト期間がEAごとに違うので、比べるのは同じ行の中の曜日どうしで、行どうしではありません。
ドルでなくプロフィットファクターで比べる理由
これらのテストのいくつかは複利で動きます。残高が増えるとポジションサイズも大きくなります。負け取引がたまたま後半の大きな年に集まった曜日は、損失が早い時期に出た曜日より、ドルではずっと悪く見えます。曜日のプロフィットファクターもサイズで重み付けされるので、この影響から完全には逃れられませんが、ドルの合計よりは歪みが小さくなります。表がプロフィットファクターと取引数だけなのはそのためです。
8本中6本で月曜が首位:分かることと分からないこと
この傾向は書き留めておく程度には揃っていますが、理由は確かめていません。機械的な要因の一つは数え方にあります。週末をまたいで保有した取引は相場が再開してからしか決済できないので、その多くが月曜に集まります。そうした取引が平均して良いのかどうかは別の問いで、この内訳では答えられません。
最も良い曜日と最も悪い曜日の差が小さい行もあります。GOLD NEURONでは1.8と1.09、MEGAMAX DONCHIANでは1.78と1.3です。これらのEAでは月曜〜金曜のすべてがテストでプラスでした。
マイナスの二つの曜日
- ETHEREUM TRENDの金曜:14取引で、全154取引の9.1%です。14取引なら、一つか二つの結果で曜日の損益の符号が変わりえます。14取引でのプロフィットファクター0.25は、どんなルールの根拠としても弱いものです。
- BITCOIN COMETの木曜:126取引でプロフィットファクター0.96、ほぼ損益分岐です。同じEAの金曜は106取引で1.0、最も良い火曜は130取引で2.16です。775取引を7つに分けたとき、偶然だけでこれより大きな開きが出るかどうかは検証していません。
教訓は曜日フィルターではない
- 結果を見てから選んだフィルターは、その同じ結果を必ず良く見せます。バックテストから最悪の曜日を外せば、その曜日が将来も悪いかどうかに関係なく、そのバックテストは必ず良く見えます。フィルターを正しく確かめるには、ある期間で選び、別の期間で試す必要があります。ここではそれをしていないので、勧めません。
- ある曜日を休んでも、その曜日の取引がそのまま消えるわけではありません。複利では、見送った取引がその後のすべての取引のサイズを変え、ある曜日に建てなかったポジションがEAの次の動きを変えることもあります。
- この表は取引を、建てた曜日ではなく決済した曜日に割り振っています。ある曜日の新規エントリーを止めるのは、この表が測っているのとは別のルールです。
- これらは過去のシミュレーションです。過去のテストが曜日にどう散らばったかを表すもので、これからの週がどうなるかを表すものではなく、ここにあるどの数字も将来の成果を約束するものではありません。
この記事で主に取り上げたEA:BITCOIN COMET https://www.mql5.com/ja/market/product/181831 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ja/market/product/182751
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
