Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 95
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1. Sì, penso di sì. O stai insinuando che hai bisogno di pensare il tuo? :)
2. Che senso ha speculare su quanto ha usato se l'abbiamo hackerata? :)
3. Avete controllato che altri modelli funzionino lì? O sono solo i kags che non funzionano lì?
4. Non ne ho bisogno. la mossa più popolare = 1 pip. Lo vedo ogni giorno sul mio indicatore.
5. Non ne ho idea. Che orrore!!! :) Quanto?
E un'altra domanda di natura personale. :) Puoi descrivere lo schema delle zecche nel tuo terminale?
Da dove pensate che vengano?
Poi ne discuteremo. Tutto molto interessante, ma è necessario occuparsi urgentemente e a fondo dell'unità.
// Vedi, tu proponi agli altri di provare dei teoremi e tu stesso vuoi fare un giro su un pony senza prove. :)
1. Lo sapevo.
2. Non mi affretterei a queste conclusioni.
3. Kagi funziona, gli spread sono inutili lì.
4. Qui avete un errore. è ovvio che non avete mai costruito una funzione di distribuzione.
Non ricordo a chi ho offerto di dimostrare cosa - mostratemi dove.
I tic nel mio terminale sono presi dal filtro DC - è controllato. Non so da dove vengono nel tuo terminale, ma potrebbe essere dalla stessa bottiglia.
La domanda avrebbe dovuto essere formulata in modo leggermente diverso, per esempio: cosa vendono effettivamente i DC e da dove prendono le loro merci?
Consideriamo una semplice domanda: quante transazioni al giorno (massimo) dovrebbe fare un robot di trading competente? La domanda non è oziosa e può essere scoperta statisticamente, ma a grandi linee - 2 al massimo.
La domanda non è oziosa, ma non c'è modo di scoprirlo statisticamente - sarebbe costoso.
Perché la risposta è due 1) matematica 2) pratica (quanto sopporterà la casa di intermediazione).
La prima risposta a colpo d'occhio - da due a cinquecento. La risposta si basa sull'esperienza personale di test, in particolare sulla demo.
In altre parole, i pips non saranno battuti da altre strategie. È, tra l'altro, perfettamente in linea con il vostro
Corrisponde perfettamente alla vostra "Cahi-statistica". Seconda risposta: controlla statisticamente te stesso. Come - il tuo turno :)
1. Lo sapevo.
2. Non salterei a queste conclusioni.
3. Kagi funziona, gli spread sono inutili lì.
4. Hai un errore qui: non hai ancora costruito la funzione di distribuzione.
5. Non ricordo a chi ho offerto di dimostrare cosa - mostratemi dove.
I tic nel mio terminale sono presi dal filtro DC - è controllato. Non so da dove vengono nel vostro, ma presumo che dalla stessa bottiglia.
La domanda dovrebbe essere formulata un po' diversamente, come questa: cosa vendono veramente i DC e da dove viene il loro prodotto?
1. :) 2. Non ho esattamente fretta. Non capisco cosa c'entri la popolarità, se la legge FUNZIONA.
3. Questa è una confutazione dell'unità di misura. Questo è il punto che volevo farvi notare. Cerchiamo, per non creare
entità, lasciamo perdere l'unità non universale. C'è una dipendenza dallo spread sugli strumenti veloci?
Bene, teniamolo a mente e calcoliamolo anche. E calcoliamo Cagi in pip, cioè in H minima.
4. OK. (Lo farò nel terminale, senza matcad). Qual è la risposta corretta? Per ora mi accontento della mia parola. Lo controllerò più tardi.
5. pagina 81 di questo articolo, messaggio paralocus 22.06.2009 19:49
Riguardo ai tic. La risposta è mezza giusta.
// Una paranoia un po' allarmante :) Cosa c'è di così fastidioso nei DC senza scrupoli?
La seconda metà della risposta: sono generati dal modulo server MT-4 ticogenerator (con impostazioni DC, ovviamente).
Cioè, il processo è effettivamente meccanico. (Sulla citazione manuale specialmente contro un trader - ho sentito,
(Sul manuale che cita volutamente contro un trader - ne ho sentito parlare, ma non l'ho incontrato. Pertanto, ne dubito molto. È più facile estinguere un commerciante indesiderato con requote e disconnessioni, imho).
Per quanto riguarda la formulazione corretta della domanda: penso che non si possa aspettare di dare la risposta giusta :)) Non vedo l'ora.
5. pagina 81 di questo sito, messaggio paralocus 22.06.2009 19:49
Quella frase non era polemica. Davvero (e non sono l'unico interessato a questa domanda), sei stato sciacquato per aver cercato di far passare un riccio per un riccio. E man mano che leggo i suoi post, mi sento sempre meno incline a rispondere. Forse è il tempo...
Quella frase non era polemica. Davvero (e non sono l'unico interessato a questa domanda), sei stato sciacquato per aver cercato di far passare un riccio per un riccio. E man mano che leggo i suoi post, mi sento sempre meno incline a rispondere. Forse è il tempo.
Non mi si accusa di nulla, dato che non ho fatto assolutamente nulla di male. Tecnicamente (cioè letteralmente, secondo la lettera, non secondo l'essenza)
le mie parole sono confermate e le vostre libere interpretazioni delle mie intenzioni non voleranno. E nebukratsionalno - quindi era uno scherzo bonario da parte mia, e se non si può percepire, ottenere un trattamento medico. Non mi faccia fare affari in questo posto.
- Non sarai in grado di pulirti da solo.
Questo è il numero uno.
Numero due. Non credo che il tempo c'entri qualcosa. Assolutamente no. Si tratta di me che attacco la tua logica e la tua amata, indubbiamente geniale misura della diffusione H. Quindi, in russo, sto attaccando la tua autostima.
E invece di tentare almeno di parlarne, hai cercato di rovesciare la situazione su di me. Quindi chi difende la fuga di notizie?
Ora ascoltami. Ci sono tre grafici di una stessa società di brokeraggio (MoneyRain) sul mio terminale in questo momento. Uno
EURUSDmini, il secondo EURUSD, il terzo EURUSDprof. Sul primo spread = 3, sul secondo 2, sul terzo 1 pip
rispettivamente. Secondo la vostra logica (esigete una prova - la troverò e la citerò) questi grafici dovrebbero essere
significativamente diverso. Ma non lo sono. Sono quasi identici. In realtà differiscono solo per il volume.
Quindi la vostra unità è OPPOSTA ad essere inadeguata. Avete bisogno di altre prove? Posso trovarne altri cinque, sono intellettualmente
con il mio intelletto.
La linea di fondo è che gli spread sono morti. Sicuramente. E si ripropone la questione dell'unità di misura. La domanda è importante, perché è effettivamente necessaria.
La mia opinione - un pip. Il ragionamento è semplice, razionale e senza alcun misticismo indimostrato: un pip - il minimo
possibile passo di prezzo. Se ci sono altri candidati - si prega di giustificare.
No, ho una tregua temporanea con i Fibs per ora.
Sono in guerra con i portafogli di valuta. Beh, circa lo stesso che MetaDriver (e Semenych, naturalmente) ha suggerito, ma con alcune aggiunte. Ma non ne parlerò qui, mi dispiace anche a me. In effetti, solo l'idea di base di Semenych è stata lasciata lì - dicono che ci sono dei cluster, bene, dovrebbero essere scambiati.
Oh, amico, quando la smetterete voi colleghi di pisciare su questa dannata quasi-martingala, sperando che l'uscita sia non-martingala...
P.S. Ultimamente leggo quasi esclusivamente il forum. Probabilmente è solo temporaneo - fino a quando la stagnazione temporanea del pensiero causata dalle circostanze esterne finisce.
No, la mia tregua con i Fibs è temporanea per ora.
Sono in guerra con i portafogli di valuta. Beh, circa lo stesso che MetaDriver (e Semenych, naturalmente) ha suggerito, ma con alcune aggiunte. Ma non ne parlerò qui, mi dispiace anche a me. Infatti, tutta l'idea principale di Semenych è stata lasciata lì, che ci sono i cluster, quindi dovrebbero essere scambiati.
Eh, accidenti, e quando voi, colleghi, questo dannato pozzo-post-martingala smettere di leccare, sperando che l'uscita sarà non-martingala ...
P.S. Ultimamente leggo quasi esclusivamente il forum. Probabilmente è temporaneo - finché la stasi temporanea dei pensieri causata dalle circostanze esterne non è finita.
Senti, forse potremmo fare una chiacchierata su Skype o ICQ? Incitamento: ho un metodo per calcolare i canestri. Semplice, preciso e istantaneo.
Non posso dartelo sul forum, posso dartelo di persona. Ho domande per voi e offerte di collaborazione su qualcosa.
// Solo che è meglio non oggi. Ora devo andare a letto - domani devo alzarmi molto presto.
// ci vediamo domani sera, se vuoi chiacchierare, vieni da me. skype metadriver asia 40tri-71-76tri
Questa è la prima cosa.
Numero due. Non credo che il tempo c'entri qualcosa. Assolutamente no. Si tratta di me che attacco la tua logica e la tua misura preferita, indubbiamente geniale, di H - lo spread. Quindi, in russo, sto attaccando la tua autostima.
Ti stancherai di cercare la mia autostima... infatti la seconda - non voglio sbagliare qui - ti basta da sola. Solo che le tue battute non sanno di bonarietà, sono più che altro battute da quattro soldi. E non spaventarmi, tanto non puoi sporcarmi... che senso ha agitare l'aria?
Se non ti piace lo spread, non usarlo. Non te l'ho imposto. Finora ne sono abbastanza soddisfatto. A proposito, se avete tre grafici di una società di intermediazione nel vostro terminale, allora non c'è niente di cui sorprendersi. Se prendi due diverse società di brokeraggio con spread diversi e li confronti, allora avrai qualcosa da dire.
Oh, amico, quando la smetterete voi colleghi di pisciare su questa dannata quasi-martingala, sperando che l'uscita sia non-martingala...
P.S. Ultimamente leggo quasi esclusivamente il forum. Probabilmente è temporaneo - fino a quando la stasi temporanea del pensiero causata dalle circostanze esterne finisce.
Ti stiamo tutti aspettando... Non c'è nessuno che giustifichi la dimensione dell'ingresso. E perché i cluster sono quasi una martingala?
No, no, i cluster non sono affatto martingala, è diverso. È esattamente quello di cui sto parlando. Bisogna guardare dove il mercato non è martingala. Ma le quotazioni di coppia (senza informazioni da altre coppie) sono quasi una martingala.