Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 90
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1) Mogit aveva fretta? Chi ride per ultimo, dicono i cowboy...
2) Non sembra esserci un grande DB qui. Al massimo un centinaio e mezzo di modelli, e probabilmente anche meno. 3) Devi aver fatto funzionare il tuo sistema a lume di candela...
1) Sì che può, non sto discutendo. :) Fa bene alla salute :)
2) Quali sono i criteri di classificazione dei modelli per la base? Domanda chiave, in realtà.
3) Stavo inseguendo per catene di candele, per indici in diverse varianti, per combinazioni di indici di candele, ecc.
È abbastanza gestibile nel mio schema. A proposito, sembra che non ti sia piaciuto. Perché? Bene, ecco la risposta.
mano destra sul tuo cuore sinistro, perché hai bisogno di una base se è per lo più merda?
;)
È come un cristallo, che non ha superficie, ma ci sono nodi del suo reticolo cristallino (per dirla in modo figurato), le coordinate di questi nodi ci sono note in anticipo e non abbiamo bisogno di spendere le nostre risorse per identificare la superficie... Non abbiamo bisogno della rete.
E ora cambia un po' il problema, come al contrario. Abbiamo un modello dal mercato, dobbiamo trovare il nodo più vicino.
(variante: diversi più vicini, poi sfocati). Non è più facile-economico?
3) Ha percorso le catene di candele, i turndown in diverse varianti, le combinazioni di turndown di candele, ecc.
È abbastanza gestibile nel mio schema.
Oh, quasi dimenticavo! Ho anche eseguito un secondo passaggio (previsione di livello 2) sui modelli di previsione di livello 1.
Nello schema del database questo equivale a costruire una base di livello 2 con numero di elementi n! Alla fine del mio precedente
alla fine della frase precedente non è un punto esclamativo, è un segno fattoriale. Quindi se volete ripetere l'impresa,
Ti consiglio di fare scorta di un'elica più grande....... ;))
I punti rossi corrispondono alle combinazioni sugli ingressi:
00
01
10
11
La statistica risponderà alla domanda: "cosa dovremmo fare (comprare/vendere) se la prossima combinazione di input è così così...". Il NS non è necessario qui! - L'analisi dell'entrata la collega in modo inequivocabile con una delle cime quadrate, e la statistica, con una certa precisione, ci darà la direzione prevista della posizione. Nessun NS astuto può dare informazioni più affidabili di quelle che abbiamo già.
La questione importante è la stima del database minimo per i modelli binari. Qui possiamo agire semplicemente - simulare numericamente la situazione di "sbavatura" dei dati di ingresso sugli ingressi NS e stimare la varianza delle fluttuazioni per un BP casuale. Per la certezza consideriamo come accettabile per la statanalisi il caso in cui la varianza dell'accuratezza dell'identificazione dei pattern è commensurabile con l'ampiezza attesa (numero) dei pattern di un dato tipo. Per esempio, quando d=2 solo quattro tipi di pattern sono possibili (sopra), allora la lunghezza del campione di "allenamento" (sufficiente per un'identificazione affidabile, è determinata dalla condizione di uguaglianza dell'ampiezza statistica e del numero medio di pattern di un dato tipo:
La figura a sinistra mostra le statistiche per CB di unità statistiche a due ingressi (SB), a destra - a cinque ingressi (2^5=32 combinazioni uniche di modelli del tipo 10001 o 01101). Lunghezza del campione di apprendimento P=10*2^d, cioè per il primo caso P=40 campioni, per il secondo P=320.
Non è fatale, e nessun apprendimento-sopra-apprendimento!
P.S. Ho una forte sensazione intuitiva che la lunghezza ottimale del vettore di addestramento P per NS sia così: P=w*2^d, dove w è il numero di pesi di NS, d è la dimensionalità dell'input.
Dov'è Mathemat?!
1) Non c'è bisogno delle N! - L'analisi di una voce la legherà senza ambiguità a uno dei vertici del quadrato, e la statistica, con una precisione nota, ci darà la direzione prevista della posizione. Nessun NS astuto può dare informazioni più affidabili di quelle che abbiamo già.
2) Non mortale, e nessun apprendimento-sopra-apprendimento!
3) Dov'è Mathemat!
1) La precisione è nota per il campionamento dal passato. Per il campionamento dal futuro...... // finiscilo da solo
2) D'accordo. Neanche questo serve.
3) :)) :)) :))
Tutta la logica è costruita sul seno dei seguenti presupposti:
1. La storia si ripeterà ANCORA.
2. Le fluttuazioni possono essere trascurate nella speranza che siano sproporzionate rispetto all'aspettativa statistica.
3. I recettori iniziali in discussione (input info) sono migliori di altri.
Non sono ipotesi molto affidabili, in realtà. Temo che Mathemat non si approvi..... :)
Hai la diarrea verbale oggi? Beh, tu, vai in un posto specializzato invece di sproloquiare in questo thread.
Se mi sbaglio su di te, scusami e dimmi quali ipotesi usi per l'analisi. Beh, se non è l'America che hai scoperto, Colombo.
P.S. Cancellate alcuni dei vostri post inutili qui sopra. Vedrete voi stessi quali sono.
Voglio controllare un po', per essere sicuro di averti capito bene, perché con le mie tendenze umanitarie - sai...
Così per i NS a due ingressi abbiamo solo 4 possibili combinazioni di segnali binari all'ingresso (per 4 ingressi - 16 rispettivamente) - i segnali sono segni delle prime differenze PT. Qui è chiaro che se c'è un NS o un super-duper-hyper NS, non può analizzare altro che le suddette combinazioni del segnale d'ingresso, e quindi invece di cercare complesse relazioni non lineari nel segnale "analogico", è sufficiente raccogliere le statistiche di dipendenza dei seguenti campioni PT su combinazioni di segnali d'ingresso.
Se tutto questo è così, allora la questione della dimensione del database non è molto difficile: la dimensione massima possibile è 2^d e ovviamente questa è almeno la metà di quella effettivamente richiesta, perché sospetto che non tutte le possibili combinazioni di segnali in ingresso ad un dato d saranno di qualche valore.
Ho capito bene? Se sì, continuerò.
1) Hai la diarrea verbale oggi? Beh, tu, vai in un posto specializzato invece di abusare verbalmente in questo thread.
2) Se mi sbaglio su di te, scusami e dimmi quali ipotesi usi per l'analisi.
3) Beh, non hai scoperto l'America, Colombo?
4) P.S. Cancellate alcuni dei vostri post inutili qui sopra. Vedrete voi stessi quali sono.
1) :) Ne ho un po'.
2) Cerco di tenerlo al minimo. Anche se ne ho un po'. Lasciatemi provare a riflettere:
1. Lineare, polinomiale, elastico (periodico) e altri elementari
regolarità sul mercato. Nessuna.
2. Le reti neurali sono comunque utili, in quanto sono in grado di catturare gli attuali modelli di commercio del papavero.
3. Le regolarità rivelate non sono di lunga durata e svaniscono gradualmente. 4.
4. All'ingresso di NS è meglio avere una varietà di recettori.
5. Il gioco del paniere multivaluta è due volte più affidabile del gioco di portafoglio.
6-7-8....poise.
3) No. Scoperto un vicolo cieco alla fine di questo (discusso) tunnel. Anche un risultato utile, se lo capite.
4) Sì, grazie, rimosso. Non ha notato il messaggio che vola via due volte.
Allora non è la dimensione del DB, ma la dimensione statisticamente ragionevole dell'entrata d e il valore della soglia H! Ho notato che per serie PT corrette (basate su tick) le regolarità che lavorano su candele non funzionano. Per esempio non ha quasi senso dare più di 8 entrate sulla griglia, perché il mercato cambia durante la formazione di 10 o più campioni RT, sui watch-ticks 24 entrate (compresa una) danno il miglior risultato - questo è ovviamente associato all'attività quotidiana.
C'è il sospetto che alla fine l'intero DB entrerà in una dozzina - un altro modello