Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 97
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Ho una domanda, ma non la calcia... :)
Quindi abbiamo un semplice EA di inversione che lavora sulle prime differenze di pt rispetto all'ultimo conteggio. Naturalmente, tale EA non ha stop - semplicemente inverte rispetto all'ultimo conteggio di pt e questo è tutto. Cosa succederà se in caso di perdita in una transazione precedente la transazione successiva sarà aperta con un doppio lotto? Sono consapevole del fatto che questo è un flirt quasi osceno con la martingala, ma ancora?
No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.
E cosa può essere martingala in un processo vettoriale casuale?
No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.
E cosa può essere martingala in un processo vettoriale casuale?
Uno stato del portafoglio che dipende da quel vettore di processo casuale?
Sì, anch'io ho avuto un po' di 'abbaglio' di recente. Ha detto che lanciare una moneta era una martingala. Non è vero. Il lancio di una moneta è un processo stazionario e ha un'aspettativa matematica. Una martingala, d'altra parte, non ha un'aspettativa matematica.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
È tutto lì.
No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.
Sì, "Babel e Hegel sono persone completamente diverse", una specie di scherzo :o).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB
è tutto lì.
Sì, certo, lo stato del giocatore in funzione del numero di partite è una martingala. Ma io intendevo un po' diversamente - c'è un'aspettativa matematica del numero di lanci prima che appaiano le "code" ed è uguale a 2.
No, no, Fedor, non confondere la martingala con la martingala. Quello che hai scritto è una martingala.
Capito, grazie... -:) Pensavo che Karl Marx e Friedrich Engels fossero marito e moglie.
Ma si scopre che sono quattro persone diverse :o
Sta succedendo! Ho quattro griglie diverse con i risultati della modellazione statistica di scambi EURUSD 1h, il numero di epoche di allenamento è 2000. Ma prima vi mostrerò i dati già postati sopra, per il numero di epoche N=1000:
La figura a sinistra mostra la redditività come una media di pips per scambio (abbiamo fatto la media su 20 esperimenti numerici indipendenti). In rosso, è mostrata la performance di un singolo neurone lineare in funzione del numero di ingressi (asse delle ascisse). Blu - NS non lineare con uno strato nascosto e due neuroni in esso (uscita di 1 neurone - Acquisto/Vendita). Nero - con quattro neuroni nello strato nascosto e lilla - con 8. Si può vedere che con l'aumento del numero di ingressi, il rendimento aumenta lentamente per tutte le configurazioni, e con l'aumento del numero di neuroni nello strato nascosto la stabilità di NS-based NS aumenta leggermente. A destra ci sono i grafici della varianza normalizzata per il campione di allenamento (con indice P) e per il campione di test (con indice E). La normalizzazione è stata eseguita sulla varianza dei dati di input. Un valore <1 indica che la rete è "addestrata". Per tutte le configurazioni, la lunghezza del campione di allenamento P è stata assunta pari a P=w^2/d. Il fatto che per NS con un piccolo numero di neuroni c'è una forte divergenza di varianza tra i campioni di allenamento e di test, indica una piccola lunghezza del campione secondo questa stima, e al contrario, al numero di neuroni più di 4 nello strato nascosto, si osserva la fusione di questi parametri, che indica una sovrastima della lunghezza.
Confrontiamo ora questi dati con i nuovi dati, dove il numero di epoche di allenamento è raddoppiato:
Si può vedere che non c'è un miglioramento radicale e non è previsto. Probabilmente, la situazione con la predizione accurata può essere migliorata solo capendo la lunghezza ottimale del campione di allenamento. Fornirò una serie di statistiche per il caso in cui P=16*d.
Quindi abbiamo un semplice EA inverso che lavora sulle prime differenze di RT rispetto all'ultimo riferimento. Naturalmente tale EA non ha stop - si limita a rollare rispetto all'ultimo riferimento RT e basta. Cosa succederà se in caso di perdita in una transazione precedente la transazione successiva sarà aperta con un doppio lotto? Sono consapevole che questo è quasi un flirt osceno con la martingala, ma ancora?
Fedor, un corretto robot di trading può essere suddiviso in due componenti principali - unità di analisi - decide sulla direzione di una posizione da aprire e massimizza il profitto in pip, e unità MM - massimizza il profitto nella valuta del conto. Da questo punto di vista, quello che offrite è un due in uno. Hai un TS "sbagliato", i cui risultati correggi analizzando gli eventi passati (transazioni) e in cima a tutto questo metti una MM primitiva - raddoppio del lotto a seconda del risultato. In linea di principio funzionerà in qualche modo, ma tutto questo insieme, sembra come mettersi i pantaloni in testa. Perché?
Quindi, il robot di trading giusto è diverso da quello sbagliato separando il blocco di analisi e il blocco MM? O c'è qualcosa di sbagliato nel blocco di analisi?
In questo momento sto esaminando attentamente in Matkadec i grafici tick con costruzioni PT a diverse H. Vorrei trovare altri modi di lavorare oltre a quello descritto da Pastukhov, perché quest'ultimo porta comunque a un pipsario, non importa quanto sia difficile. Qui è necessario o riconoscere pipsarian come un esperto abbastanza adeguato, cosa che non voglio fare per ragioni estetiche e non solo estetiche, o... Prendete da questo metodo solo quello che può dare - cioè l'idea stessa, la cui base è H e cercate modi per aggirare l'inevitabile pipsing nei classici di questo metodo.