Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 44

 
paralocus >> :

Sì, credo di aver capito. I risultati della griglia con randomizzazione iniziale apparentemente non hanno bisogno di essere ripetuti esattamente. È sufficiente che il risultato sia stabile in un piccolo intervallo.

Per esempio, questo è quello che sembra:

OPZIONE 1:


ESEMPIO 2:


I dati di input, a parte l'inizializzazione iniziale, che è stata fatta in entrambi i casi, sono gli stessi.

Considerando che alcuni trade perdenti di fila possono smorzare l'ottimismo sul mercato, un risultato stabile per un certo periodo di tempo non è un motivo di euforia. Di nuovo, il problema è non sapere quali condizioni di mercato hanno più successo per la rete addestrata. Può essere così, che diverse condizioni di mercato infruttuose distruggano il deposito o lo consumino pesantemente.

 
registred писал(а) >>

Quindi credo che tu stia giocando in un casinò.

In un casinò, l'aspettativa di vincita è statisticamente inferiore a zero. E per me è statisticamente maggiore di zero. Quindi, caro Doug, non in un casinò. Infatti!

registrato ha scritto >>.

Considerando che diversi trade perdenti di fila possono diminuire l'ottimismo nel mercato, un risultato stabile per un certo periodo di tempo non è un motivo di euforia. Di nuovo, il problema è non sapere quali sono le condizioni di mercato di maggior successo per la rete addestrata. Può succedere che alcune condizioni di mercato infruttuose distruggano il deposito o lo rovinino gravemente.

O hai risolto il problema del trading senza rischi nel Forex? Certo che no!

Conosco i miei inevitabili rischi. La MM ottimale si basa su di essi. Cosa c'è da discutere? Naturalmente, il nostro obiettivo è quello di ridurre i rischi il più possibile, ma dobbiamo essere consapevoli della loro inevitabilità. Altrimenti, rischiamo di assomigliare a dei combattenti con i mulini a vento.

 
Neutron >> :

In un casinò, l'aspettativa di vincita è statisticamente significativamente inferiore a zero. E nel mio caso, è statisticamente maggiore di zero. Quindi, caro Doug, non in un casinò. Infatti!

Non lo so, onestamente). Non gioco nei casinò. Il MO potrebbe essere qualsiasi cosa. Se avete in mano la base di prove sul perché il MO è esattamente questo, allora è ovvio che possedete quel casinò chiamato Forex:)

 
Neutron >> :

In un casinò, l'aspettativa di vincita è statisticamente significativamente inferiore a zero. E nel mio caso, è statisticamente maggiore di zero. Quindi, caro Doug, non in un casinò. Infatti!

O hai risolto il problema del trading senza rischi nel forex? Certo che no!

Conosco i miei inevitabili rischi. La MM ottimale si basa su di essi. Cosa c'è da discutere? Naturalmente, il nostro obiettivo è quello di ridurre i rischi il più possibile, ma dobbiamo essere consapevoli della loro inevitabilità. Altrimenti, rischiamo di assomigliare a dei combattenti con i mulini a vento.

Vi rendete conto che se avete davvero un MO positivo siete Soros? Puoi prendere un prestito dalla banca e fare soldi, semplicemente facendo affidamento sul tuo MO. O forse sei già un Soros, forse sto dicendo tutto questo per niente?) Se è così, tanto di cappello.

 
registred >> :

Dato che alcuni trade perdenti di fila possono smorzare l'ottimismo nel mercato, un risultato stabile per un periodo di tempo non è motivo di euforia. Di nuovo, il problema è non sapere quali condizioni di mercato hanno più successo per la rete addestrata. Può succedere che alcune condizioni di mercato infruttuose distruggano il deposito o lo rovinino gravemente.


Vedi, compagno...

Non sono un matematico, naturalmente, ma con la mia debole mente posso capire perché le vostre reti stanno perdendo. Non si tratta nemmeno delle reti, ma di te, a quanto pare. Per quanto riguarda il mio deposito, apprezzo la sua preoccupazione al riguardo. Onestamente. Ma per il resto...

Io e te abbiamo obiettivi diversi. Io sono venuto su Neutron per allenarmi (è quello che faccio, combatto per il mio deposito), e tu sei venuto a misurare i tuoi pugni - fai pure, ma ecco la differenza...

Neutron non è venuto da te, tu sei venuto da lui...

 
paralocus >> :

Vedi, compagno...

Non sono un matematico, naturalmente, ma con il mio spirito ottuso posso ancora capire perché le vostre reti perdono. Non si tratta nemmeno delle reti, ma di te, a quanto pare. Per quanto riguarda il mio deposito, apprezzo la sua preoccupazione al riguardo. Onestamente. Ma per il resto...

Io e te abbiamo obiettivi diversi. Il problema è che abbiamo obiettivi diversi. Io sono venuto su Neutron per studiare (lottando per il mio deposito), mentre tu sei venuto per mostrare le tue abilità - complimenti a te, naturalmente, ma ecco il punto...

Neutron non è venuto da te, tu sei venuto da lui.

Non misuro nulla). Sto solo dicendo come vedo la situazione per me personalmente con i non coltivatori:) Finora il risultato è lo stesso del vostro, MO oggi è positivo, domani può essere negativo, e dannazione, come si dice perché può diventare così, questo è ciò che ho voluto sottolineare con questa discussione, perché questo è il problema più grande.

 
registred писал(а) >>

Vi rendete conto che se avete un IR veramente positivo, siete un Soros? Puoi prendere un prestito dalla banca e fare soldi, semplicemente facendo affidamento sul tuo MO. O forse sei già un Soros, forse lo dico per niente). Se è così, tanto di cappello.

Sì, ma non più dello spread...

Quindi tieni il cappello:-)

 
Neutron >> :

Sorpreso!

Ne ho diverse centinaia.

Scusa per la traduzione - non c'è una tastiera russa.


1. i skolko prodolzhaetsa obu4enie?

2. ne fakt, 4to +/-5 ottimo graniza dlja vesov

3. ne fakt, 4to back propagation ottimale dlja nastrojki seti na forex metodika. Ob etom dazhe nau4nye raboty est'.

4. genetika rulit :)

 

La risposta a questa domanda non è significativa perché il tempo di apprendimento dipende dall'architettura del NS. Quello che io e Paralocus stiamo discutendo ora gira su candele e ha un'architettura ottimale degenerata - un singolo neurone lineare, con ingressi multipli. È allenato da me in una frazione di secondo.

Se si cerca di prevedere la ripartizione verticale di kotier, è più complicato e uso NS non lineare bilayer. Di nuovo, l'optimum di complessità per me è specificamente due neuroni nello strato nascosto. Inoltre, prevedo una serie binaria (+/-1) addestrata in 16-32 epoche (nell'ordine di un secondo). Di nuovo, in questo caso particolare, tutto ciò che posso dare in pasto all'ingresso della rete è contato e ha un piccolo numero di risultati. Per esempio, per un NS con due ingressi, tutti i possibili ingressi che posso gestire sono limitati ai seguenti risultati:

-1 -1

-1+1

+1-1

+1+1

Naturalmente posso addestrare la mia griglia su un vettore di allenamento di lunghezza ottimale per quei quattro risultati, ma se ci pensate... Tutto quello che posso insegnargli è di ordinare i risultati più probabili in quattro pile, che è la formazione più ottimale della griglia in un caso particolare! Ora non ho nemmeno bisogno di NS, posso farlo in 1/1000 di secondo con un po' di codice.

Quanto tempo ci vuole per addestrare la griglia? E qual è il metodo ottimale per insegnare NS nel Forex? - Genetica?

Le regole del DNA!

 
YDzh >> :
4. genetika rulit :)

>> Genetica rulit. Posso giustificarlo.

Motivazione: