Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 94
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Devi guardare la plausibilità delle previsioni per le diverse lunghezze delle pattrine.
Ecco cosa otteniamo con la plausibilità della direzione attesa della posizione aperta per il classificatore a 3 entrate (rosso - CB, blu - kotier):
Possiamo vedere che la seguente tabella di stati probabili è costruita per il modello (Fig. a destra):
1. 000 -> Comprare
2. 001 -> Vendere
3. 010 -> Comprare
4. 011 -> Vendere
5. 100 -> Comprare
6. 101 -> Vendere
7. 110 -> Comprare
8. 111 -> Vendere
In altre parole, non fatevi furbi - la direzione di quello aperto è determinata dalla direzione dell'ultimo segmento PT ed è contro-direzionale ad esso. Questo fatto conferma l'affermazione che il TS ottimale nel mercato è una banale inversione. Questo è ciò che è descritto in dettaglio nell'opera di Pastukhov. L'unico punto che merita particolare attenzione è che ora, avendo questo classificatore in mano, si può tranquillamente individuare le aree in cui il mercato può essere caratterizzato come 'efficiente' e mantenere un basso profilo. Intendo quegli npattern, per i quali la probabilità di predizione relativa è bassa (per esempio il numero 2 e il 7). Oppure, al contrario, aspettare che appaiano dei pattern di "arbitraggio" (000 o 111) e giocare "di sicuro". A proposito, i pattern 4 e 5 sono anche essenzialmente pattern di arbitraggio (100 e 011 vedi fig. a destra).
Anche se non escludo il caso di una previsione non banale. Questo è quando la serie di probabilità non è alternata. Qui, il TS di inversione non funzionerà o mostrerà un basso rendimento, ma il classificatore sarà al top. Bisogna guardare il kotir a diversi orizzonti di partizione H. Il classificatore è per definizione lo strumento più potente nelle nostre mani. Nessun NS darà una previsione più affidabile riguardo al movimento atteso, e non c'è niente di meglio del NS, perché richiede una conoscenza a priori del mercato per la costruzione del modello.
In generale, pensate, colleghi, Pastuhov nel suo lavoro ha esaminato a fondo un caso banale per un classificatore unidirezionale - "aprire ogni volta al lato opposto", e ha dato alcuni suggerimenti per l'analisi di un caso più comune - i modelli. Se facciamo del nostro meglio, possiamo ottenere un classificatore universale delle condizioni di mercato che può ricostruire il "market mood" con una certa precisione. E considerando le possibilità "illimitate" dell'analisi dei modelli (la lunghezza dei modelli utilizzati non è limitata), possiamo lasciare libera la nostra mente!
Questo mi fa immensamente piacere! In effetti, tutto mi rende felice!
Vado a prendere una birra.
In generale, pensateci, colleghi, Pastukhov nel suo lavoro ha analizzato a fondo un caso banale per classificatore unidirezionale - "per aprire ogni volta al lato opposto" e ha dato suggerimenti per l'analisi di un caso più generale - modelli.
Sullo sfondo della gioia generale e privata, imho, vale la pena ricordare che le conclusioni del documento sono fatte per una H-volatilità stabile.
Da qui il compito di scegliere tale H, per il quale la volatilità sarà stabile nel periodo di trading.
Forse dovremmo tornare alla domanda precedente
su una scelta di metodo per determinare tale H?
In mezzo alla gioia generale e privata, vale la pena ricordare, imho, che le conclusioni del documento sono fatte per una volatilità H stabile.
Quindi viene formulato il compito di scegliere tale H, per il quale la volatilità sarà stabile nel periodo di trading.
Forse dovremmo tornare alla domanda precedente
su una scelta di metodo per determinare tale H?
Ci sono solo due metodi: la selezione statistica e la selezione empirica. Tendo a pensare che H dovrebbe essere un multiplo di uno spread per un certo strumento di una certa società di intermediazione. I grandi valori di H "offuscano il quadro" e aumentano i rischi, quelli piccoli portano allo scalping. Secondo il mio grafico si scopre che l'uso di H sopra 4 spread non è ragionevole, ma lo sconto medio in questo caso è uguale a 4 spread. Non è molto, ma se regolare + ragionevole MM dovrebbe funzionare.
Ci sono solo due metodi: la selezione statistica e la selezione empirica. Tendo a pensare che H dovrebbe essere un multiplo di uno spread per un certo strumento di una certa società di intermediazione. I grandi valori di H "offuscano il quadro" e aumentano i rischi, quelli piccoli portano allo scalping. Secondo il mio grafico si scopre che l'uso di H sopra 4 spread non è ragionevole, ma lo sconto medio in questo caso è uguale a 4 spread. Non è molto, ma se regolare + ragionevole MM dovrebbe funzionare.
Penso che si possano/debbano stabilire empiricamente delle condizioni limite ragionevoli, per esempio
E inoltre vorrei usare il metodo statistico, ma non come risultato del funzionamento del TS, ma come analisi dei movimenti tipici degli strumenti.
Per l'inizio possiamo lasciare MM e impostare lotto = const.
È chiaro che il profitto totale = CoTrade*CalculatedProfit.
Allo stesso tempo, CoLTrade == H-inversion.
Da qui la domanda:
Quali dovrebbero essere i vincoli sulle statistiche (MO, varianza, RMS, ecc.) per determinare l'inversione H?
al neutrone
Si scopre che le zecche che hai mandato non erano per mezzo anno, ma solo per 21 giorni... Questo fa la differenza. Quindi puoi usare H di più (400+ zecche per 21 giorni è anche molto).
Quali dovrebbero essere i limiti statistici (MO, varianza, RMS, ecc.) per determinare l'inversione H?
Sì, ovviamente le condizioni al contorno sono importanti e necessarie. Non ha senso tagliare il cotier con una soglia di meno di un mezzo (o anche due) perché non c'è niente da prendere su un tale taglio.
Mi permetto di proporre al consilium un'altra ipotesi per determinare la condizione limite superiore:
Consideriamo una semplice domanda: quante transazioni al giorno (massimo) dovrebbe eseguire un robot di trading saggio? La domanda non è oziosa e può essere scoperta statisticamente, ma a prima vista - massimo 2. Questo ci permette di "legare" H dal basso allo spread, e dall'alto alla statistica dell'ampiezza dei movimenti medi giornalieri. Tramite esperimenti con NS a uno strato è stata verificata la significatività delle previsioni su 23+1 ingressi (per le ore).
Così, per i dati che ho al momento, la dimensione accettabile di H è di 27 pips, che dà una media di 2 transazioni al giorno durante un mese con payoffs abbastanza non-pips.
Una volta ho fatto una stima "rigorosa" del limite sinistro per H (l'ho risolto analiticamente) ed è risultato che Hmin=2*Spread. Il rendimento massimo della strategia Cagi si trova nella regione di 3-5 Spread, poi c'è una diminuzione monotona del rendimento definito come il rendimento medio per unità di tempo (umano). Il massimo può essere determinato solo sperimentalmente (dipende dalla prevedibilità dello strumento) e non è una caratteristica stabile dell'orizzonte di partizione H.
Una volta ho fatto una stima "rigorosa" del limite sinistro per H (l'ho risolto analiticamente) ed è risultato che Hmin=2*Spread. Il rendimento massimo della strategia Cagi si trova nella regione di 3-5 Spread, poi c'è una diminuzione monotona del rendimento definito come il rendimento medio per unità di tempo (umano). Il massimo può essere determinato solo sperimentalmente (dipende dalla prevedibilità dello strumento) e non è una caratteristica stabile dell'orizzonte di partizione H.
Il massimo può essere determinato solo sperimentalmente (dipende dalla prevedibilità dello strumento) e non è una caratteristica stabile dell'orizzonte di una H divisa. Ora per l'argomento.
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Domanda paralocus: è finalmente il momento di abbandonare il tentativo non corretto di misurare gli spread?
La confutazione della correttezza è semplice, al contrario. Se l'unità di misura è corretta, allora da
Le stime diNeutron implicano - "corriamo tutti a commerciare USDZAR!!!" (lo spread è 100). Perché. 2 scambi al giorno = 1000 pips.
Ha senso? Ci credi? Facilmente verificabile dai vostri strumenti. Buona fortuna. Ho già una coda in caso.
// Forse mi sono perso qualcosa in termini di correttezza del controesempio, come "il mercato si sbaglia"?
Voglio dire che il soggetto è promettente, quindi voglio evitare la gluconautica inutile. Non è necessario.
Domanda paralocus: Non è finalmente ora di abbandonare il tentativo non corretto di misurare gli spread?
La confutazione della correttezza è semplice, dal contrario. Se l'unità di misura è corretta, allora da Neutron
Le stime di Neutron implicano - "corriamo tutti a commerciare USDZAR!!!" (lo spread è 100). Perché. 2 scambi al giorno = 1000 pips.
Ha senso? Ci credi? Facilmente verificabile dai vostri strumenti. Buona fortuna. Ho già una coda in caso.
// Forse mi sono perso qualcosa in termini di correttezza del controesempio, come "il mercato si sbaglia"?
Voglio dire che il soggetto è promettente, quindi voglio evitare la gluconautica inutile. Non è di alcuna utilità.
Devi usare la testa, amico. Dovresti pensare con la tua testa. Che senso ha fare trading con uno strumento che pochi usano? Per loro funzioneranno altre regolarità, e per le valute di massa - puoi controllare cosa commerciano le società di brokeraggio (spero che tu sappia che non stai commerciando con il mercato...). E tutto lo scetticismo sparirà in una volta sola (e forse qualcos'altro... cose diverse a volte spariscono...). Io so quanti spread e quale valuta vende la mia società di intermediazione, e voi?
1. Devi usare la testa, amico.
2. Che senso ha commerciare uno strumento che poche persone usano?
3. Se hai deciso di fare trading con un mercato aperto, puoi iniziare con un trade aperto. Se hai deciso di comprare un trade aperto, puoi iniziare con un mercato aperto.
4. Creare una semplice funzione di distribuzione in Matcadet, per trovare il valore del movimento EUR più popolare (per esempio, si dovrebbero verificare i prezzi di una società di intermediazione per la quale si sta calcolando). E tutto lo scetticismo sparirà in una volta sola (e forse qualcos'altro... cose diverse a volte spariscono...).
5. Per esempio, io so quanti spread e in quale valuta vende la mia società di intermediazione, e voi?
1. Sì, penso di sì. O sta insinuando che bisogna pensare? :)
2. Che senso ha speculare su quanto ha usato se l'abbiamo hackerata? :)
3. Avete controllato che altri modelli funzionino lì? O sono solo i kags che non funzionano lì?
4. Non ne ho bisogno. la mossa più popolare = 1 pip. Lo vedo ogni giorno sul mio indicatore.
5. Non ne ho idea. Che orrore!!! :) Quanto?
E un'altra domanda di natura personale. :) Puoi descrivere lo schema delle zecche nel tuo terminale?
Da dove pensate che vengano?
Poi ne discuteremo. Tutto molto interessante, ma è necessario occuparsi urgentemente e a fondo dell'unità.
// Vedi, tu proponi agli altri di provare dei teoremi e tu stesso vuoi fare un giro su un pony senza prove. :)