Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 99
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1. Non cerchiamo il "simile", identifichiamo il modello senza ambiguità!
Quando ne troviamo uno, guardiamo le statistiche per quel particolare modello e poi ci giochiamo. MetaDriver , non c'è logica fuzzy qui, tutto è inequivocabile nella determinazione del nodo e il database è necessario per la determinazione statisticamente affidabile della probabile direzione di apertura della posizione (questo è da un altro punto di vista).
2) L'efficienza aumenta se nel portafoglio vengono utilizzati strumenti con un coefficiente di correlazione negativo.
3. Puoi creare un colore speciale per divertimento, e usare indici e sistemi grafici "sovraperformanti", dato che ci sono abbastanza pazzi su questo forum - la tua popolarità andrà alle stelle (non per molto tempo, però)!
Scusate il ritardo. Stavo riflettendo su cosa rispondervi.
1. Ho capito. Questo è un caso in cui ho fatto ipotesi leggermente diverse da quelle che avete fatto voi all'epoca. Pensavo (e penso ancora) che
3 bit di informazioni sull'input del classificatore non sono ovviamente sufficienti per una previsione sicura. I modelli più interessanti
inizierà un po' più lontano (5-6-7, ecc.). È meglio che la smetta con la storia degli ussari. Anche Lucky sta lavorando al 4. :) Ma allungando
la catena, l'esponente andrà fino in fondo. E poi torneranno i problemi di approssimazione.
2. Non vedo come la parola "tendenza" sia peggiore di "strumenti con correlazione negativa". Più corto di almeno.... :)
3. Lo proverò a mio piacimento. ;)
1. "So quanto sono meccaniciste le persone e la questione se loro (noi) hanno il 'libero arbitrio' non è un problema per me. Almeno in
problemi pratici. La presenza di intenzioni deipartecipanti al processo non prova affatto la loro (intenzioni) 'libertà'".
2. Non lo so, ma quello tra le orecchie non è sufficiente.
1. (a) Ho capito quello che mi avete attribuito. Infatti, nella sua forma esteriore sembra una conclusione. Solo che non è un analitico (logico)
conclusione. È semplicemente l'esperienza di percepire questo fenomeno. Senza presupposti-assiomi. (b) Sulla dimostrabilità dell'indeterminatezza delle intenzioni
Anche questa non è una conclusione. È un fatto.
(2) Quanto è necessario? :)
È una sfida per la quale una volta ho persino abbandonato la mia congeniale ricerca amatoriale su un famoso problema matematico (Riemann).
Avrò bisogno di una piccola distrazione... Farò un altro deposito... -:)
Sei già pronto a scaricarlo? :)
Come un giovane pioniere... :-) Ma ora sarò più intelligente. Di tutte le cose che so, niente mi è mai riuscito bene alla prima o alla seconda volta, spesso nemmeno alla decima...
Ma se ho imparato qualcosa... :о
È una sfida per la quale una volta ho persino abbandonato la mia congeniale ricerca amatoriale su un famoso problema matematico (Riemann).
Beh sì, molto sensato, se risolto con successo, sarà più utile di "Riemann" :o))))
............ A proposito, se avete tre grafici di una società di intermediazione nel vostro terminale, non c'è nulla di cui sorprendersi. Se prendi due diverse società di brokeraggio con diversi spread e li confronti, allora ci sarà qualcosa di cui parlare.
Voglio inserire un annuncio su Google. Ho inventato il testo. Ho deciso di mostrarvelo per amore della giustizia. Forse guadagnerai un po' di soldi sul tuo depo.
"Cercare un centro commerciale con preventivi originali. Mi impegno a sposarmi senza guardare. Gli intermediari sono benvenuti e ben pagati. Non offrire meno di due spread e mezzo".
Lo farai? ;)
In alternativa:
Valutare la prevedibilità della p p RT in un modo o nell'altro (NS, classificatore, ecc.) a diversi H. Si ottiene la dipendenza p(H) . Scegliere un Nord dove p è massimo. Lavorare su questo orizzonte di trading e sullo sfondo scannerizzare tutta la gamma H, fino a quando l'umore cambia (il Nord cambia ).
Mi sembra che sia un po' prematuro chiudere la questione della (dis)frattalità del forex. Il fenomeno è di tipo visivo
osservabile. Quello che voglio dire è: forse ha senso fare una soglia di coartazione di un segnale in più bande contemporaneamente?
Otterremmo qualcosa come un sistema di numerazione posizionale (345AE3...) con la possibilità di osservare a diverse scale.
(analogo temporale - timeframes). La linea della scala non è fissa, naturalmente, ma regolabile.
Per le diverse scale, le proprietà del mercato possono variare e fluttuare. Quindi... tracciate e tenete conto della gerarchia.
Se l'autopsia mostra il valore pratico di tale schema, naturalmente.
Un piccolo rapporto sul lavoro svolto. Ho studiato la redditività dei pattern binari costruiti sulla quotazione EUR/USD tick, approssimativamente per un anno. Ho studiato la redditività in funzione dell'orizzonte Kagi - H. I modelli sono stati costruiti su RT, tutti i suoi incrementi sono stati sostituiti dai segni di questi incrementi, cioè non ho fatto differenza tra gli incrementi di 100 punti e 10 punti, a questi incrementi è stato assegnato un indice +1.
Sul lato sinistro dell'immagine potete vedere i rendimenti per i modelli composti da due conteggi e quindi 4 tipi diversi:
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
Potete vedere che siamo riusciti a raggiungere un ritorno medio di 3-4 punti per transazione. La figura a destra mostra informazioni simili per lo schema a 3 link. Si può notare un aumento del rendimento per un modello variabile familiare come
3)-1+1-1
6)+1-1+1
Il fatto che al mercato "piaccia" l'alternanza sembra essere una sua proprietà fondamentale. Questa proprietà si applica anche ai modelli di ordine superiore:
I picchi più bassi corrispondono a modelli meno familiari.
Quindi, possiamo dire che in linea di principio è possibile costruire un TS redditizio sulla base proposta ed esistono modelli più e meno redditizi.