Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 91
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È una buona idea definire un certo orizzonte di trading come f(H,d) dopo il quale il DB avrà bisogno di una revisione. Questo è tutto per ora.
C'è un altro pensiero, ma probabilmente giurerete... Se tornate al TF e guardate da vicino i grafici a candela, il vasto campo di attività del comitato NS può essere visto in una direzione leggermente diversa da quella che abbiamo indagato prima. Te l'ho scritto nel tuo messaggio personale, perché l'idea è probabilmente segreta - è molto semplice e ovvia.
Sarebbe bene definire un certo orizzonte di trading come f(H,d) dopo il quale DB avrà bisogno di una revisione.
Siamo onesti. La risposta è ovvia - più spesso è meglio è. Cioè, idealmente, appena è pieno.
il database dovrebbe essere aggiornato ad un ritmo di risorse di calcolo. Allo stesso tempo per ogni
per ogni modello memorizzato abbiamo bisogno di ricalcolare le probabilità tenendo conto della storia recente. Può essere risolto teoricamente.
Ma se guardiamo da vicino l'algoritmo di raccolta dei dati, ecco che abbiamo:
per (int i=0; i<CountPatterns; i++) {
1. identifichiamo-fissiamo il modello.
2. Gareggia il modello attraverso la storia raccogliendo statistiche per esso.
3. Scrivere il risultato nel database.
}
Utilizzando la base:
1. prendiamo un modello dal mercato.
2. cerca il modello o i modelli più simili // sinonimo nei termini di Neutron- il nodo o i nodi più vicini.
3. giochiamo sia (1) con il più simile-vicino (2) con un insieme Fuzzy-ificato dei più simili
(var: (2.1) per combinazione lineare (2.2) per combinazione lineare S(x), dove S() è sigmoide, ecc.)
Per favore, spiegatemi, se non sono un esperto, perché ho bisogno di una base quando posso raccogliere direttamente le statistiche per l'attuale andamento del mercato? Uno di noi è ovviamente stupido. Ammetto di esserlo. Qual è il problema?
:)
1. lineare, polinomiale, elastico (periodico) e altre funzioni elementari
Non esiste un modello polinomiale lineare, elastico, periodico o altro modello elementare-funzionale nel mercato. Nessuna.
2. Le reti neurali sono comunque utili, in quanto sono in grado di catturare gli attuali modelli di commercio del papavero.
3. Le regolarità sequestrate non sono di lunga durata e svaniscono gradualmente. 4.
4. All'ingresso di NS è meglio avere una varietà di recettori.
5. Il gioco del paniere multivaluta è due volte più affidabile del gioco di portafoglio.
6-7-8....poise.
3) No. Scoperto un vicolo cieco alla fine di questo (discusso) tunnel. Anche un risultato utile, se lo capite.
4) Sì, grazie, rimosso. Non ha notato il messaggio che vola via due volte.
1. Su questo punto non ha detto nulla.
2. Lo sappiamo.
3. Giusto.
4. Stronzate! Un NS multistrato non lineare costruirà da solo tutto ciò che non avete mai sognato a partire dai dati di input.
5. Frate! Può indicare la differenza, in poche parole, tra giocare sul mercato con un paniere di valute multiple e con un portafoglio di valute?
Grazie per aver ripulito il thread.
Sarebbe bello definire un certo orizzonte di trading come f(H,d), dopo il quale il DB dovrà essere rivisto.
Ad ogni intervallo il database deve essere aggiornato. Lo sforzo è 0. La domanda non vale la pena!
P.S. MetaDriver, dice la stessa cosa nel suo ultimo post.
Se torniamo al TF e guardiamo da vicino i grafici a candela, il vasto campo di attività del comitato NS si vede in una direzione leggermente diversa da quella esplorata prima.
Darò un'occhiata.
1. Su questo punto non ha detto nulla.
2. Lo sappiamo.
3. Giusto.
4. Stronzate! Un NS multistrato non lineare costruirà tutto ciò che potreste mai sognare dai dati di input stessi.
5. Frate! Può indicare la differenza, in poche parole, tra giocare sul mercato con un paniere di valute multiple e con un portafoglio di valute?
Grazie per aver ripulito il thread.
1.2.3. OK.
4. Non è una sciocchezza. Solo incoerenze terminologiche, forse. Anche i tacchini sono griglie. Quelli standard sono fondamentalmente
strati singoli primitivi. Tuttavia, sono in grado di raccogliere più informazioni grazie alla copertura "inclusiva" dei bar sulla loro
periodo. Se ci pensate, questa è una caratteristica vantaggiosa. Può ridurre i requisiti della sovrastruttura NS.
5. Il mostro in persona! ;) Posso, ma a che scopo? Limitiamo le definizioni per il momento.
1) Un portafoglio (o un cluster) è un gruppo di strumenti della seguente forma
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*C[0]/C[n].....
dove k sono alcuni coefficienti (il più delle volte dal soffitto:),
C[0] - valuta di base (base del cluster)
C[1...n] - altre valute (C - Valuta)
//definizioni in termini di forex
2) Paniere - matrice multivaluta N/N, o più esattamente - denominatore comune (B - Paniere) di frazioni come
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B in tale matrice.
Per quanto riguarda le strategie-modelli di previsione, possono essere diversi, ma non cambia la diagnosi.
Di regola, i portafogli sono giocati (di norma lungo la tendenza presunta) per diminuire il rischio di inversione di tendenza. Tuttavia
I rischi sono la metà se si gioca in due controtendenze. Penso che sia ovvio. La probabilità di due
di due controtendenze è ovviamente esattamente la metà della probabilità di una. E indipendentemente dal valore assoluto
delle probabilità. No? ;)
Ho bisogno di pensarci.
La probabilità di due inversioni è chiaramente esattamente la metà di quella di una. E indipendentemente dal valore assoluto
delle probabilità. No? ;)
No, se ci fossero dei quid marziani sul mercato, imho, avresti ragione. Tuttavia, dove ottenere due tendenze diverse nello stesso mercato è al di là di me.
Nah, se il mercato scambiasse le sterline masian, allora, imho, avresti ragione. Tuttavia, dove ottenere due tendenze diverse nello stesso mercato è al di là di me.
Recupera già.
Una tendenza su C[i]/B, la seconda su C[j]/B. Giochiamo, ovviamente, su C[i]/C[j]. Eh?
Cioè un algoritmo approssimativo:
1. Conta il canestro.
2. Ordina le valute per tendenze.
3. Gioca dal più lontano nella lista ordinata.
3-a. Se vuoi, puoi anche prendere il secondo e il penultimo.
4. Prega che TUTTE le tendenze non si manifestino contemporaneamente. Opzione: beviamo birra in pace perché il 4 è presumibilmente improbabile.
Ok? :)
Recupera già.
Una tendenza a C[i]/B, l'altra a C[j]/B. Giochiamo C[i]/C[j], ovviamente. >> eh?
È una croce. Mettersi nei guai in un gioco come questo è come mettere i piedi nell'acqua e nessuna quantità di fermi vi salverà.
È una croce. Mettersi nei guai in un gioco come questo è un gioco da niente e nessuna quantità di fermi ti salverà.
Non ho fatto nessuna garanzia. Stavo solo guardando le probabilità. Non più di questo.
Ma tenete presente che il calcolo delle probabilità è in voga in questi giorni. ;) :) :)
Ho visto questa moda... sai dove. Ho bisogno di profitti e solo di profitti, e non mi importa di prenderli in un modo alla moda.
Di tutto quello che ho provato nel trading reale, finora solo una tattica si è dimostrata efficace (non una strategia, attenzione):
1. Limitare le perdite.
2. Limitare le perdite.
3. Limitare le perdite.
Non è alla moda, ma non è necessario pregare mentre si beve la birra - il che, tra l'altro, non è nemmeno utile.