Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 92
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1. limitare le perdite
2. limitare le perdite
3. limitare le perdite.
Non è alla moda, ma non devi pregare mentre bevi birra, che tra l'altro non è salutare.
L'unico modo al 100% per eliminare completamente le perdite - non giocare affatto. Non è alla moda, ma è garantito.
Te lo consiglio se ti piace :) Vero, nessun profitto, ma il plum=0, di sicuro.
:)
Leggete attentamente! Dice di limitare le perdite se non si gioca affatto, non ci sarà nulla da limitare. A quanto pare Neutron aveva ragione... Ostap era fuori dalla sua portata...
Hai ragione.
Ti senti meglio?
:)
Paralocus, senza offesa, per favore. Ecco, gioca con questo. Ho riesumato alcune delle mie cose di prima dell'anno scorso.
Ecco una piccola cosa con cui giocare. Fatto a forma di tacchino. Usa, come statistica pseudo-scientifica.
è una semplice correlazione. Più esattamente il prodotto di due valori (1) correlazione del modello attuale a quello storico
(2) crescita futura (relativa a quella storica) del MA in un certo periodo. Come recettore di ingresso
qui è una stocastica.
Parametri:
PreCorPeriod: lunghezza del pattern dell'indicatore (in questa versione Stochastic)
PostCorPeriod: lunghezza del periodo di previsione (il periodo di tempo durante il quale il MA aumenterà o diminuirà)
CorWindow: lunghezza del campione di tempo su cui si raccolgono le statistiche.
MA_Method, MA_Period, IndPeriod - non hanno bisogno di commenti.
Ind_dt: frequenza di lettura di un valore dell'indicatore. Se è 1 - su ogni barra. Se è 2 - ogni secondo, ecc.
Non criticare lo stile - sono stato scritto in fretta e furia "non per mettersi in mostra, ma per la scienza". :)
Ho scovato l'anno prima dell'ultimo nella mia scorta. Ti sto dando un campione da provare.
Cosa c'è, ho dato un'occhiata da vicino all'orologio... È un tacchino abbastanza performante. Mi sono quasi pentito
Mi sono quasi pentito di averlo messo nel forum. :) Dai, ne disegnerò altri. :))) Domani sera, però, farò un graal
Su un paio di dozzine di questi tacchini, se sono ispirato.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
Perché?!
Dopo tutto, questo lavoro nel caso di dati di input binari può anche essere risolto da un modello di statanalisi. Giudicate voi stessi - non c'è bisogno di preoccuparsi della formazione e della ricerca dell'architettura ottimale. Come ha giustamente sottolineato Paralocus, "...l'Expert Advisor sarebbe infantilmente semplice ma maturamente efficace"!
asst.rules è la statistica di cui stai parlando.
Paralocus, senza offesa, per favore.
Offendermi sarebbe più facile da sparare. Guarderò il tuo tacchino quando avrò tempo.
Utilizzando la base:
1. Prendere un modello dal mercato.
2. cerca nella base il/i modello/i più simile/i // sinonimo/i in termini Neutron- il/i nodo/i più vicino/i.
3. giochiamo sia (1) con il più simile-vicino (2) con un insieme Fuzzy-ificato dei più simili
(var: (2.1) per combinazione lineare (2.2) per combinazione lineare S(x), dove S() è sigmoide, ecc.)
Per favore, spiegatemi, se non sono un esperto, perché la base è necessaria quando posso raccogliere le statistiche direttamente per l'attuale modello di mercato. Uno di noi è ovviamente stupido. Ammetto di esserlo. Qual è la fregatura?
Non stiamo cercando un "simile", stiamo identificando il modello senza ambiguità!
Quando ne troviamo uno, guardiamo le statistiche per quel particolare modello e giochiamo lì. MetaDriver , non c'è logica fuzzy, tutto è definito con la determinazione del nodo e il database è necessario per la determinazione statisticamente accurata della probabile direzione di apertura della posizione (questo è da un altro punto di vista).
I portafogli sono giocati (di regola in una presunta tendenza) per ridurre il rischio di inversione di tendenza. Tuttavia, i rischi sono solo la metà se si gioca in due tendenze opposte. Penso che sia ovvio. La probabilità di due inversioni è chiaramente la metà della probabilità di una. E indipendentemente dal valore assoluto delle probabilità.
No? ;)
Beh, stai facendo un sacco di cose sensate. Proprio così:
I portafogli sono giocati per ridurre il rischio. (Questo è tutto, non c'è altro da aggiungere).
L'efficienza aumenta se si utilizzano strumenti con un coefficiente di correlazione negativo nel portafoglio.
Le regole del culo sono le statistiche di cui stai parlando
Ok!
Il pincypsee è un indicatore abbastanza importante .
Tu, questo è tutto... Basta con il linguaggio da playboy. Non i bambini. Puoi fare un colore speciale per divertirti e sventolare lì davanti agli sciocchi "superando" gioghi e sistemi graal, fortunatamente ci sono abbastanza sciocchi su questo forum - non scapperanno e la tua popolarità andrà alle stelle (non per molto, però)!
E riguardo alle statistiche che mi chiedevo...
Da quei tick semestrali che hai dato otteniamo un po' più di 400 conteggi PT se divisi con H=9 pips. Non è abbastanza per le statistiche, per uno split con H=10 sono già 300 conteggi. A proposito, i risultati di tale suddivisione suggeriscono anche l'utilizzo di H più piccolo possibile, perché a H superiore a 12 la dispersione delle proiezioni delle lunghezze dei bracci PT sull'asse Y praticamente annulla il vantaggio statistico delle dimensioni dei rischi. Cosa fare qui? Ridurre H è l'unica cosa che mi viene in mente, ma poi la dimensione del payoff risulta essere in pip
È per questo motivo che ora sto usando i prezzi di apertura delle barre dei minuti per la mia ricerca. Non eccezionale, naturalmente, ma abbastanza per capire. E il risparmio di risorse nella fase di studio della materia non gioca il ruolo minore.
Fyodor, guarda come ballano intensamente le ragazze:
Nell'immagine, il colore rosso rappresenta la frequenza del modello di incontro per il classificatore a 2 entrate su SP con H=10 punti. Il blu è il vero BP (minuti EURUSD). La lunghezza del campione di allenamento è scelta piuttosto grande per la ragione di diminuire la varianza statistica della classificazione del modello. Possiamo vedere che per SV la distribuzione di frequenza è quasi la stessa, all'interno di una dispersione statistica (baffi in ogni punto sperimentale). Per le serie reali, tuttavia, c'è una deviazione statisticamente significativa (vedi la dimensione dei baffi blu) della distribuzione da quella di equilibrio. Potete vedere che, per qualche ragione, modelli come 00 e 11 sono notevolmente più piccoli di 01 e 10.
Questo è un fatto interessante.
Questo significa che il mercato non ama muoversi in una sola direzione. Dopo tutto, il modello 00 corrisponde a due mosse al ribasso e l'11 corrisponde a due mosse al rialzo. Posso già vedere l'intero schema: al primo nodo (modello 00) abbiamo bisogno di comprare, all'ultimo nodo (modello 11) abbiamo bisogno di vendere, al secondo nodo (01) abbiamo bisogno di vendere, al terzo nodo (10) abbiamo bisogno di comprare.