Nadaraya Watson Envelope MTF MT4
- Indicateurs
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - Version: 1.3
Une régression à noyau qui ne se repeint pas, et c'est bien tout l'intérêt. Nadaraya Watson Envelope MTF trace une ligne centrale lissée à travers le prix et une enveloppe d'erreur autour d'elle, marque les barres où le prix est revenu à l'intérieur après s'être étiré, et calcule chaque barre uniquement à partir des barres qui la précèdent, si bien qu'une barre clôturée ne bouge plus jamais. La version habituelle de cette ligne sur les sites de graphiques est ajustée des deux côtés et se réécrit sous vos pieds; celle-ci est causale par construction. Gratuit, sans essai, sans fonctions verrouillées.
La question à laquelle elle répond est étroite, et c'est la seule à laquelle elle prétend répondre: le prix s'est étiré loin de son centre récent, et il vient de cesser de s'étirer. Que vous traitiez cela comme une entrée de retour à la moyenne, comme un endroit pour prendre des bénéfices sur une position de tendance, ou comme rien du tout, c'est votre décision. L'indicateur localise l'événement, il ne le juge pas.
Comment la ligne est construite
La ligne centrale est une régression à noyau de Nadaraya-Watson: chaque barre est une moyenne pondérée des barres qui la précèdent, avec un poids gaussien qui décroît avec la distance. L'enveloppe se situe à un nombre choisi d'erreurs absolues moyennes au-dessus et au-dessous de ce centre, elle s'élargit donc quand le prix a été agité autour de la ligne et se resserre quand il a été docile.
L'estimation est causale. La barre i est calculée à partir des barres i, i-1, i-2 et plus loin en arrière, et jamais à partir d'une barre à sa droite. C'est un écart délibéré par rapport à la façon dont la régression à noyau est habituellement montrée sur les sites de graphiques, où l'ajustement est bilatéral et la ligne bouge sous vos pieds à mesure que de nouvelles barres arrivent. Ici, la ligne centrale, une fois qu'une barre a clôturé, ne change plus.
Ce qui est visible sur le graphique
La ligne centrale est colorée selon sa propre pente, une couleur tant qu'elle monte et une autre tant qu'elle descend. L'enveloppe supérieure et inférieure sont tracées en bandes pointillées. Les marques BUY et SELL apparaissent sur les barres où le prix est revenu à l'intérieur de l'enveloppe, placées sous le plus bas et au-dessus du plus haut respectivement.
Elle se dessine dans la fenêtre de prix, par-dessus les bougies.
Le panneau
Un panneau en toile sur le graphique, déplaçable en le faisant glisser, repliable, fermable. Il porte trois lignes de texte en direct: le pas de temps sur lequel le calcul tourne réellement, avec la fenêtre et la largeur de bande en vigueur; ce qu'a fait la dernière barre clôturée, c'est-à-dire la valeur centrale et soit un retour BUY, soit un retour SELL, soit aucun; et d'où viennent les chiffres, du dialogue des propriétés ou du panneau, et combien d'entre eux ont été changés à la main.
En dessous se trouve chaque réglage que le panneau peut déplacer, avec sa valeur actuelle. Une valeur modifiée est surlignée pour qu'on voie d'un coup d'œil que le graphique ne tourne pas avec les valeurs par défaut.
La feuille de réglages
L'icône d'engrenage ouvre une feuille de réglages à trois onglets.
Values porte les quatre choses qui peuvent déplacer un signal: le pas de temps, la fenêtre N, la largeur de bande h et le multiplicateur de l'enveloppe. Chaque ligne a des boutons pas à pas plus et moins, une plage autorisée et une phrase expliquant ce que fait le changement. Un compteur en haut indique combien des quatre ne correspondent plus à ce que dit le dialogue des propriétés, et un seul bouton les remet tous à leur place.
Alerts porte l'interrupteur principal, les interrupteurs par événement, les quatre canaux et la pause en minutes, plus un bouton qui envoie une alerte de test par chaque canal activé.
Styles ne porte que l'apparence: la palette, si la ligne centrale, l'enveloppe et les flèches sont dessinées, l'épaisseur de ligne et la taille des flèches. Rien dans cet onglet ne recalcule quoi que ce soit. Masquer la ligne centrale n'arrête ni son calcul, ni ses alertes, ni sa lecture par un EA.
Trois palettes de couleurs: sombre, claire et une sûre pour les daltoniens qui utilise le bleu et l'orange et ne met jamais le rouge contre le vert. Le bouton de palette se trouve dans l'en-tête du panneau, et la palette du graphique peut être réglée pour la suivre.
La position du panneau, la palette, l'état replié et chaque valeur modifiée sur la feuille sont conservés par graphique et survivent à un changement de pas de temps et à un redémarrage du terminal. L'interface est en anglais.
Alertes
Désactivées d'usine. L'interrupteur principal est livré en position éteinte, donc attacher l'indicateur ne fait aucun bruit tant que vous ne le demandez pas.
Événements: un signal BUY, un signal SELL. Canaux: fenêtre pop-up, son, notification push vers le terminal mobile, e-mail. Chaque événement et chaque canal a son propre interrupteur, et une pause, de deux heures par défaut, empêche le même événement de se répéter.
Les alertes se déclenchent sur la dernière barre clôturée. Il y a aussi deux alertes optionnelles sur la barre en formation, désactivées par défaut, qui parlent tant que la barre actuelle est encore ouverte et seulement dans un nombre choisi de secondes avant sa clôture. Elles sont étiquetées comme précoces sur le panneau et dans les entrées pour une raison: un retour qui existe au milieu d'une barre peut cesser d'exister avant que la barre ne clôture.
Telegram ne fait pas partie de ce produit.
Multi pas de temps
Le réglage Pas de temps fait calculer l'indicateur sur un pas de temps supérieur et dessine le résultat sur le graphique que vous regardez. Seules les barres supérieures clôturées sont lues: la valeur qu'une barre du graphique affiche est la barre supérieure la plus récente déjà clôturée au moment de cette barre du graphique elle-même, pas la barre supérieure qui la contient. La barre qui la contient est encore en formation et ne peut pas être connue en temps réel.
Les marques BUY et SELL tombent sur l'unique barre du graphique où la barre supérieure a changé. La ligne centrale, l'enveloppe et la pente sont maintenues sur toute l'étendue de la barre supérieure, ce qui donne l'aspect d'escalier en marches.
Un pas de temps étranger est construit par le terminal en arrière-plan, et la première lecture peut légitimement revenir vide. L'indicateur réessaie une fois par seconde et indique sur le panneau s'il attend un téléchargement ou s'il fait face à un véritable manque d'historique. L'initialisation n'échoue jamais à cause de barres manquantes.
Lecture depuis un EA
Treize buffers, tous lisibles via iCustom, et les deux buffers de signal sont en tête pour qu'une stratégie n'ait pas à compter. Cette carte n'est pas la carte de l'édition MetaTrader 5: MQL4 n'a pas de tracés indexés par couleur, donc la ligne centrale colorée par pente est dessinée comme une paire de lignes simples, et les indices derrière elles se décalent.
Le buffer 0, Buy, porte le prix de la marque BUY sur une barre de signal et EMPTY_VALUE sinon; le buffer 1, Sell, fait de même pour la marque SELL. Les buffers 2 et 3 sont la ligne centrale comme ses deux moitiés d'affichage, une tant qu'elle monte et une tant qu'elle descend. Le buffer 4, Upper, et le buffer 5, Lower, sont les deux bords de l'enveloppe. Les buffers 6 et 7, BuyMark et SellMark, sont les copies dessinées des buffers 0 et 1. Le buffer 8 est la ligne centrale sous forme d'une seule série continue, les mêmes valeurs que publie l'édition MetaTrader 5 à son indice 2, et le buffer 9 est son indice de couleur. Le buffer 10, Signal, lit +1 pour un retour par le bas, -1 pour un retour par le haut et 0 sinon. Le buffer 11, Slope, vaut +1 tant que le centre monte et -1 tant qu'il descend. Le buffer 12, Override, indique combien de réglages ont été changés depuis le panneau.
La Data Window liste les huit lignes dessinées, de Buy à SellMark. Le contrat derrière elles, les buffers 8 à 12, n'y apparaît pas, et cela ne prouve rien: iCustom lit chaque indice ci-dessus tout autant. Un EA qui veut la ligne centrale par valeur lit le buffer 8.
Les buffers 0 et 1 sont le contrat. Ils ne sont pas peints et sont remplis à chaque passage quel que soit le réglage de l'onglet Styles. Les flèches que vous voyez sur le graphique sont des copies aux indices 6 et 7, tenues au pas avec le contrat, donc éteindre les flèches ne peut jamais priver un EA d'un signal.
MQL4 n'a pas de groupes d'entrées, donc la liste de paramètres qu'un EA passe à iCustom ici est plus courte que celle de l'édition MetaTrader 5, et les positions diffèrent. Construisez l'appel selon la liste d'entrées de cette édition, pas celle de l'autre plateforme. Le buffer 12 existe pour qu'un EA puisse savoir que les chiffres qu'il lit n'ont pas été calculés avec les paramètres qu'il a passés: une instance créée par iCustom est en lecture seule et suit toujours les paramètres que vous lui avez donnés.
Limites honnêtes
La marque sur la barre actuelle, encore non clôturée, peut apparaître puis disparaître. Tant que la barre est ouverte, le prix est à l'intérieur de l'enveloppe, et à la clôture il se retrouve à l'extérieur, et la marque disparaît. Une fois qu'une barre a clôturé, sa marque et ses lignes ne changent plus.
Ce n'est pas une stratégie. Il n'y a ni règle de sortie, ni gestion de la taille de position, ni placement de stop, ni filtre sur le fait que le marché soit ou non dans un état où le retour à la moyenne est une idée raisonnable. Dans une tendance forte, le prix peut rester en dehors de l'enveloppe longtemps, et chaque retour qu'il finira par produire ira contre cette tendance.
Aucun chiffre de profit, taux de réussite ou résultat de backtest n'est affirmé ici, et aucun ne doit être supposé.
Sur un pas de temps supérieur, les barres les plus anciennes du graphique peuvent n'avoir aucune barre supérieure déjà clôturée à ce moment-là, et celles-ci sont volontairement laissées vides.
La fenêtre du noyau est un nombre de barres. Avec un historique court, ou sur un symbole dont votre courtier ne conserve pas l'historique, la ligne commence là où il y a assez de barres pour la calculer, et pas avant.
