Nadaraya Watson Envelope MTF MT4
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - Version: 1.3
Eine Kernel-Regression, die nicht neu zeichnet, und genau darum geht es. Nadaraya Watson Envelope MTF zeichnet eine geglättete Mittellinie durch den Preis und eine Fehler-Hülle darum, markiert die Balken, an denen der Preis nach dem Ausbruch wieder hineingekommen ist, und berechnet jeden Balken nur aus den Balken dahinter, sodass ein geschlossener Balken sich nie mehr bewegt. Die übliche Version dieser Linie von Chart-Websites wird zweiseitig angepasst und schreibt sich unter Ihren Füßen um; diese hier ist von Grund auf kausal. Kostenlos, ohne Testphase, ohne gesperrte Funktionen.
Die Frage, die sie beantwortet, ist eng gefasst, und es ist die einzige, die sie zu beantworten beansprucht: Der Preis hat sich von seinem jüngsten Zentrum entfernt, und er hat gerade aufgehört, sich weiter zu entfernen. Ob Sie das als Einstieg auf Mean Reversion, als Stelle zur Gewinnmitnahme in einer Trendposition oder als gar nichts behandeln, entscheiden Sie. Der Indikator findet das Ereignis, er bewertet es nicht.
Wie die Linie gebaut wird
Die Mittellinie ist eine Nadaraya-Watson-Kernel-Regression: Jeder Balken ist ein gewichteter Durchschnitt der Balken dahinter, mit einem Gauß-Gewicht, das mit der Entfernung abfällt. Die Hülle liegt eine gewählte Anzahl mittlerer absoluter Fehler über und unter diesem Zentrum, sie weitet sich also, wenn der Preis um die Linie herum unruhig war, und verengt sich, wenn er sich brav verhalten hat.
Die Schätzung ist kausal. Balken i wird aus den Balken i, i-1, i-2 und weiter zurück berechnet, nie aus einem Balken rechts davon. Das ist eine bewusste Abweichung davon, wie Kernel-Regression auf Chart-Websites üblicherweise gezeigt wird, wo die Anpassung zweiseitig ist und die Linie sich unter Ihren Füßen bewegt, sobald neue Balken eintreffen. Hier ändert sich die Mittellinie nicht mehr, sobald ein Balken geschlossen hat.
Was im Chart zu sehen ist
Die Mittellinie ist nach ihrer eigenen Steigung eingefärbt, eine Farbe, während sie steigt, eine andere, während sie fällt. Die obere und die untere Hülle werden als gepunktete Bänder gezeichnet. BUY- und SELL-Marken erscheinen auf den Balken, an denen der Preis wieder in die Hülle eingetreten ist, unterhalb des Tiefs beziehungsweise oberhalb des Hochs platziert.
Gezeichnet wird im Preisfenster, über den Kerzen.
Das Panel
Ein Canvas-Panel auf dem Chart, per Ziehen verschiebbar, einklappbar, schließbar. Es trägt drei Zeilen laufenden Text: den Zeitrahmen, auf dem die Mathematik tatsächlich läuft, zusammen mit dem geltenden Fenster und der Bandbreite; was der letzte geschlossene Balken getan hat, also den Mittelwert und entweder eine BUY-Rückkehr, eine SELL-Rückkehr oder keine; und woher die Zahlen stammen, aus dem Eigenschaften-Dialog oder vom Panel, und wie viele davon von Hand geändert wurden.
Darunter steht jede Einstellung, die das Panel bewegen kann, mit ihrem aktuellen Wert. Ein geänderter Wert ist hervorgehoben, sodass auf einen Blick zu sehen ist, dass der Chart nicht auf den Standardwerten läuft.
Das Einstellungsblatt
Das Zahnrad öffnet ein Einstellungsblatt mit drei Reitern.
Values umfasst die vier Dinge, die ein Signal verschieben können: den Zeitrahmen, das Fenster N, die Bandbreite h und den Hüllenfaktor. Jede Zeile hat Plus- und Minus-Schrittknöpfe, einen zulässigen Bereich und einen Satz, der erklärt, was die Änderung bewirkt. Ein Zähler oben sagt, wie viele der vier nicht mehr dem entsprechen, was der Eigenschaften-Dialog zeigt, und eine einzige Schaltfläche setzt sie alle zurück.
Alerts umfasst den Hauptschalter, die Schalter je Ereignis, die vier Kanäle und die Sperrzeit in Minuten, dazu eine Schaltfläche, die einen Testalarm über jeden eingeschalteten Kanal sendet.
Styles umfasst nur das Aussehen: die Palette, ob die Mittellinie, die Hülle und die Pfeile gezeichnet werden, die Linienbreite und die Pfeilgröße. Nichts auf diesem Reiter berechnet etwas neu. Das Ausblenden der Mittellinie stoppt weder ihre Berechnung noch ihre Alarme noch ihre Lesbarkeit durch einen EA.
Drei Farbschemata: dunkel, hell und ein farbenblindsicheres, das Blau und Orange nutzt und nie Rot gegen Grün setzt. Die Schema-Schaltfläche sitzt im Panel-Kopf, und die Chart-Palette kann so eingestellt werden, dass sie ihr folgt.
Panelposition, Schema, eingeklappter Zustand und jeder auf dem Blatt geänderte Wert bleiben je Chart erhalten, über einen Zeitrahmenwechsel und einen Neustart des Terminals hinweg. Die Oberfläche ist englisch.
Alarme
Ab Werk aus. Der Hauptschalter wird in der Aus-Stellung ausgeliefert, sodass das Anhängen des Indikators keinen Lärm macht, bis Sie ihn selbst darum bitten.
Ereignisse: ein BUY-Signal, ein SELL-Signal. Kanäle: Popup-Fenster, Ton, Push-Benachrichtigung an das mobile Terminal, E-Mail. Jedes Ereignis und jeder Kanal hat seinen eigenen Schalter, und eine Sperrzeit, ab Werk zwei Stunden, stoppt die Wiederholung desselben Ereignisses.
Alarme lösen auf dem letzten geschlossenen Balken aus. Es gibt außerdem zwei optionale Alarme auf dem laufenden Balken, ab Werk aus, die sprechen, während der aktuelle Balken noch offen ist, und nur innerhalb einer gewählten Anzahl Sekunden vor seinem Schluss. Sie sind auf dem Panel und in den Eingaben als früh gekennzeichnet, aus gutem Grund: eine Rückkehr, die mitten im Balken existiert, kann aufhören zu existieren, bevor der Balken schließt.
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Multi-Zeitrahmen
Die Einstellung Zeitrahmen lässt den Indikator auf einem höheren Zeitrahmen rechnen und das Ergebnis auf dem Chart zeichnen, den Sie betrachten. Es werden nur geschlossene übergeordnete Balken gelesen: Der Wert, den ein Chart-Balken zeigt, ist der jüngste übergeordnete Balken, der zum Zeitpunkt dieses Chart-Balkens bereits geschlossen war, nicht der übergeordnete Balken, der ihn zufällig enthält. Der Balken, der ihn enthält, formt sich noch und ist in Echtzeit nicht bekannt.
Die BUY- und SELL-Marken landen auf dem einen Chart-Balken, an dem sich der übergeordnete Balken geändert hat. Die Mittellinie, die Hülle und die Steigung werden über die gesamte Spanne des übergeordneten Balkens gehalten, was den gestuften Treppenlook ergibt.
Ein fremder Zeitrahmen wird vom Terminal im Hintergrund aufgebaut, und die erste Abfrage kann berechtigterweise leer zurückkommen. Der Indikator versucht es einmal pro Sekunde erneut und sagt auf dem Panel, ob er auf einen Download wartet oder vor einem echten Mangel an Historie steht. Die Initialisierung scheitert nie an fehlenden Balken.
Auslesen aus einem EA
Dreizehn Puffer, alle über iCustom lesbar, und die beiden Signalpuffer stehen vorn, damit eine Strategie nicht zählen muss. Diese Karte ist nicht die Karte der MetaTrader-5-Ausgabe: MQL4 kennt keine farbindizierten Zeichnungen, deshalb wird die nach Steigung eingefärbte Mittellinie als Paar einfacher Linien gezeichnet, und die Indizes dahinter verschieben sich.
Puffer 0, Buy, trägt den Preis der BUY-Marke auf einem Signalbalken und sonst EMPTY_VALUE; Puffer 1, Sell, ist dasselbe für die SELL-Marke. Die Puffer 2 und 3 sind die Mittellinie als ihre beiden Anzeigehälften, eine solange sie steigt und eine solange sie fällt. Puffer 4, Upper, und Puffer 5, Lower, sind die beiden Hüllenränder. Die Puffer 6 und 7, BuyMark und SellMark, sind die gezeichneten Kopien der Puffer 0 und 1. Puffer 8 ist die Mittellinie als eine einzige ununterbrochene Serie, dieselben Werte, die die MetaTrader-5-Ausgabe an ihrem Index 2 veröffentlicht, und Puffer 9 ist ihr Farbindex. Puffer 10, Signal, liest +1 für eine Rückkehr von unten, -1 für eine Rückkehr von oben und 0, wenn keine vorliegt. Puffer 11, Slope, ist +1, solange das Zentrum steigt, und -1, solange es fällt. Puffer 12, Override, meldet, wie viele Einstellungen vom Panel aus geändert wurden.
Das Data Window listet die acht gezeichneten Zeilen auf, von Buy bis SellMark. Der Vertrag dahinter, die Puffer 8 bis 12, erscheint dort nicht, und das beweist nichts: iCustom liest jeden Index oben genauso. Ein EA, der die Mittellinie als Wert will, liest Puffer 8.
Puffer 0 und 1 sind der Vertrag. Sie werden nicht eingefärbt und bei jedem Durchlauf gefüllt, ganz gleich, was auf dem Reiter Styles eingestellt ist. Die Pfeile, die Sie auf dem Chart sehen, sind Kopien an den Indizes 6 und 7, im Gleichschritt mit dem Vertrag gehalten, sodass das Ausschalten der Pfeile einem EA niemals ein Signal entziehen kann.
MQL4 kennt keine Eingabegruppen, deshalb ist die Parameterliste, die ein EA hier an iCustom übergibt, kürzer als die der MetaTrader-5-Ausgabe, und die Positionen unterscheiden sich. Bauen Sie den Aufruf nach der Eingabeliste dieser Ausgabe, nicht der anderen Plattform. Puffer 12 existiert, damit ein EA erkennen kann, dass die Zahlen, die er liest, nicht mit den Parametern berechnet wurden, die er übergeben hat: Eine über iCustom erzeugte Instanz ist nur lesbar und folgt immer den Parametern, die Sie übergeben haben.
Ehrliche Grenzen
Die Marke auf dem aktuellen, unfertigen Balken kann erscheinen und dann wieder verschwinden. Solange der Balken offen ist, liegt der Preis innerhalb der Hülle, und beim Schluss liegt er außerhalb, und die Marke verschwindet. Sobald ein Balken geschlossen hat, ändern sich seine Marke und seine Linien nicht mehr.
Das ist keine Strategie. Es gibt keine Ausstiegsregel, keine Positionsgrößenbestimmung, keine Stopplatzierung und keinen Filter dafür, ob der Markt sich in einem Zustand befindet, in dem Mean Reversion eine vernünftige Idee ist. In einem starken Trend kann der Preis lange außerhalb der Hülle bleiben, und jede Rückkehr, die er irgendwann liefert, wird gegen diesen Trend gerichtet sein.
Es wird hier keine Gewinnzahl, keine Trefferquote und kein Backtest-Ergebnis behauptet, und keines sollte angenommen werden.
Auf einem höheren Zeitrahmen kann es sein, dass die frühesten Balken des Charts noch keinen übergeordneten Balken haben, der zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen war, und diese werden absichtlich leer gelassen.
Das Kernel-Fenster ist eine Balkenanzahl. Bei kurzer Historie, oder bei einem Symbol, dessen Historie Ihr Broker nicht führt, beginnt die Linie dort, wo genug Balken für die Berechnung vorhanden sind, und nicht früher.
