Oscillator Regime Suite MT4

Cet indicateur applique la construction de convergence/divergence — moyenne mobile rapide moins lente, avec une ligne de signal — à une série dérivée du volume plutôt qu'au prix. Trois sources sont proposées : le Delta de Volume Cumulé, le Force Index et l'On Balance Volume.

Des bandes de volatilité adaptatives sont tracées par-dessus le résultat, et chaque bougie clôturée est classée dans l'un de cinq états de régime. Cet état est exposé sous forme de buffer numérique, de sorte qu'un Expert Advisor peut le lire directement.

Pourquoi la source compte

Un MACD standard mesure le momentum du prix, qui est déjà largement visible dans les bougies au-dessus. Ces trois sources mesurent autre chose : si le volume s'accumulait ou se distribuait pendant que ce mouvement de prix se produisait.

Les trois ne sont pas interchangeables, et l'une des captures les montre toutes les trois sur le même graphique avec des réglages identiques, afin que les différences apparaissent côte à côte.

• Delta de Volume Cumulé — volume signé cumulé, réancré au début de chaque jour, semaine ou mois. C'est l'ancrage qui en fait une mesure de séance plutôt qu'une mesure portant sur tout l'historique.
• Force Index — la variation de prix de la bougie multipliée par son volume, puis lissée. Une grandeur distincte des deux autres.
• On Balance Volume — volume signé cumulé en continu depuis le début de l'historique, sans remise à zéro.

Le delta de volume et l'OBV partagent la même base — le volume signé cumulé — et ne diffèrent que par l'ancrage. En réglant le delta sur continu, les deux produisent la même série, ce qui constitue une vérification utile de la concordance des deux chemins de calcul.

Les cinq états de régime

Chaque bougie clôturée est classée selon la position de l'histogramme par rapport aux bandes et selon qu'il continue ou non de s'étendre :

• Fortement haussier — au-dessus de la bande supérieure et encore en expansion. Valeur du buffer +2
• Faiblement haussier — au-dessus de la bande supérieure mais s'essoufflant. Valeur du buffer +1
• Neutre — à l'intérieur des bandes. Valeur du buffer 0
• Faiblement baissier — sous la bande inférieure mais se calmant. Valeur du buffer −1
• Fortement baissier — sous la bande inférieure et encore en expansion. Valeur du buffer −2

Le franchissement d'une bande ne dit pas à lui seul si un mouvement conserve sa force. Ce qui distingue un mouvement qui continue de se construire d'un mouvement qui commence à s'épuiser, c'est la direction de l'histogramme — et c'est précisément ce que codent les cinq états.

Régler la sélectivité de la classification

Les bandes correspondent à un écart-type autour d'une moyenne mobile : elles s'élargissent lorsque l'activité augmente et se resserrent lorsqu'elle diminue. Deux paramètres déterminent la fréquence des changements d'état.

La période des bandes fixe la fenêtre. Appliquer les bandes à la ligne de signal détermine si elles sont mesurées sur le signal ou sur l'histogramme lui-même. Deux captures montrent la différence : avec les valeurs par défaut, les états se succèdent tout au long d'un mouvement, tandis qu'avec les bandes prises sur l'histogramme et une période plus longue, l'histogramme reste à l'intérieur la plupart du temps et n'est coloré que lors de véritables cassures.

Aucun de ces deux réglages n'est le bon. Tout dépend de si vous souhaitez que la classification suive chaque oscillation ou qu'elle ne signale que les extrêmes.

Lecture depuis un Expert Advisor

Le biais de régime se trouve dans le buffer 6, et non le buffer 5. Le buffer 1 contient l'index de couleur de l'histogramme et le buffer 5 sert de support à un tracé masqué : les buffers de données ne sont donc pas numérotés consécutivement avec les tracés visibles. C'est une source d'erreur fréquente, d'où cette précision explicite.

int h = iCustom(_Symbol, _Period, "OscillatorRegimeSuite"); double bias[]; ArraySetAsSeries(bias, true); CopyBuffer(h, 6, 0, 100, bias); // +2, +1, 0, -1 ou -2

• 0 — histogramme
• 1 — index de couleur de l'histogramme
• 2 — ligne de signal
• 3 — bande supérieure
• 4 — bande inférieure
• 5 — tracé auxiliaire
• 6 — biais de régime, la sortie destinée à l'EA

Les buffers 7 et 8 contiennent les moyennes mobiles rapide et lente et sont à usage interne. Ils ne font pas partie de l'interface documentée.

L'une des captures montre la fenêtre de données avec ces valeurs étiquetées sur une seule bougie, à côté du MACD intégré sur le même graphique pour comparaison.

Paramètres

• Série source — Delta de Volume Cumulé, Force Index ou On Balance Volume
• Volume utilisé — volume de ticks ou volume réel
• Ancrage du delta — continu, quotidien, hebdomadaire ou mensuel ; ne s'applique qu'à la source delta de volume
• Lissage du Force Index — période et méthode, uniquement pour cette source ; 13 et simple par défaut
• Moyennes rapide et lente — période et méthode pour chacune ; 12 et 26, toutes deux exponentielles par défaut
• Moyenne du signal — période et méthode ; 9 et simple par défaut
• Activer les bandes et la classification de régime — désactivé, il reste un oscillateur de convergence/divergence simple, sans états
• Appliquer les bandes à la ligne de signal — activé par défaut ; désactivé, elles sont mesurées sur l'histogramme
• Période des bandes et multiplicateur d'écart — 20 et 1,618 par défaut

Ce que montrent les captures d'écran

• Les trois sources sur un même graphique — Bitcoin hebdomadaire, réglages identiques, avec le MACD intégré en bas comme référence. Les trois séries de volume diffèrent entre elles et du momentum du prix.
• Les cinq états sur un retournement — EURGBP H4, où la progression de fortement baissier à neutre, puis fortement haussier et retour, se lit bougie par bougie.
• La fenêtre de données — tous les buffers étiquetés sur une seule bougie, avec le biais de régime à −2,00, à côté des deux valeurs non étiquetées du MACD intégré.
• Un mouvement brutal sur USDJPY en une heure — la série de volume est passée en négatif alors que le MACD de prix était encore positif. Une fenêtre sur un instrument ; voir plus bas la note sur ce que cela montre et ne montre pas.
• L'or en M15 avec ancrage quotidien — le delta se réinitialise à chaque séance, à côté d'une instance d'OBV bien plus lente sur le même graphique.
• L'argent H4 en 50/200/20 et US30 quotidien en 34/89/13 — les périodes sont des paramètres, et la classification tient à des réglages très éloignés des valeurs par défaut.
• Une configuration sélective — GBPUSD horaire avec les bandes sur l'histogramme et une période plus longue, où la plupart des bougies restent neutres et où seules les cassures nettes sont colorées.
• L'avertissement d'ancrage — un ancrage quotidien demandé sur un graphique journalier, où il se réinitialiserait à chaque bougie. L'indicateur le signale dans le journal des Experts et bascule sur une série continue.
• La fenêtre des paramètres — tous les réglages, avec l'indicateur visible en arrière-plan.

Comportement du calcul

Les valeurs des bougies clôturées sont définitives. La bougie en cours se met à jour jusqu'à sa clôture et est recalculée à chaque tick au lieu d'être figée au premier passage.

Les sources cumulatives avancent d'une bougie à la fois à partir de la valeur de la précédente, de sorte que retraiter la bougie en cours ne peut pas compter son volume deux fois — un défaut qui fait dériver une série cumulative vers le haut sans limite.

Rien n'est tracé tant que le calcul ne dispose pas de l'historique nécessaire. Avec les périodes par défaut, cela représente 55 bougies, et davantage si l'on allonge la période des bandes ou si l'on utilise la source Force Index. Les valeurs ne sont jamais calculées sur une fenêtre incomplète puis affichées comme si elle était complète.

Un ancrage qui ne peut pas fonctionner sur l'unité de temps courante — un ancrage quotidien sur un graphique journalier, par exemple, où il se réinitialiserait à chaque bougie — est signalé dans le journal des Experts et remplacé par une série continue. Le nom de la fenêtre change en conséquence, si bien que le graphique indique toujours quelle série est réellement affichée.

Remarques

• Se trace dans une fenêtre séparée, avec neuf buffers, dont sept documentés ci-dessus.
• Les bandes sont toujours calculées sur une moyenne mobile simple, quelle que soit la méthode choisie pour la ligne de signal. C'est la convention usuelle pour des bandes fondées sur l'écart-type.
• Le volume réel n'est disponible que si votre courtier le fournit. Le volume de ticks est la valeur par défaut et fonctionne partout.
• Plusieurs instances peuvent être attachées au même graphique, avec des sources ou des périodes différentes.
• Aucune dépendance externe. Toutes les valeurs sont calculées à l'intérieur de l'indicateur. Il n'appelle aucun autre indicateur : il n'y a donc aucun handle susceptible d'échouer, rien à installer à côté, et aucune dépendance à l'état de votre dossier d'indicateurs standard.

Ce que c'est et ce que ce n'est pas

Il s'agit d'un outil d'analyse technique et de filtrage des conditions de marché. Ce n'est pas un système de trading, il ne produit aucun signal d'achat ou de vente, il ne donne aucun conseil en investissement et il n'ouvre ni ne gère aucune position.

Il est descriptif et non prédictif. Lorsqu'une capture montre une série de volume qui tourne avant le prix, il s'agit d'une fenêtre sur un instrument, choisie parce qu'elle est parlante. Ce n'est pas une preuve que la série précède le prix, et étayer une telle affirmation exigerait des tests sur de nombreux instruments et conditions de marché. Aucune affirmation n'est faite quant aux performances.

Développé et maintenu par Narayanan Mohanan, développeur MT5/MQL5.

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