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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Backtest MT4 & MT5
Sergey Golubev, 2017.02.17 20:53
Si vous backtestez EA sur MT5 en utilisant 'chaque tick basé sur des ticks réels' alors ce sera presque la même chose avec le trading sur la plateforme MT5 avec un certain courtier particulier (parce que c'est basé sur des données historiques réelles).
Par exemple, lisez ce fil de discussion :Pourquoi MT5 est-il meilleur que MT4 ? Est-ce qu'il a moins de limitations - c'est la citation du premier message du fil :
Nous avons tous vu des centaines de robots qui ont obtenu des résultats spectaculaires en backtesting, mais qui, lorsqu'ils ont fonctionné sur un compte réel, ont donné de très mauvais résultats, principalement parce qu'ils ont été réalisés dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec les conditions réelles du marché.
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Comme je le sais, certains codeurs/traders convertissent leurs EAs MT4 en MT5 juste pour les backtester et/ou pour trouver les paramètres d'optimisation permettant d'obtenir les résultats de backtesting les plus proches de la réalité.
Test des stratégies de trading sur des ticks réels
L'article présente les résultats du test d'une stratégie de trading simple dans trois modes :"1 minute OHLC" utilisant uniquement les prix d'ouverture, de haut, de bas et de clôture des barres minutes ; unemodélisation détaillée en mode"Chaque tick", ainsi que le mode le plus précis"Chaque tick basé sur des ticks réels" appliquant des données historiques réelles.
La comparaison des résultats nous permet d'évaluer la qualité dans les différents modes, et nous aide à utiliser le testeur plus efficacement afin de recevoir des résultats plus rapidement. Le mode "1 minute OHLC" permet de recevoir rapidement des résultats de test estimés, le mode "Every tick" est plus proche de la réalité, tandis que le test sur des ticks réels est le plus précis mais prend du temps. N'oubliez pas que des erreurs dans la logique d'un robot de trading peuvent affecter le nombre d'opérations de trading, ce qui rend les résultats du test de stratégie plus sensibles au mode de test sélectionné.
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Les algorithmes génétiques - c'est facile !
L'algorithme génétique (AG) désigne l'algorithme heuristique (EA), qui donne une solution acceptable au problème dans la majorité des cas pratiquement significatifs, mais la justesse des décisions n'a pas été prouvée mathématiquement, et est utilisé le plus souvent pour des problèmes dont la solution analytique est très difficile, voire impossible.
Un exemple classique de problème de cette classe (classe NP) est le "problème du voyageur de commerce" (l'un des plus célèbres problèmes d'optimisation combinatoire). Le principal défi consiste à trouver l'itinéraire le plus avantageux, qui passe par les villes données au moins une fois, puis revient à la ville initiale). Mais rien n'empêche de les utiliser pour des tâches qui se prêtent à la formalisation.
Les EA sont largement utilisées pour résoudre des problèmes de haute complexité informatique, au lieu de passer en revue toutes les options, ce qui prend beaucoup de temps. Elles sont utilisées dans les domaines de l'intelligence artificielle, comme la reconnaissance des formes, dans les logiciels antivirus, l'ingénierie, les jeux informatiques et d'autres domaines.
Il convient de mentionner que MetaQuotes Software Corp. utilise GA dans ses produits logiciels de MetaTrader4 / 5. Nous connaissons tous le testeur de stratégie et savons combien de temps et d'efforts peuvent être économisés en utilisant un optimiseur de stratégie intégré, dans lequel, tout comme avec l'énumération directe, il est possible d'optimiser avec l'utilisation de GA. En outre, le testeur MetaTrader 5 nous permet d'utiliser les critères d'optimisation de l'utilisateur. Peut-être le lecteur sera-t-il intéressé par la lecture des articles sur l'AG et les avantages offerts par l'EA par rapport à l'énumération directe.
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- Quelles sont les valeurs d'entrée les plus appropriées ?
- Combien de temps ces valeurs restent-elles fiables ? Quand devons-nous procéder à une ré-optimisation ?
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Quelques fils de discussion qui peuvent aider les débutants :
Les agents MetaTester ne commencent pas à fonctionner
Gestionnaire d'agents Myql
Petite question d'un débutantEt c'est quelque chose qui peut être important par exemple :
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Aide MetaTrader 5 → MQL5 Cloud Network → Comment participer - Restrictions de participation sur MQL5 Cloud Network
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un bon fil de discussion pour révéler certaines limitations -
Limitations du testeur de stratégie Metatrader5 sur le réseau en nuage : comment y remédier ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Limitations du testeur de stratégie Metatrader5 sur le réseau cloud : comment y remédier ?
Alain Verleyen, 2017.09.23 11:37
Cet article devrait vous aider -
Créer et tester des symboles personnalisés dans MetaTrader 5.
Conseillers experts multi-devises dans MT5 - backtesting et optimisation
Les fils/posts
CodeBase
Les articles
Des résultats intéressants peuvent également être obtenus en exécutant un EA multidevises dans le testeur de stratégie. A titre d'exemple, leMulticurrency Expert gratuit de la CodeBase a été utilisé. En outre, le fichier "#include <DistributionOfProfits.mqh>" a été spécifié et la variable "CDistributionOfProfits ExtDistribution" a été déclarée dans l'en-tête de l'EA, et la fonction "OnTester()" a été ajoutée à la fin du code. Après une seule exécution, les statistiques suivantes ont été reçues : "TestAnalysis.htm".
l'optimiser surtous les symboles sélectionnés dans Market Watch
Documentation
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test de stratégies de trading.
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Sergey Golubev, 2019.05.22 14:25
Comment visualiser l'historique de trading multidevises à partir de rapports HTML et CSV?
Depuis son introduction, MetaTrader 5 offre des options de test multidevises. Cette possibilité est souvent utilisée par les traders. Cependant, cette fonction n'est pas universelle. En particulier, après avoir exécuté un test, l'utilisateur peut ouvrir un graphique avec les opérations de trading effectuées. Mais il s'agit uniquement d'un graphique d'un symbole négocié sélectionné dans les paramètres du testeur de stratégie. L'historique complet des transactions de tous les symboles utilisés ne peut pas être visualisé après le test, et l'examen visuel n'est pas toujours efficace. Une analyse supplémentaire peut être nécessaire après un certain temps après le test. En outre, un rapport peut être fourni par une autre personne. Par conséquent, un outil permettant de visualiser les transactions sur plusieurs symboles de travail sur la base du rapport de test HTML serait très utile.
L'article précédent afourni une description de l'analyseur syntaxique HTML basé sur des sélecteurs CSS[1]. Le parseur extrait la liste des transactions du rapport HTML, sur la base de laquelle on peut former des trades (objets graphiques). L'analyse syntaxique des fichiers CSV de la section Signaux est un peu plus facile, tandis que le format de fichier pour les signaux MetaTrader 4 (*.history.csv) et MetaTrader 5 (*.positions.csv) est supporté par les fonctions MQL intégrées.
Un bon fil a été lancé -
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Testeur de stratégie MT4 : bonnes pratiques, savoir-faire et mode d'emploi
Ce sujet n'est PAS destiné à poser des questions, il sera utilisé comme référence.