quelle est la bonne façon d'apprendre ? - page 14
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Théoriquement et sur la démo prouvée, il faut chercher. Celui qui cherche - il trouvera toujours, la seule chose qui reste est de pouvoir emporter et emporter .... Notre ami va nous aider !
Et il est prouvé par la pratique que retourner un EA sciemment non rentable ne le rend pas rentable ;)
Mais, bien sûr, cela ne signifie pas que les nouvelles tentatives sont inutiles, elles développent l'esprit de combat, la détermination et les compétences en matière de programmation.
Théoriquement et démo prouvée, il faut chercher. Celui qui cherche trouve toujours, il suffit de pouvoir le ramasser et l'emporter.... Notre ami va nous aider avec les statistiques ! !!
Attendez-vous à des réponses sur les statistiques et les conseils de trading ;)
Je n'ai pas encore tout fait, mais il y a déjà beaucoup de choses à spéculer.
Et ce qu'il y a de plus précieux dans les données obtenues, c'est qu'il ne s'agit pas de mon opinion personnelle... Je peux me tromper dans le traitement. Mais, s'il n'y a pas d'erreurs, alors ignorer les conclusions qui découlent des résultats n'est tout simplement pas rationnel dans notre métier (on peut dire qu'il "tape dans la poche")...
Je n'ai pas le temps aujourd'hui... Mais demain, si Dieu le veut, je posterai tout pour que vous puissiez voir...
J'étais en déplacement pour affaires, alors je me suis au moins arrêté pour prendre une capture d'écran du graphique.
Vous pouvez voir sur le graphique que la SOURCE DE TRADING du conseiller expert génère des signaux de manière très régulière, sans "fissures" ni "bosses", ce qui nous incite à leur appliquer un certain type de MM.
Mais le graphique ne représente que les données initiales jusqu'à présent... De leur traitement direct, il n'y a que le coefficient (1.29) qui montre que la capacité de prédire le mouvement futur du prix est plus élevée dans la Source que dans une pièce commune (il a = 1.0). Il est vrai qu'il prédit la direction dans laquelle le prix ne va PAS le plus souvent
... (c'est-à-dire qu'il doit être négocié dans la direction opposée ).
Pendant que je fouille dans les résultats de mes suggestions d'échange, peut-être que quelqu'un aimerait proposer ses propres variantes... et les poster ici pour comparaison,... et pour extraire un effet d'apprentissage supplémentaire (dans le sujet du fil
)... En attendant, je vais sur
... Désolé
compte 13793460 sur MetaQuotes mot de passe user2
Le dépôt a augmenté de 250 fois en 9 heures à partir de 10-00 am Oct 27, 2016. Aucun risque - 2 transactions perdantes sur 44 Facteur de profit 34. Et il s'agit également d'un compte de démonstration
Connecté, j'ai téléchargé le rapport. Je l'ai copié de l'écran dans un fichier texte. Suppression des lignes courtes avec commentaires, collées dans Excel. Correction des points-virgules dans les chiffres, élimination des erreurs. Début du traitement. Calculé. SL/TP de 0,64 à 18 ; la valeur moyenne est de 2,75. Le temps de traitement des commandes en direct varie de 1 seconde à 22 minutes, la valeur moyenne étant de 4:21. Calcul du dépôt après chaque transaction. J'ai calculé le ratio lot/dépôt et il semble être de 0,0032 avec un petit écart dû aux arrondis. J'ai utilisé l'effet de levier maximal 500. À l'époque, la formule de calcul du lot était quelque chose comme Lot=0,65*Dépôt*Levage/100000. Le chiffre au dénominateur peut être obtenu par MarketInfo(_Symbol, MODE_LOTSIZE) J'ai calculé la croissance des dépôts. Deux trades perdants -1% et -34% Des trades profitables de 2% (deux trades) à 63% ! Une transaction a donné un profit de 349, faisant passer le dépôt de 551 à 900. Que calculer d'autre ?
Et le compte est-il toujours vivant ou vidé à la fin ? Un commerce très risqué.
Le lot calculé à l'aide de la formule ci-dessus permet une augmentation rapide du dépôt. Maintenant, estimons le risque. Le dépôt initial est de 10, la perte maximale est de 34% par transaction, prenons le dépôt minimum pour continuer la transaction à 2.50. Calculons le montant acceptable des pertes successives. 10*0,66=6,60 6,60*0,66=4,35 4,35*0,66=2,87 2,87*0,66=1,89 Il s'avère qu'après trois pertes consécutives au début, le système survivra. Et après une série de victoires, les pertes sont sûres en général. Vous pouvez voir un petit creux à droite du 31 sur le diagramme. Comment calculez-vous le lot ? J'ai été confus par la valeur de SL dépassant TP de 3 fois - était-ce l'inverse ? Je l'ai vu quelque part. Je dois y réfléchir. Quelle est votre situation ?
Je vais continuer le traitement, mais en attendant je poste Excel dans l'archive ZIP variante 2 en taille 14 kb.
Le premier a identifié le dépôt minimum, la formule de calcul des lots, le ratio SL/TP. Temps pour identifier les domaines de formation, élaborer des programmes de formation, développer ou choisir parmi les outils techniques disponibles. Pouvez-vous nous aider ? Que voulez-vous apprendre ? Avez-vous besoin d'un tuteur ou préférez-vous l'apprentissage à distance ?
Aha... J'ai obtenu un graphique des résultats des trades exécutés l'OTHERWAY à partir de la direction suggérée par la source de signaux de trading du conseiller expert... et qui s'ouvrent et se ferment en même temps que les "trades" de l'EA (spreads considérés).
Il est bon de voir que les capacités prédictives de Source ont permis de "récupérer" tous les coûts de l'étalement.
Eh bien, c'est là que la fantaisie, qui MM à appliquer ici, eh-eh-eh-eh est où jouer
.
Étudiants... crachez le morceau... quelles sont vos options ?
Aha... J'ai obtenu un graphique des résultats des trades exécutés l'OTHERWAY à partir de la direction suggérée par la source de signaux de trading du conseiller expert... et qui ont été ouverts et fermés en même temps que les "transactions" de l'EA (le spread est inclus).
Il est agréable de constater que la capacité prédictive de la Source a permis de "casser" tous les coûts de diffusion.
Eh bien, ici nous avons une imagination, quel MM à appliquer ici, e-e-e-e-e-e il ya un endroit pour jouer.
Les étudiants, ... le renversent, qui a quelles options ?
En pratique, je l'ai vérifié sur des dizaines d'Expert Advisors, une simple "inversion" de direction ne donne aucun résultat positif. Il n'y a aucun moyen de forcer le conseiller expert à ouvrir et fermer les transactions IMMÉDIATEMENT avec les transactions de l'EA original, en utilisant les mêmes paramètres, les conseillers experts ouvrent les transactions à des endroits absolument différents et le résultat est le même - pertes et naufrage.
Prenez la même moyenne mobile à partir du terminal, échangez l'achat et la vente, avec ou sans spread, exécutez-la avec les mêmes paramètres et vérifiez.
Dans la pratique, j'ai vérifié sur des dizaines d'Expert Advisors, une simple "inversion" de direction ne donne pas de résultats positifs. Il n'y a aucun moyen de faire en sorte que le Conseiller Expert ouvre et ferme des trades EN MÊME TEMPS que les trades de l'EA d'origine, aux mêmes paramètres les EA ouvrent des trades à des endroits absolument différents et le résultat est le même - pertes et naufrage.
Prenez la même moyenne mobile à partir du terminal, échangez l'achat et la vente, avec ou sans spread, exécutez-la avec les mêmes paramètres et vérifiez.
Vous ne l'avez pas vérifié correctement dans la pratique.
J'espère que vous ne niez pas que, dans des conditions normales, deux ordres ouverts opposés fonctionneront avec une différence de prix minimale (plus l'écart).
C'est sur cela que vous devez compter lorsque vous allez négocier contre les signaux du système.
Vous devez construire un TS qui fonctionne sur des ORDRES à distance.