как правильно учиться? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теоретически и на демо доказано, надо искать. кто ищет - тот всегда найдет, останется суметь взять и унести подальше... Наш друг поможет статистикой!!!
А практикой доказано, что переворачивание заведомо убыточного советника не делает его прибыльным ;)
Но, конечно же, это не значит, что новые попытки бессмысленны, они развивают дух борьбы, целеустремлённость, ну и навыки программирования.
Теоретически и на демо доказано, надо искать. кто ищет - тот всегда найдет, останется суметь взять и унести подальше... Наш друг поможет статистикой!!!
Ждем ответов по статистике и советов по торговле ;)
Не всё я ещё сделал, но уже есть о чём порассуждать.
И самое ценное в получающихся данных то, что они не являются моим личным мнением... Я могу ошибиться при выполнении обработки. Но, если ошибок нет, то игнорировать выводы, которые вытекают из результатов - в нашем деле ну просто не рационально (заметно "бьёт по карману")...
Сегодня я не успеваю... А завтра, даст Бог - всё выложу для посмотреть...
Пробегая мимо по делам, забежал скинуть хотя бы скрин графика.
На графике видно, что ИСТОЧНИК ТОРГОВОГО СИГНАЛА в советнике генерирует сигналы достаточно ровненько, без "психов" и "залётов", что вызывает желание применить к ним ММ определённого типа
Но, на графике пока - только отображение исходных данных... Из непосредственно их обработки, пока, есть только коэффициент (1,29), который показывает, что у Источника способность предсказывать будущее движение цены выше, чем у обыкновенной монетки (у неё = 1,0). Правда, предсказывает он направление, куда цена чаще НЕ идёт
... (то есть, торговать по нему нужно в обратную сторону )
Пока я буду ковыряться с результатами применения своих предложений по торговле, может кто пожелает попридумывать собственных вариантов... и выложить тут для сравнения,.. и извлечения дополнительного ОБУЧАЮЩЕГО эффекта (в тему топика
)... А я пока убегаю 
... Sorry
счет 13793460 на MetaQuotes пароль user2
депозит увеличен в 250 раз за 9 час. с 10-00 утра 27 октября 2016 года. Риск отсутствует - 2 убыточных сделки из 44 Profit Factor 34. И это же демо-счет
Подключился, скачал отчет. Скопировал с экрана в текстовый файл. Удалил короткие строки с комментариями, вставил в Excel. Исправил в числах точки на запятые, устранил ошибки. Начал обработку. Подсчитал. Отношение SL/TP от 0,64 до 18, среднее значение 2,75. Время жизни ордеров от 1 секунды до 22 минуты, среднее значение 4:21. Подсчитал депозит после каждой операции. Подсчитал отношение лота к депозиту - получается 0,0032 с небольшим отклонением предполагаю из-за округления. Было использовано максимальное плечо 500. Тогда формула для расчета лота была что-то вроде Лот=0,65*Депозит*Плечо/100000. Цифра в знаменателе может быть получена как MarketInfo(_Symbol, MODE_LOTSIZE) Подсчитал прирост депозита. Две убыточные сделки -1% и -34% Прибыльные сделки от 2% (две сделки) до 63% !!! Одна сделка дала прибыль 349, увеличив депозит с 551 до 900. Что еще вычислить?
И счёт жив до сих пор или слит в итоге? Очень рисковая торговля.
Рассчитанный по указанной формуле Лот обеспечивает быстрый прирост депозита. Теперь оценим риск. Начальный депозит 10, максимальный слив 34% на сделку, минимальный депозит для продолжения торговли возьмем за 2,50. Подсчитаем допустимое количество подряд идущих проигрышей. 10*0,66=6,60 6,60*0,66=4,35 4,35*0,66=2,87 2,87*0,66=1,89 Получается, что после трех подряд идущих проигрышей в самом начале работы система останется жива. А после ряда выигрышей убытки вообще безопасны. На графике видна маленькая впадина правее цифры 31. А как у Вас производится расчет лота? Меня смутила величина SL больше TP в 3 раза - учили наоборот? Где-то видел и такое. Надо осмыслить... А как у Вас?
Продолжу обработку, а пока выкладываю Excel в архиве ZIP вариант 2 размером 14 кб
Для начала выявили минимальный депозит, формулу вычисления лота, соотношение SL и TP. Пора выявить направления обучения, составить программы обучения, разработать или выбрать из имеющихся технические средства. Поможете? Вы чему хотите обучиться? Вам нужно репетитора или предпочитаете дистанционное обучение?
Ага... Добрались до графика исходов сделок, проведённых В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ от направления, которое предлагал Источник Торгового Сигнала советника... и которые открывались и закрывались ОДНОВРЕМЕННО со "сделками" советника (спред учтён).
Приятно видеть, что предсказательные способности Источника позволили "отбить" все расходы на спред
Ну, тут уже фантазии, какой ММ сюда применить, е-е-есть где разыграться
.
Учащиеся,.. ну колитесь, у кого какие варианты?..
Ага... Добрались до графика исходов сделок, проведённых В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ от направления, которое предлагал Источник Торгового Сигнала советника... и которые открывались и закрывались ОДНОВРЕМЕННО со "сделками" советника (спред учтён).
Приятно видеть, что предсказательные способности Источника позволили "отбить" все расходы на спред
Ну, тут уже фантазии, какой ММ сюда применить, е-е-есть где разыграться .
Учащиеся,.. ну колитесь, у кого какие варианты?..
На практике проверял на десятках советников, простое "переворачивание" направления не даёт положительных результатов. Советник никак не заставить открывать и закрывать сделки ОДНОВРЕМЕННО со сделками оригинального советника, на тех же настройках советники открывают сделки абсолютно в разных местах и итог тот же - убыток и слив.
Возьмите хоть тот же MovingAverage из поставки терминала, поменяйте местами покупку и продажу, с учетом спреда или без оного, запустите на одинаковых настройках и убедитесь.
На практике проверял на десятках советников, простое "переворачивание" направления не даёт положительных результатов. Советник никак не заставить открывать и закрывать сделки ОДНОВРЕМЕННО со сделками оригинального советника, на тех же настройках советники открывают сделки абсолютно в разных местах и итог тот же - убыток и слив.
Возьмите хоть тот же MovingAverage из поставки терминала, поменяйте местами покупку и продажу, с учетом спреда или без оного, запустите на одинаковых настройках и убедитесь.
Вы не правильно проверяли на практике
Надеюсь Вы не станете отрицать, что, в нормальных условиях, два противоположных ОТЛОЖЕННЫХ ордера сработают с минимальной разницей в цене (плюс спред).
Вот на это - и нужно опираться в случае, когда собираешься торговать против сигналов системы.
Нужно строить ТС, работающую НА ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРАХ