Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 51
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Non, pas du tout, Slava. La différence de distribution par rapport à celle des bougies normales est trop insignifiante. Voici le Range - c'est plus près du corps.
Ou ses, bien que les équivolumes donnent dans certains cas une bonne approximation :) Je ne comprends pas bien le point de faa1947 sur le besoin déraisonnable de transformer une série en une série stationnaire. C'est ce que fait le CT - ses résultats doivent être suffisamment stationnaires et avec un MO positif. Mais le système ne doit pas être toujours sur le marché, il n'est donc pas nécessaire de convertir toute la série de prix en série stationnaire. Et lorsque cela est nécessaire, les règles de TC le font (conversion des séries de prix en retours de système stationnaire)
Oui, exactement. Le flux de ticks "à temps égal" lui-même (avec des intervalles égaux entre deux ticks voisins) est stationnaire. La source de non-stationnarité est une différence significative dans la densité d'arrivée des tics par unité de temps astronomique.
Да, точно. Сам по себе "равновременной" тиковый поток (с равными промежутками между двумя соседними тиками) стационарен. Источник нестационарности - существенное различие плотности поступления тиков за единицу астрономического времени.
А... C'est ce qu'est la non-stationnarité, il s'avère :) Ou "la source de l'instabilité". Une citation !
ou son, bien que même les équivolumes dans certains cas donnent une bonne approximation :) juste pas tout à fait clair le point de faa1947 sur la transformation non nécessaire des séries en stationnaire. C'est ce que fait le CT - ses résultats doivent être suffisamment stationnaires et avec un MO positif. Mais le système ne doit pas être toujours sur le marché, il n'est donc pas nécessaire de convertir toute la série de prix en série stationnaire. Et lorsque cela est nécessaire, les règles du TS le font (en convertissant les séries de prix en rendements stationnaires du système).
Jésus, c'est l'inverse. Travaillez avec la BP qui est disponible. Le marché change et le système commercial reste.
Oui, exactement. Le flux de ticks "à temps égal" lui-même (avec des intervalles égaux entre deux ticks voisins) est stationnaire. La source de non-stationnarité est la différence substantielle dans la densité d'arrivée des tics par unité de temps astronomique.
Le fait de penser que l'intervalle de temps auquel un investisseur entre sur le marché est également significatif.
Господи, да все наоборот. Работать с тем ВР, какой имеется. Рынок меняется, а торговая система остается.
Je ne sais pas si vous avez raison ou non (je ne suis pas doué pour les théories), mais l'ensemble du fil de discussion semble très étrange :) C'est un échange d'"imhas".
Je ne sais pas si vous avez raison ou non (je ne suis pas doué pour les théories), mais l'ensemble du fil de discussion semble très étrange :) C'est un échange d'"imhas".
Comme parler, parler, parler... de la contre-révolution seule ?
:))))))
Не знаю, правы вы или нет (не разбираюсь в этих теоретизациях), но вся ветка выглядит весьма странно :) Обмен "имхами" какой-то.
C'est tout ce que vous aviez à dire dans ce fil ? Merci pour votre opinion.
Je ne sais pas si vous avez raison ou non (je ne suis pas doué pour les théories), mais l'ensemble du fil de discussion semble très étrange :) Un échange d'"imhs" en quelque sorte.
Nous sommes dans la tendance ici.
Voici deux photos récentes avec un décalage d'environ 1 jour. Il y avait une tendance et maintenant il y a d'autres tendances. Et surtout, vous ne pouvez pas voir combien de temps ils ont duré, où ils ont commencé et où ils ont fini. Il ne s'agit pas de théorie, mais de pratique pure.
Это всё, что Вы хотели сказать в этой ветке? Спасибо за мнение.
Si vous voulez en savoir plus, parcourez le fil de discussion, vous y trouverez d'autres de mes opinions (sur le sujet). Il y a aussi une opinion sur les objectifs du sujet. Lisez-le aussi, si vous ne l'avez pas vu :)