Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 45
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il est possible de transformer les données pour qu'elles soient stationnaires dans tous les sens,
la transformation la plus simple consiste à soustraire les valeurs de la série à sa MA ;
Magnatis, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma réponse - ou que vous ne vouliez pas la comprendre.
2 TheVilkas : La soustraction des valeurs de la série de l'EM lisse la série elle-même (supprime plus ou moins les tendances), mais n'a pratiquement aucun effet sur la volatilité des données. Quel genre de stationnarité est-ce là ?
Magnatis, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma réponse - ou que vous ne voulez pas la comprendre.
Je suis surpris que tu le fasses.
2 TheVilkas : La soustraction des valeurs de la série de l'EM lisse la série elle-même (supprime plus ou moins les tendances), mais n'a pratiquement aucun effet sur la volatilité des données. Quel genre de stationnarité est-ce là ?
est une stationnarité au sens large.
Il ne s'agit pas de spéculation, mais de données observables, ce qui nécessite l'obtention (l'étude) d'une fonction d'autocorrélation.
J'ai prouvé ce fait par moi-même.
La moitié de ce forum est la preuve de l'exact opposé.
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Alexei, tu n'en as pas encore marre ? ))) Déjà vu ou, dans nos mots, râteau ? )))
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Les ondelettes discrètes vont maintenant entrer en jeu. Pour la première fois...
La stationnarité au sens large est la "stationnarité" non seulement de la moyenne, mais aussi de la variance (plus précisément, la dépendance du moment de corrélation par rapport à la différence des seuls arguments).
TheVilkas, pouvez-vous montrer une telle série - ou donner un exemple de la période MA sur laquelle vous avez obtenu ce résultat ?
2 Svinozavr : Bonjour, Peter. Comment ça se passe avec le rattrapage ?
La stationnarité au sens large est la "stationnarité" non seulement de la moyenne, mais aussi de la variance (plus précisément, la dépendance du moment de corrélation par rapport à la différence des seuls arguments).
Pouvez-vous montrer une telle série - ou donner un exemple d'une période où vous y êtes parvenu ?
Peut-être, mais avec Marple, Box-Jenkins, pour la stationnarité au sens large, seule l'indépendance de la moyenne est requise.
Peut-être, mais dans Marple, Box-Jenkins, la stationnarité au sens large ne requiert que l'indépendance de la moyenne.
La stationnarité encore, mec. Tu n'es pas fatigué de faire du o-ma.
Ah, bien, bien. TheVilkas, pouvez-vous me donner un lien vers leurs écrits qui affirment cela ? Cela me surprend un peu.