Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 48

 
TheVilkas писал(а) >>

Quant à l'expression "inventé", il est évident que la soustraction (l'exclusion, l'élimination) de MA des valeurs de citation n'est pas la meilleure façon d'apporter à l'Union européenne une valeur ajoutée.

à la stationnarité, mais la fonction d'autocorrélation pour EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) donne des résultats encourageants :

Délai AutoCorr
1 0,773802
2 0,440705
3 0,260205
4 0,209082
5 0,203654
6 0,141066
7 0,03993
8 -0,03283
9 -0,02199
10 0,069599
11 0,089414
12 0,025271
13 -0,03824
14 -0,06689
15 -0,05577
16 -0,04984
17 -0,04339
18 -0,01443
19 0,034969
20 0,114944
21 0,149081
22 0,10857
23 0,055094
24 0,043864
25 0,0797
26 0,120807
27 0,145171
28 0,140869
29 0,105392
30 0,09469
31 0,12362
32 0,150237
33 0,169154
34 0,166426
35 0,132951
36 0,110122
37 0,093433
38 0,05478
39 0,014483
40 0,002384

comme nous le voyons, l'ACF diminue rapidement et après 6,7 échantillons, sa valeur peut être considérée comme égale à zéro.

juste sur la stationnarité, spécifie au moins que l'inverseur donné.

il n'est pas désespéré de rechercher une stationnarité plus significative

L'ACF doit être considéré pour les incréments sans utilisation de la moyenne (MA) car la dépendance aux valeurs précédentes est dans la formule de la MA. Par exemple, MA(5) pour deux barres adjacentes contient 4 valeurs identiques dans le calcul, alors qu'elles ne diffèrent que d'une seule. C'est pourquoi il est difficile de tirer des conclusions sur ACF avec MA. Par définition, l'AFM est autocorrélée.

Une faible autocorrélation n'indique pas la stationnarité de la série.

 
timbo писал(а) >>

Il a diminué après le 6ème compte parce que vous avez pris MA(5). Prenez la première différence de prix et l'autocorrélation mourra après le premier compte. La première différence peut conditionnellement être considérée comme stationnaire. Eh bien, que ferez-vous de cette stationnarité puisqu'elle ne peut être échangée ? Qu'est-ce que ça dit ? Que le prix est une fluctuation aléatoire et qu'il n'y a pas de tendances.

Exact, mais cela indiquera qu'un modèle prédictif de moyenne mobile Box-Jenkins est approprié. :)

 
TheVilkas писал(а) >>

Exact, mais cela indiquerait qu'un modèle prédictif de moyenne mobile Box-Jenkins serait approprié. :)

Si vous regardez attentivement les graphiques que j'ai postés dans ce fil de discussion, vous pouvez voir les paramètres du modèle prédictif et les résultats de l'enquête.

il utilise un modèle de moyenne mobile autorégressive où l'autorégressif...

tient compte de la non-stationnarité et la moyenne mobile tient compte de la stationnarité.

 
timbo писал(а) >>

Ce n'est pas parce que vous "voyez" une tendance dans l'histoire qu'il y a eu une tendance. Le cerveau humain est tellement construit qu'il essaie de trouver de l'ordre là où il n'y en a pas. Afin d'identifier une tendance dans une série chronologique, vous devez savoir pourquoi vous vous attendez à ce que la tendance soit là. Les explications telles que "je le vois" ou "j'ai dessiné un zigzag" ne s'appliquent pas, car elles n'expliquent rien.

Dessinez une marche aléatoire, vous verrez le début de la tendance, sa fin, le début d'une nouvelle tendance. Mettez un zig-zag et vous obtenez un paquet de tendances. Mais elles ne sont pas là par définition, toutes ces tendances sont des accidents de l'imagination.

ZZ est pour les théoriciens purs. La tendance a une base purement physique dans la foule et n'a rien à voir avec nos exercices. L'ensemble du bazar confond la tendance comme un fait accompli et la prédiction des tendances comme une chimère. Et les tendances l'ont été et le seront.

 
TheVilkas >>: как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое

убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.

не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности

La décroissance rapide de l'ACF ne dit rien sur la stationnarité. C'est juste une décomposition rapide. Apprenez les mathématiques.

2 timbales :

Dessinez une marche aléatoire, vous verrez le début d'une tendance, sa fin, le début d'une nouvelle tendance. Mettez-y un zig-zag et vous obtenez un tas de tendances. Mais elles ne sont pas là par définition, toutes ces tendances sont des accidents de l'imagination.

Eh bien, non, pas des pépins, bien sûr : ils sont dans l'histoire. C'est juste que ces phénomènes ne peuvent pas être utilisés à long terme et rentables dans le trading réel (même s'il n'y a pas de spreads, de slippages, etc.).

 
Mathemat писал(а) >>

La décroissance rapide de l'ACF ne dit rien sur la stationnarité. C'est juste une décomposition rapide. Apprenez les mathématiques.

J'essaie :)

 
faa1947 >>:

ZZ - это для чистых теоретиков. Трендэ имеет чисто физическую основу в толпе и не имеет никакого отношения к нашим упражениям. Во всем базаре путают тренд как свершившейся факт и прогноз тренда как несбыточную мечту. А тренды были есть и будут

Une tendance est précisément une opportunité de prévision. Une tendance comme "fait accompli" est une invention de l'imagination enfiévrée, une lecture du marc de café, il y a beaucoup de choses que l'on peut voir avec une imagination fertile, aussi. Il y a et il y aura des tendances, mais pas sur les marchés financiers.

 
faa1947 писал(а) >>

ZZ est pour les théoriciens purs. La tendance a une base purement physique dans la foule et n'a rien à voir avec notre exercice. L'ensemble du bazar confond la tendance comme un fait accompli et la prédiction des tendances comme une chimère. Et les tendances le sont et le seront.

ZZ est un outil et tout dépend de la façon dont on l'applique.

 

Mathématiques


Permettez-moi de m'exprimer sur ce sujet.

Je crois qu'il n'y a pas de tendances dans le forex, c'est juste un jeu d'argent.

Et il n'y a qu'un seul moyen de faire du profit, une bonne gestion de l'argent.

Toutes les entrées/sorties sont le fruit du hasard.
 
TheVilkas >>:
надеюсь

Sur quoi ?

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