Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 47
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Je me suis souvenu de Reshetov : "La branche peut être fermée... et le site aussi" // pardonnez-moi si je ne l'ai pas cité fidèlement.
Là aussi... à la stationnarité. Ouais...
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Il me semble que c'est pour toujours. Souris et cactus.
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2 Alexey :
Pour ce qui est du "rattrapage", je me souviens - l'indice (quel indice ? - simple et clair !))) l'a obtenu. Je ne sais pas quand. Il y a quelques problèmes à ce sujet. De nature technique.
Quant à l'expression "inventé", il est évident que la soustraction (l'exclusion, l'élimination) de MA des valeurs de citation n'est pas la meilleure façon d'amener
à la stationnarité, mais la fonction d'autocorrélation pour EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) donne des résultats encourageants :
comme nous le voyons, l'ACF diminue rapidement et après 6,7 échantillons, sa valeur peut être considérée comme égale à zéro.
juste sur la stationnarité, spécifie au moins que l'inverseur donné.
il n'est pas désespéré de rechercher une stationnarité plus significative
А та "стационарность", о которой говорит TheVilkas, выдумана им самим. Вычитание машки из котировок аннулирует тренды, но стационарным ряд не делает.
C'est exactement la réponse que je cherchais :) Merci !
Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект, белый шум.
Ce n'est pas parce que vous "voyez" une tendance dans l'histoire qu'il y a eu une tendance. Le cerveau humain est tellement construit qu'il essaie de trouver de l'ordre là où il n'y en a pas. Afin d'identifier une tendance dans une série chronologique, vous devez savoir pourquoi vous vous attendez à ce que la tendance soit là. Les explications telles que "je le vois" ou "j'ai dessiné un zigzag" ne s'appliquent pas, car elles n'expliquent rien.
Dessinez une marche aléatoire, vous verrez le début de la tendance, sa fin, le début d'une nouvelle tendance. Mettez un zig-zag et vous obtenez un paquet de tendances. Mais elles ne sont pas là par définition, toutes ces tendances sont des accidents de l'imagination.
насчет "выдуманного", конечно вычитание(исключение,элиминирование) MA из значений котировок это не наилучшее приведение
к стационарности, но вот авто корреляционная функция для EURUSD((O+H+L+C)/4)-MA(5) дает некоторые обнадеживающие результаты:
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Peut-on appliquer "ceci" au métier ou non ? :)
Че-то уважаемый Решетов вспомнился: "ветку можно закрывать... да и сайт тоже" // пардон, если не точно процитировал.
Там тоже... к стационарности приводилось. Мдя...
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Мне кажется, это - навсегда. Мыши и кактус.
Peut-on appliquer "ceci" au métier ou non ? :)
Vous ne pouvez probablement pas : enseigner à une personne intelligente revient à la gâcher.
Vous pouvez donc l'ignorer. :)
вам скорее всего нет:умного учить, только портить.
Так что можете не принимать во внимание. :)
Je vais bien, merci. Et vous ? :) Pouvez-vous l'appliquer ?
как видно АКФ быстро убывает и после 6,7 отсчета ее знач можно считать равным нулю и это быстрое
убывание как раз и говорит о стационарности, по крайней мере указывает что приведенное преобр.
не безнадежно для поисков на предмет более значимой стационарности
Il a diminué après le 6ème compte parce que vous avez pris MA(5). Prenez la première différence de prix et l'autocorrélation mourra après le premier compte. La première différence peut conditionnellement être considérée comme stationnaire. Eh bien, que ferez-vous de cette stationnarité puisqu'elle ne peut être échangée ? Qu'est-ce que ça dit ? Que le prix est une fluctuation aléatoire et qu'il n'y a pas de tendance.