Les signes d'un VRAI système - page 22
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clignoter et travailler sur la dernière barre n'est pas une erreur de MT4, c'est une erreur dans la logique de l'algorithme ! MT4 vous donnera équitablement la valeur Close[0], mais vous comprenez qu'au début de la barre, elle est presque identique à Open[0], mais qu'à la clôture réelle, elle sera complètement différente. Et si votre système prend une décision de trading en tenant compte de Close[0], cela signifie que cette décision va changer à chaque nouveau tick :(.
Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une fonctionnalité de la plate-forme. Certains ne donnent pas de Close avant qu'il ne soit vraiment formé comme Close du cadre utilisé. Et ils ne tracent les indicateurs que sur les barres formées.
.... Et si votre système décide de trader avec Close[0] alors à chaque nouveau tick cette décision changera :(
Pourquoi être si triste ? :)))
Parce que cela montre seulement que dans ce cas votre système actuel ne fonctionne pas, et non pas tous les systèmes possibles.
En ce qui concerne l'importance des stratégies systématiques et le manque d'importance de l'essai avant, je suis presque entièrement d'accord avec faa1947.
Merci, au moins quelqu'un est d'accord. La liste figurant au début du billet est surtout très apaisante : une égratignure - appliquez du vert, une contusion - appliquez de l'iode. Lorsque vous écrivez "restez à l'écart des combats", c'est trop général. Outre mon scepticisme concernant les tests en avant, je voudrais une fois de plus attirer l'attention des visiteurs du forum sur le fait qu'un TS correct devrait prendre en compte les caractéristiques de la BP - la non-stationnarité en premier lieu, et non les tests sur la montée, la descente et la platitude - une banalité.
Je joins les spectres EURUSD pour deux périodes consécutives. Ma question à l'auteur : quels "grains de connaissances concrètes" peuvent aider à créer le TS pour la période 12.08 - 12.09, puis à l'utiliser pour la période suivante ?
Merci, au moins quelqu'un était d'accord. La liste figurant au début du billet est surtout très apaisante : une égratignure - appliquez du vert, une contusion - appliquez de l'iode. Lorsque vous écrivez "restez à l'écart des combats", c'est trop général. En dehors de mon scepticisme concernant le test avant, je veux à nouveau attirer l'attention des participants au forum sur le fait qu'un TS correct devrait prendre en compte les caractéristiques de la BP - c'est la non-stationnarité en premier lieu, pas le test sur la montée, la descente et la platitude - trivialité.
Je joins les spectres EURUSD pour deux périodes consécutives. La question à l'auteur : quels "grains de connaissance concrète" il a collectés, aideront à créer le TS pour la période 12.08 - 12.09, et ensuite à l'utiliser pour la période suivante ?
Ces recommandations peuvent être correctes, mais elles ne sont pas universelles. Tout dépend des méthodes de trading, des symboles et des délais utilisés. La non-stationnarité n'est pas une propriété d'une série, mais la propriété de la méthode de son observation. Bien sûr, la non-stationnarité de certaines observations sur l'EURUSD ne signifie PAS que tous les systèmes ont implémenté cette non-stationnarité dans leurs résultats.
L'hypothèse de modèles et l'utilisation de réseaux neuronaux pour les identifier (et les rechercher) par rapport à une série chronologique de cotations du marché est comparable, en termes d'efficacité, à la même démarche sur des données aléatoires. À titre d'exemple, appliquez la même méthode pour prédire les chiffres de la notation de Pi. Les stratégies basées sur les réseaux neuronaux sont une forme d'adaptation (les adeptes des réseaux neuronaux parlent d'apprentissage) à une histoire avec la capacité de s'adapter à la volée - auto-optimisation (adaptation). L'approche désordonnée est une approche de type boîte noire : "Je vais l'inventer et voir si ça marche". Beaucoup vient des rumeurs sur l'utilisation des réseaux neuronaux par les stratégies des fonds spéculatifs les plus rentables de Simons. Mais en réalité, il n'y a pas de réseaux neuronaux.
La boîte noire de Simons est un arbitrage statistique trivial (spread trading) qui utilise une puissance de calcul et un flux d'entrée énormes. Simons était à l'origine à l'avant-garde de l'application des calculs d'inefficacité du marché, c'est pourquoi il est toujours le leader de l'arbitrage à un milliard de dollars. Son utilisation d'instruments de négociation exclusivement très liquides est dictée par la nécessité de cette condition d'arbitrage garanti.
L'arbitrage est une approche systématique. L'utilisation de modèles dans le "bruit" est une approche systématique...
Je ne comprends pas ce qu'est l'arbitrage à notre niveau. L'arbitrage ne fait pas du tout référence au commerce, il me semble. BP n'est pas un bruit au sens de la loi normale. La systématicité commence par le fait que nous prenons en compte les caractéristiques de la BP, la non-stationnarité de base. Je joins les spectres de deux mois consécutifs comme preuve de non-stationnarité. Si nous suivons Hirst, BP se trouve dans trois états : bruit (0,5), tendance (>0,5) et état instable (<0,5). Ce n'est que le début de la systématicité, mais pas de la systématicité. Puis, petit à petit, nous commençons à introduire la systématicité. Par exemple, nous sélectionnons les indicateurs orthogonaux (l'un ne peut être obtenu à partir de l'autre), tels que l'indicateur de tendance et l'indicateur de volatilité. Nous appliquons certaines méthodes mathématiques, par exemple, nous commençons à utiliser l'analyse du spectre pour identifier les tendances, etc. Le résultat positif d'une telle conception est toujours le même : le TS est capable d'identifier le début et la fin de la tendance, un bon système est également capable de détecter une tendance latérale. Malheureusement, la création de TS est un art. Vous ne pouvez pas enseigner comment créer une TS. Mais vous pouvez fixer certaines exigences qui vous aideront à créer votre TS.
Le sujet de ce fil de discussion est intéressant, mais il glisse constamment vers le niveau "il n'est pas bon de créer des TS". Que quelqu'un fasse un système aux graphiques ci-joints sans utiliser l'adaptation.
Ces recommandations peuvent être correctes, mais elles ne sont pas universelles. Tout dépend des méthodes de trading, des instruments et des délais utilisés. Et la non-stationnarité n'est pas une propriété de la série, mais une propriété de la façon dont elle est observée. Bien sûr, la non-stationnarité de certaines observations sur l'EURUSD ne signifie PAS que tous les systèmes contiennent cette non-stationnarité dans leurs résultats.
Les spectres que j'ai fournis sont un modèle de la série chronologique originale et, bien entendu, il existe des divergences entre le modèle et la série originale. Mais ce modèle indique que la BP est non stationnaire. Et nous savons tous que les distances entre deux hausses et baisses du marché changent tout le temps sur toutes les échelles de temps. Je pense que le modèle donné est beaucoup plus proche de tous les autres modèles qui tentent de convertir une BP non stationnaire en stationnaire, ou qui l'oublient simplement lors du raisonnement sur l'ajustement.
La liste figurant au début de mon billet est essentiellement apaisante : égratignure - mettre du vert, ecchymose - mettre de l'iode. >> c'est spécifique.
c'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé cette compilation ! s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système - c'est mauvais, mettez un pansement dessus.
Question au découvreur : lequel de ses "glanages de connaissances spécifiques" l'aidera à créer un TS pour la période 12.08 - 12.09, puis à l'utiliser pour la période suivante ?
Pourquoi voulez-vous toujours voir les réponses à vos questions dans mon fil de discussion ? :))))
Cela ne va pas vous aider à construire un nouveau système !!!!!!.
Vous pouvez l'utiliser pour vérifier s'il y a des bogues dans votre système sur lesquels d'autres ont déjà mis le pied. Il s'agit d'une liste de pièges, et non d'une recette pour les éviter ou pour construire un système sans bogue !
Je ne comprends pas ce qu'est l'arbitrage à notre niveau. L'arbitrage ne fait pas du tout référence au commerce, il me semble. BP n'est pas un bruit au sens de la loi normale. La systématicité commence par le fait que nous prenons en compte les caractéristiques de la BP, la non-stationnarité de base. Je joins les spectres de deux mois consécutifs comme preuve de non-stationnarité. Si nous suivons Hirst, BP se trouve dans trois états : bruit (0,5), tendance (>0,5) et état instable (<0,5). Ce n'est que le début de la systématicité, mais pas de la systématicité. Ensuite, petit à petit, nous commençons à introduire la systématicité. Par exemple, ramasser Les indicateurs orthogonaux (il est impossible d'obtenir l'un à partir de l'autre), par exemple l'indicateur de tendance et l'indicateur de volatilité. Nous appliquons certaines méthodes mathématiques, par exemple, nous commençons à utiliser l'analyse spectrale pour identifier les tendances, etc. Le résultat positif d'une telle conception est toujours le même : le TS est capable d'identifier le début et la fin de la tendance, un bon système est également capable d'identifier le mouvement latéral. Malheureusement, la création de TS est un art. Vous ne pouvez pas enseigner comment créer une TS. Mais il est possible de fixer certaines exigences, qui aideront à créer des TS.
Le sujet de ce fil de discussion est intéressant, mais glisse constamment au niveau du znakharstvo - "il n'est pas bon d'adapter le TS". Que quelqu'un fasse un système aux graphiques ci-joints sans utiliser l'adaptation.
De mon point de vue, il s'agit d'une approche hasardeuse : "et si quelque chose marchait". Encore une fois, vous pourriez aussi bien prédire les chiffres dans une entrée de nombre Pi.
Avec de telles approches désordonnées, les modèles ne naîtront pas. Il est possible de faire des bénéfices sans le facteur chance. Parce que vous pouvez prédire l'équité (et non le prix) lorsque vous utilisez une approche systématique. La non-systématicité, c'est de la chance.
P.S. À propos de l'utilisation obligatoire d'indicateurs orthogonaux - je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle les indicateurs ne doivent pas être un dérivé du prix, le prix étant lui-même un indicateur.
Les spectres que je présente sont un modèle de la série chronologique originale et, bien sûr, il existe des divergences entre le modèle et la série originale. Mais ce modèle indique que la BP est non stationnaire. Et nous savons tous que les distances entre deux hausses et baisses du marché changent tout le temps sur toutes les échelles de temps. Je pense que le modèle donné est beaucoup plus proche de tous les autres modèles qui tentent de convertir une BP non stationnaire en stationnaire, ou qui l'oublient simplement lors du raisonnement sur l'ajustement.
Je n'arrive pas à ouvrir votre fichier correctement, mais je répète que la non-stationnarité est relative à un certain système d'observations. Par exemple, des observations successives à intervalles de temps égaux. La série résultante est non stationnaire. Cela ne signifie pas que toute observation du processus original sera une série non stationnaire. En fait, toute CT est l'un des moyens d'observer/convertir la série initiale non stationnaire. Et la nouvelle série peut être stationnaire. C'est d'ailleurs l'une des principales tâches de l'ingénierie des systèmes - obtenir une série de retours stationnaires.
Par conséquent, je suis d'accord pour dire qu'une série continue et suffisamment longue d'observations de prix en temps discret est non stationnaire. Mais cela ne signifie pas que les prix sont en principe non stationnaires. Pour paraphraser : "C'est notre tâche d'extraire des bénéfices non aléatoires d'un processus aléatoire !" aléatoire à stationnaire.
Et comment allez-vous rechercher les moments où une série de prix se comporte de manière tout à fait stationnaire - ce problème n'a pas de solution universelle.
Je ne peux pas ouvrir votre fichier correctement, mais encore une fois, la non-stationnarité est relative à un certain système d'observations. Par exemple, des observations consécutives à intervalles de temps égaux. La série résultante est non stationnaire. Cela ne signifie pas que toute observation du processus original sera une série non stationnaire. En fait, toute CT est l'un des moyens d'observer/convertir la série initiale non stationnaire. Et la nouvelle série peut être stationnaire. C'est d'ailleurs l'une des principales tâches de l'ingénierie des systèmes - obtenir une série de retours stationnaires.
Par conséquent, je suis d'accord pour dire qu'une série continue et suffisamment longue d'observations de prix en temps discret est non stationnaire. Mais cela ne signifie pas que les prix sont en principe non stationnaires. Pour paraphraser : "C'est notre tâche d'extraire des bénéfices non aléatoires d'un processus aléatoire !" aléatoire à stationnaire.
Et comment trouver les moments où la série de prix se comporte de manière tout à fait stationnaire - cette tâche n'a pas de solution universelle.
J'ai inclus le fichier en Word 2003 dans l'archive. Peut-être à cause de cela, il n'a pas pu être ouvert.
Distinguons le TP source - celui qui entre dans le terminal et sa modification (traitement). Je discute de la BP initiale et je soutiens que c'est celle qui possède la propriété de non-stationnarité. La preuve de la non-stationnarité est déjà certains modèles de cette BP initiale. Tout TS traite ce BP initial, le transforme en une autre forme (par exemple, en démolisseur) et les décisions sont prises sur ce BP transformé. Le problème réside dans la durée de vie de cette transformation : tout va bien pour les données historiques, mais le marché a changé et en réalité nous avons une autre BP et lui appliquons une transformation qui était bonne dans le passé.