Un conseiller qui n'a pas peur d'un appel de marge. Qui souhaite l'essayer ? - page 4
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j'ai une autre façon de trader (comme trawl posiiiii, il y a la fermeture sur le signal, il y a un côté TP et SL, et voici la façon de Yuri Reshetov, cette façon =).... je me demande ce qui est pris pour le premier signal ou vous le réglez vous-même ? parce que logiquement il devrait y avoir une présence constante d'ordres, ce qui n'est pas observé dans votre compte démo
je n'ai même pas remarqué immédiatement la douceur de la fermeture - c'est le seul facteur de lenteur des retraits
En fait, dans les transactions à plat, on devrait obtenir quelque chose comme une lente descente avec de fréquentes hausses insignifiantes des actions ! (le plat est la période pendant laquelle il faut trop de temps pour clôturer l'ordre par un bénéfice).
Le mouvement dans notre direction et nous perdons des dépôts à un taux de 0,75% en 1 point, c'est-à-dire après 10pp il sera autour de 7%, après 20pp autour de 9% et ainsi de suite. Par conséquent, nous avons besoin d'un long mouvement lisse dans la mauvaise direction pour retirer (les nombres approximatifs n'ont pas compté)
cependant, lorsque vous allez dans notre direction - nous avons un incubateur d'argent réel qui travaille à un taux effréné de 0,75% en 1pp c'est-à-dire en 10pp 8%, en 20pp c'est autour de 18%.
tout ce qui précède est calculé sans swaps, etc. et très approximativement pour le niveau de 133%.
intéressant de tester avec un niveau okalo 250-700
Btw : ou je me suis encore trompé
Quoi qu'il en soit, Yura a de nouveau produit quelque chose de non trivial - même si c'est une erreur.
J'avais tout prévu en théorie. En fait, l'hypothèse erronée était que le conseiller expert ne serait pas viable.
Prenons n'importe quel conseiller expert avec MM de % de titres. Mesurons le niveau de marge après l'ouverture d'une position et voyons que ce MM contrôle également le niveau de marge à une valeur constante. Cependant, il n'est pas nécessaire de le mesurer empiriquement, mais nous pouvons le prouver analytiquement : puisque le volume d'une position à ouvrir est directement proportionnel au dépôt, la marge lui est aussi directement proportionnelle et donc le niveau de marge est constant.
Il s'avère donc que l'EA en question n'a à son bord que la méthode de trading du portefeuille non ajusté (multidevises). C'est-à-dire que pour chaque paire de devises, il donne simplement 25% de risque pour un dépôt.
Par conséquent, il ne reste plus qu'un conseiller expert à ajuster :
1. Choisir la direction pour entrer sur le marché, pas seulement les positions courtes
2. Dans la formule de calcul des volumes : double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count ; - nous devons faire des changements, c'est-à-dire : orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count ;, où risk est le % du dépôt à risque.
Le résultat est la gestion de portefeuille, mais avec une méthode beaucoup plus simplifiée que celle d'Harry Markowitz et mise en œuvre dans un algorithme primitif MQL4.
La multidevise mettra probablement plus de temps à s'écouler lorsqu'on se déplace contre elle.