Le délit d'initié ou comment faire passer discrètement beaucoup d'argent (et comment détecter cette infiltration cachée). - page 14
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Je ne sais pas ce que vous voulez dire. ....
Il affirme que le calendrier des interventions des banques centrales est connu par l'histoire et qu'il est théoriquement possible d'identifier les actions des initiés qui, contrairement aux traders ordinaires, ont été informés à l'avance de ces mêmes interventions.
Prenez les modèles précédents :
1. Interventions soudaines de la Banque centrale
2. Les grands mouvements qui ne précèdent pas l'intervention. 3.
Petits mouvements qui ne sont pas antérieurs à l'intervention.
Nous obtenons trois classes assez claires pour les motifs, grâce auxquelles nous pouvons déjà rechercher leurs différences caractéristiques, et par conséquent les motifs.
Il affirme que le calendrier des interventions des banques centrales est connu par l'histoire et qu'il est théoriquement possible d'identifier les actions des initiés qui, contrairement aux traders ordinaires, ont été informés à l'avance de ces mêmes interventions.
Prenez les modèles précédents :
1. Interventions soudaines de la Banque centrale
2. Les grands mouvements qui ne précèdent pas l'intervention. 3.
Des petits mouvements qui ne savent pas ce qu'ils précèdent
Nous obtenons trois classes assez claires pour les motifs, grâce auxquelles nous pouvons déjà rechercher leurs différences caractéristiques, et par conséquent les motifs.
Pourquoi seulement l'intervention, d'autres événements pourraient également avoir lieu.
Mais il est difficile de la formaliser et d'être sans ambiguïté.... .
Quant à la simultanéité des changements, elle ne signifie pas que si toutes les paires d'une même monnaie ont évolué dans un sens, il s'agit de simultanéité (absurdité).
J'essaie d'utiliser un modèle dynamique et d'analyser non pas la somme des mouvements de prix mais leur décomposition en fluctuations et l'analyse de fréquence.
Et pourquoi seulement l'intervention, d'autres événements peuvent également avoir lieu.
La raison principale en est que l'analyse est basée sur le modèle de régression de l'analyse.
Quant au mouvement simultané des paires, il ne signifie pas que si toutes les paires d'une même devise ont bougé dans une direction, il s'agit d'un mouvement simultané (absurdité).
J'essaie d'appliquer un modèle dynamique et d'analyser non pas la somme des augmentations de prix mais une décomposition en fluctuations et une analyse des fréquences de ces fluctuations.
Plus précisément, même la densité des cycles d'oscillation sur les instruments. Les majors ont clairement une densité plus élevée que les exonics.
Plus précisément même la densité des cycles d'oscillation sur les instruments. Les majors ont clairement une densité plus élevée que les exonics.
Plus la densité spectrale est élevée, plus la fréquence contribue à la variance. Vous voulez dire que les majors sont clairement plus volatiles ?
A quelles fréquences ?
Ou est-ce qu'on parle encore d'autres personnes ?
;)
Plus la densité spectrale est élevée, plus la fréquence contribue à la variance. Vous voulez dire que les majors sont clairement plus volatiles ?
A quelles fréquences ?
Ou est-ce qu'on parle encore d'un autre ?
;)
il ne s'agit pas de fréquences individuelles, mais de l'ensemble des fréquences en une seule fois, jusqu'à une valeur déterminée. la variation de la volatilité est proportionnelle à la variation du flux de ticks,
Le comportement de la liquidité est proportionnel au comportement de la variation du spread . + il y a de la rentabilité, mais ce n'est qu'une idée)))
Si nous prenons 2 processus, disons 10 min. mais le premier a 10 valeurs en 10 min. et l'autre a 100 valeurs en 10 min. lequel aura le plus de processus ou de fréquences d'oscillation différents et si nous les additionnons, lequel aura le plus d'influence ou de poids sur l'addition totale des fréquences ?
ps-mais le nombre de tics est plus important, ce qui n'est pas nécessairement proportionnel au plus grand nombre de processus oscillatoires.
Si nous prenons deux processus dans le temps, disons en 10 minutes, et que le premier a 10 valeurs et l'autre 100, lequel aura le plus de processus vibratoires ou de fréquences différentes ? et si on les additionne, quel processus aura le plus d'influence ou de poids sur le résultat total de l'addition des fréquences ?
Je t'aime bien ! Quel initié ? Qu'est-ce que tu lis là, T. Dreiser ? Financier, Titanic, Stoïque ?
Ce n'est même pas drôle. Dans ce monde global, un initié n'est rien.
La question ne concerne pas l'initié, et la question ne porte pas sur lui ou son origine.
La question ne porte pas sur lui ou sur son origine, mais sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un initié, mais de quelque chose d'autre, non pas de l'essence, mais de la manifestation de quelque chose de similaire qui a lieu.
Très logique - appeler un initié pas un initié, et en être perplexe. Bien joué.
Si je comprends bien, alors - oui, tout peut être vu (ou non) sur le graphique avant tout. Seulement la probabilité de le voir est hmmm... disons simplement... Je ne compterais pas là-dessus dans un échange.
Vous n'en avez pas assez ?
Au cas où personne ne l'aurait remarqué, j'ai écrit hypothétiquement. Que peut-on compter d'autre que cela dans un échange ?
La seule chose qui vaut la peine d'y prêter attention, si vous voulez voir le marché dans son intégralité et sans aucune réserve. mais il n'est pas si facile d'en profiter. mais je l'expliquerai dans un autre fil.