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Je ne connais pas la synchronisation de la génération des tics dans le testeur MT5. Et sur les tests de stress, ce sera un graal.
Je vous ai donné le lien vers la description de l'EA. Demandez à Rosh, il pourra peut-être vous expliquer le principe d'arbitrage décrit et mis en œuvre et la menace qu'il représente pour votre testeur multidevises. Je pense que les personnes qui connaissent bien ce sujet confirmeront également qu'il existe une menace et qu'elle n'est pas imaginaire.
Le moyen le plus simple de le montrer est de réécrire le conseiller expert MQL4 en MQL5 et de l'exécuter dans le testeur de stratégie. Assurez-vous qu'aucun test de stress sur des tics simulés n'est utile.
Un tel EA apparaîtra sûrement un jour dans CodeBase. Et les gens l'intégreront dans leurs EAs comme l'Equity puller dans le testeur.
Comment tu peux le combattre, je ne sais plus. Les tics en un jour ne serviront à rien ici.
J'ai lu le lien et je l'ai trouvé absolument non fonctionnel. Les raisons - slippage et retards - font qu'une telle stratégie perd de l'argent. Ceux qui ont essayé ce conseiller expert dans la pratique ont été immédiatement échaudés.
Manifestement, vous ne connaissez pas les capacités du testeur MetaTrader 5. Il dispose déjà du mode de test "Arbitrary delay" dans plusieurs builds, ce qui ne laisse aucune chance aux Expert Advisors visant une exécution instantanée et inconditionnelle.
En gros, dans ce mode de test, l'EA en question commencera instantanément à perdre de l'argent.
Ecrivez/réécrivez votre Expert Advisor "arbitrage" pour MetaTrader 5 et essayez-le dans le mode spécifié. Après cela, nous en reparlerons.
Apparemment, vous n'êtes pas au courant des capacités du testeur MetaTrader 5. Il dispose déjà du mode de test "Random Delay" pour plusieurs constructions, ce qui ne laisse aucune chance aux conseillers experts visant une exécution instantanée et inconditionnelle.
Où puis-je voir une description du "délai aléatoire" (pas en termes généraux) ?
Il y a une situation intéressante ici. Vous savez très bien qu'il existe des réseaux ECN qui exécutent les limiteurs instantanément et les placent dans le spread. Ce n'est pas du pipsing ou quelque chose comme ça. Il s'agit simplement de placer un ordre sur le marché et de l'exécuter. Ni plus ni moins. Vous savez également que le même principe s'applique aux bourses que vous allez connecter au MT5.
Allez-vous exécuter des limiteurs avec d'énormes glissements dans le testeur ? Réécrire l'arbitrage pour entrer sur le marché non pas à partir d'un marché, mais à partir d'une limite légèrement plus mauvaise que le marché n'est pas un gros problème.
Et vous allez absolument commercialiser le mécanisme d'exécution des limites dans votre testeur ? Tant de stratégies de marché se feront tuer par votre testeur, même si elles fonctionnent.
Par exemple, la stratégie d'arbitrage statistique (trading de paires, spread trading) avec le mode de glissement énorme des limites dans le testeur va tout simplement le tuer. Ainsi, non seulement ce mode n'est pas commercialisable (même les cuisiniers ne pratiquent pas le glissement négatif des limites), mais vous allez induire en erreur : que l'arbitrage statistique n'est pas une stratégie qui fonctionne.
Bien que cela fonctionne très bien sur le marché.
P.S. Et en général, je ne vais pas discuter. Je n'ai fait que prévenir. Les résultats du testeur devront être reconsidérés avec beaucoup d'hypothèses et de suppositions.
Où puis-je voir une description du "délai aléatoire" (pas en termes généraux) ?
Comme d'habitude, dans l'aide intégrée (F1 dans la fenêtre du testeur) :
Nous avons ici une situation intéressante. Vous savez très bien qu'il existe des réseaux ECN qui exécutent les limiteurs instantanément et peuvent être placés à l'intérieur du spread. Ce n'est pas du pipsing ou quelque chose comme ça. Il s'agit simplement de placer un ordre sur le marché et de l'exécuter. Ni plus ni moins. Vous savez également que le même principe s'applique aux bourses que vous allez connecter au MT5.
Allez-vous exécuter des limiteurs avec d'énormes glissements dans le testeur ? Réécrire l'arbitrage pour entrer sur le marché non pas à partir d'un marché, mais à partir d'une limite légèrement plus mauvaise que le marché n'est pas un gros problème.
Et vous allez absolument commercialiser le mécanisme d'exécution des limites dans votre testeur ? Tant de stratégies de marché se feront tuer par votre testeur, même si elles fonctionnent.
Par exemple, la stratégie d'arbitrage statistique (trading de paires, trading de spreads) avec le mode d'énorme slippage des limites dans le testeur va tout simplement tuer cette stratégie. Ainsi, non seulement ce mode n'est pas commercialisable (même les cuisiniers ne pratiquent pas le slippage à limite négative), mais vous allez induire en erreur : l'arbitrage statistique n'est pas une stratégie qui fonctionne.
Bien que cela fonctionne très bien sur le marché.
Ce n'est pas "génial", c'est plutôt "opaque, peu fiable et fermé". Il n'affiche même pas publiquement la liste des transactions (seul l'auteur est autorisé à voir ses propres transactions !)
Lorsqu'ils créeront un analogue du championnat de négociation automatisée avec affichage instantané de toutes les transactions et des journaux d'exécution, alors nous pourrons parler d'"excellent" (et en ce qui concerne l'arbitrage également).
P.S. De toute façon, je ne vais pas discuter. Je viens de vous prévenir. Les résultats du testeur devront être reconsidérés avec beaucoup d'hypothèses et de suppositions.
Au lieu d'argumenter, il suffit de poster ici les résultats de l'expert "arbitrage" dans le testeur de stratégie de trading MetaTrader 5.
Au lieu d'argumenter, il suffit de poster les résultats de l'expert "arbitrage" ici dans le testeur de stratégie de trading MetaTrader 5.
c'est ça ! :)
question intéressante sur
Tout programme doit passer nos tests (similaires à ceux du championnat de trading automatisé) pour évaluer la stabilité et l'absence d'actions frauduleuses et d'erreurs flagrantes.
Notre tâche est de réduire le niveau de tricherie flagrante des vendeurs de Graal. Les résultats des tests de résistance de chaque expert seront accessibles au public.
Il existe également des commissions et un slippage illimité, ce qui rendra les stratégies d'"arbitrage" encore plus mauvaises. L'ECN ne constitue pas une amélioration des conditions de négociation, mais plutôt une détérioration.
En tant que personne pratiquant le trading sur Currenex (> 20 LP (fournisseurs de liquidité). Pas MT ou Viking, bien sûr), je sais de quoi je parle.
Je suis conscient des particularités du trading à haute fréquence. Je parlais du mécanisme d'exécution des ordres sur le marché.
Ce n'est pas "génial", c'est plutôt "opaque, peu fiable et fermé". Même la liste des transactions n'y est pas affichée publiquement (seul l'auteur lui-même est autorisé à voir ses propres transactions !)
L'historique des transactions est disponible (mais pas pour la journée en cours. Il existe également des visualisateurs indépendants des transactions effectuées). Il n'est pas nécessaire d'insinuer que la bourse falsifie ces résultats dans un but d'auto-popularisation.
à quoi ressemble-t-il ? je crois savoir que le code source du programme doit vous être fourni ?
Il n'est pas nécessaire de fournir le code source, le logiciel de la boutique est fourni sous forme compilée EX5.
Les tests de stress ne nécessitent pas de code source.
Au lieu d'argumenter, il suffit de poster les résultats de l'expert "arbitrage" dans le testeur de stratégie MetaTrader 5.
Mettons tout ça sur l'étagère. Si je présente un conseiller expert en arbitrage comme un graal dans le testeur, qui obtient quel avantage ?
Raisonnons comme des hommes d'affaires, pas comme des jardiniers.
Vous en bénéficierez (en termes réels et monétaires) car un contre-exemple de votre travail sera présenté. Et vous réfléchirez à la manière d'améliorer le testeur. Comme l'adéquation du testeur est votre réputation et votre argent.
Qu'est-ce que je reçois ? Bien sûr, le jardinier aura un ego satisfait, certains feront même des éloges. Mais je n'ai pas eu besoin de ça depuis longtemps, et toi non plus.
Nous pouvons passer un accord, je vous présente un contre-exemple et vous me payez 5000 $ (et inutile de dire que c'est beaucoup, car je représente le chiffre d'affaires de Metaquotes...). Il s'agit d'une offre mutuellement bénéfique, puisque vous et moi en bénéficierons. Si je ne présente pas de contre-exemple, personne ne perd rien.
Et n'allez pas croire que je prends "la voie de la facilité". Ce serait manquer de respect à ma famille que de travailler gratuitement.