Un conseiller qui n'a pas peur d'un appel de marge. Qui souhaite l'essayer ? - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
une petite analyse visuelle - qui est assez bonne pour montrer ce qui est quoi.
USDCHF - trop de transactions
usdjpy de la même manière, tenir si longtemps et ne pas réparer n'est pas la meilleure option - également trop de transactions.
usdcad drawdowns ne sont pas bons, encore une fois trop de trades et il semble que l'un des baes était sur un breakout technique.
La logique de trading de Reshetov est un peu inhabituelle pour la compréhension standard du trading, et les options "pas de fixation pour si longtemps" et "les drawdowns ne sont pas bons ici" sont un peu, pour le moins - pas bonnes, parce qu'elles vont tuer la logique à la racine, vous ne pouvez pas considérer une paire prise séparément - dans ce cas il n'y a pas de logique ... seulement tout dans l'ensemble et pour un intervalle de temps spécifique
Bien sûr, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup...
>> Bien sûr, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup.
Yura. Alors mentez au code, parce que j'en ai marre de le casser tout le temps.
Et pourquoi casser le code quand la logique de l'EA est assez primitive ?
1. Si le niveau de marge descend en dessous du niveau fixé, EA ferme une partie de la position et le niveau remonte.
2. Si le niveau de la marge dépasse le niveau fixé, le conseiller se remplit et le niveau baisse.
C'est tout. Le principe d'un régulateur cybernétique du niveau d'eau dans une citerne de toilettes, basé sur une analogie scientifique.
Le reste dépend du goût et de l'imagination la plus folle du programmeur.Et pourquoi casser le code quand la logique de l'EA est assez primitive ?
1. Si le niveau de marge tombe en dessous du niveau fixé, l'EA ferme une partie de la position et le niveau remonte.
2. Si le niveau de marge dépasse le niveau cible, l'EA ferme une position et le niveau baisse.
C'est tout. Le principe d'un régulateur cybernétique du niveau d'eau dans la citerne des toilettes, si l'on procède par analogie scientifique.
Le reste dépend du goût et de l'imagination la plus folle du programmeur.
A propos de l'imagination sauvage. Je n'y aurais pas pensé. Bien que la vérité soit là. Je n'ai rien contre la fantaisie exubérante, mais je préfère d'abord regarder le code. Et dans de nombreux cas, c'est suffisant. Je ne sais même pas comment dire dans ce cas, le code est court, mon préféré. Mais la logique est intéressante, bien que j'aie déjà vu une logique similaire auparavant. Cela vaut bien quelques mois de ma vie (je viens de le faire). Il s'agit de votre premier neurone. Et la logique est amusante. Pas d'argument.
A propos du fantasme violent. Ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Bien que la vérité soit là. Je n'ai rien contre la fantaisie, mais je préfère regarder le code en premier. Et dans de nombreux cas, c'est suffisant. Je ne sais même pas comment dire dans ce cas, le code est court, mon préféré. Mais la logique est intéressante, bien que j'aie déjà vu une logique similaire auparavant. Cela vaut bien quelques mois de ma vie (je viens de le faire). Il s'agit de votre premier neurone. Et la logique est amusante. Pas d'argument là-dessus.
Le fait est qu'il n'y a pas de logique, mais de la cybernétique - la science des obscurantistes bourgeois.
Le code ci-dessous sera tout à fait suffisant pour un programmeur normal :
...
double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(s, MODE_MARGINREQUIRED)) - compte ;
...
Où :
orders - volume sur lequel la position sur l'instrument s doit être remplie, si la valeur est positive. Si les ordres sont négatifs, alors la valeur absolue indique le nombre de lots, par lesquels une certaine position de l'instrument doit être fermée. Le plus important est de ne pas oublier de faire passer MathAbs(orders) par normalizedouble() pour éviter que les ordres de négociation ne provoquent des erreurs.
s - nom de l'instrument
count - volume total de toutes les positions ouvertes par l'instrument s, calculé selon la section de code ci-dessus.
Eh bien, c'est ainsi qu'elle est mise en œuvre dans ma situation actuelle. C'est-à-dire la variante la plus primitive lorsque les volumes des positions des trois symboles sont égaux.
Comme la promesse est de 3/4 des fonds propres (1/4 - stash ou NC), le niveau de marge sera ajusté à 133,33%, c'est-à-dire inversement proportionnel à la promesse - 4/3.
Je le répète, il s'agit de la variante d'implémentation actuelle, la plus stupide et la plus primitive qui a été insérée dans le code pour maintenir le niveau de marge près d'une valeur spécifiée, c'est-à-dire pour que le drawdown du niveau de marge soit proche de zéro.
Le rapport peut effrayer les investisseurs, car le prélèvement sur le bilan est supérieur à 100 % :
Serveur : Alpari-Demo
Connexion : 1036148
Mot de passe investisseur : mt3bmid122.56% (12 368.95)
J'ai essayé d'augmenter le dépôt de 1000 $ supplémentaires, soit un peu plus de 5%. Le conseiller expert s'en est débarrassé en un peu plus d'une heure :
cela ressemble à un miracle
>> ça ressemble à un miracle.
Il n'y a pas de miracles. Parce que pendant cette heure, le drawdown des actions a atteint presque -3000$.
Mais c'est une chose de supporter un drawdown lorsque le niveau de marge danse juste au-dessus du niveau d'appel de marge, mais c'est une autre chose de supporter un drawdown lorsqu'il reste stable au-dessus de 100%.