Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
получился еще один способ ведения торгов (типо есть трал позийий, есть закрытие по сигналу, есть сторо ТП и СЛ, и вот есть способ Юрия Решетова, этот способ =).... интерсно а что берется за первый сигнал/или сами ставите? а то по логике должно быть постоянное пресутсвие ордеров, что на вашем демо счете не наблюдается
даже не сразу сообразил о плавности закрытия - что является единственным фактором медленного слития
посути во флэте должно получится нечто типо медленного слития с частыми незначительыми подьемами эквети! (флэтом считался тот промежуток в котором неуспеет сработать закрытие по прибыли)
движения не в нашу сторону и у мы теряем депо со скоростью, 0.75% в 1пункт, т.е. через 10пп будет окало 7%, через 20пп окало 9% и т.д. посуте надо долгое ровное движение нетуда чтобы слить (цифры примерно ваще несчитал
однако при движении в нашу сторону - у нас настоящий инкубатор денег, причем работающий в бешенном ритме 0.75% в 1пп т.е. через 10пп 8%, через 20пп окало 18%
все что выше считал без свопов и т.д. и очень примерно для уровня в 133%
интересно потестить с уровнем окало 250-700
зы: или я снова чето напутал
В любом случае Юра снова выдал нечто нетривиальное - пусть даже и ошибку.
Все я разобрался в теории. На самом деле ошибочным было предположение, что советник не окажется живучим.
Берем любого советника с ММ % от депо. Замеряем ему marginlevel после того, как открывается позиция и видим, что данный ММ оказывается тоже регулирует уровень маржи на одном константном значении. Впрочем не обязательно замерять эмпирически, а можно доказать аналитически: т.к. объем открываемой позиции прямо пропорционален депозиту, то и залог тоже прямо пропорционален ему, а следовательно и уровень маржи будет константой.
В результате оказывается что советник о котором идет речь, имеет на борту не что иное, как ненастроенный портфельный (мультивалютный) метод тоговли. Т.е. по каждой валютной паре он тупо дает риск на уровне 25% от депозита.
Соответственно все что осталось, дык это советник настроить:
1. Подбирать направление входа в рынок, а не только короткие позы
2. В формуле расчета объемов: double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)) - count; - необходимо сделать изменения, т.е. : orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, где risk - % от депо подвергаемый риску.
В результате получается портфельный менеджмент, но с методом гораздо более упрощенным, нежели у Гарри Марковица и реализуемым на примитивном алгоритмическом MQL4
мультивалютник видимо будет дольше сливать при движении против.