Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать? - страница 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mikhail Chistyakov
919
Mikhail Chistyakov  
Нет ну что-то в этой логике безусловно есть. Аналогия со сливным бачком рулит. Чтож, дождемся когда все 3 пары пойдут тупо вверх. Хотя теоретически оптимизировать эту систему к флетовому состоянию наверное можно. Вобщем потестим.
Oleksandr
1421
Oleksandr  
Советник - прелесть! Жутко интересно было бы посмотреть\модифицировать код
Alexandr Andreev
3349
Alexandr Andreev  

получился еще один способ ведения торгов (типо есть трал позийий, есть закрытие по сигналу, есть сторо ТП и СЛ, и вот есть способ Юрия Решетова, этот способ =).... интерсно а что берется за первый сигнал/или сами ставите? а то по логике должно быть постоянное пресутсвие ордеров, что на вашем демо счете не наблюдается

даже не сразу сообразил о плавности закрытия - что является единственным фактором медленного слития

посути во флэте должно получится нечто типо медленного слития с частыми незначительыми подьемами эквети! (флэтом считался тот промежуток в котором неуспеет сработать закрытие по прибыли)

движения не в нашу сторону и у мы теряем депо со скоростью, 0.75% в 1пункт, т.е. через 10пп будет окало 7%, через 20пп окало 9% и т.д. посуте надо долгое ровное движение нетуда чтобы слить (цифры примерно ваще несчитал

однако при движении в нашу сторону - у нас настоящий инкубатор денег, причем работающий в бешенном ритме 0.75% в 1пп т.е. через 10пп 8%, через 20пп окало 18%

все что выше считал без свопов и т.д. и очень примерно для уровня в 133%

интересно потестить с уровнем окало 250-700

зы: или я снова чето напутал

Yury Reshetov
12067
Yury Reshetov  
Mathemat >>:

В любом случае Юра снова выдал нечто нетривиальное - пусть даже и ошибку.

Все я разобрался в теории. На самом деле ошибочным было предположение, что советник не окажется живучим.


Берем любого советника с ММ % от депо. Замеряем ему marginlevel после того, как открывается позиция и видим, что данный ММ оказывается тоже регулирует уровень маржи на одном константном значении. Впрочем не обязательно замерять эмпирически, а можно доказать аналитически: т.к. объем открываемой позиции прямо пропорционален депозиту, то и залог тоже прямо пропорционален ему, а следовательно и уровень маржи будет константой.


В результате оказывается что советник о котором идет речь, имеет на борту не что иное, как ненастроенный портфельный (мультивалютный) метод тоговли. Т.е. по каждой валютной паре он тупо дает риск на уровне 25% от депозита.


Соответственно все что осталось, дык это советник настроить:


1. Подбирать направление входа в рынок, а не только короткие позы

2. В формуле расчета объемов: double orders = equity / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)) - count; - необходимо сделать изменения, т.е. : orders = risk * equity / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - count;, где risk - % от депо подвергаемый риску.


В результате получается портфельный менеджмент, но с методом гораздо более упрощенным, нежели у Гарри Марковица и реализуемым на примитивном алгоритмическом MQL4

Alexei Kharchenko
1360
Alexei Kharchenko  
Почему советник мультивалютный? Почему нельзя проверить работу предложенного ММ на одном инструменте и затем протестировать?
Mikhail Chistyakov
919
Mikhail Chistyakov  
мультивалютник видимо будет дольше сливать при движении против. думаю расчет на это. но одновалютная версия, также как и версия, которая совершает только покупки, не помешала бы для тестов. и еще предложение автору. попробуйте потестировать подобный мм на треугольниках типа gbpusd-usdjpy-gbpjpy или подобных им. там движения эквити в случае, если стоим не туда будут меньше и можно попробовать это обыграть в итоге.
Figar0
5201
Figar0  
Gans-deGlucker писал(а) >>
мультивалютник видимо будет дольше сливать при движении против.
Ну не с таким подбором пар) Тут расчет как раз противоположный
Mikhail Chistyakov
919
Mikhail Chistyakov  
и еще. для уточнения. сделки открываются интервалом минута, а за минуту теоретически возможно наступление маржинкола. также и в случае гепов мк возможен. но достоинств данного мм это не умаляет.
Mikhail Chistyakov
919
Mikhail Chistyakov  
пары тут подобраны просто для примера как мне кажется. с одинаковым маржинальным залогом.
Александр
21
Александр  
мультивалютник.....это хорошо,тестю......
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий