Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 29
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Tout le monde a besoin d'un testeur précis en MT (ils ne le comprennent pas encore), sauf moi et quelques autres algotraders avec leur infrastructure de recherche. Je ne cherche donc pas à faire passer un message idéologique. Je n'avais pas non plus besoin d'une conférence.
C'est là que le "presque" entre en jeu, aussi étrange que cela puisse paraître. Vous ne pouvez pas agir de façon statistique ici. Si 99% coïncident et 1% ne coïncident pas, mais en même temps 1% sont des extrema locaux (sommets de ZigZag). C'est fini, la précision des résultats du testeur est terminée. Et c'est ainsi qu'il s'avère dans la pratique que les 1% les plus importants sont porteurs de ces distorsions les plus graves.
Je ne sais même pas comment expliquer les choses évidentes au praticien, qui en est loin.
Quel est l'écart d'une barre dans l'historique MT5 ? Je vais écrire un script MQL4 léger qui montrera la divergence. Ensuite, je serai capable de faire un dessin à partir des résultats. Cependant, je doute qu'il y ait autant de questions.
Le plus difficile est d'expliquer les choses les plus évidentes.
Le spread d'une barre minute (et l'historique MT5 est basé sur les minutes) est égal à la différence entre Ask et Bid à l'ouverture de la barre.
Vous avez soutenu que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] Je vous ai montré le contraire (même si j'ai moi-même des tonnes de travail), vous dites que c'est critique pour la plupart des algorithmes, l'exemple montre que ce n'est pas le cas, et l'information est récupérable dans la plupart des cas.
Vous affirmez que 1 % des extrema, mais il s'agit là encore d'une hypothèse non fondée. J'ai observé toute la journée d'aujourd'hui (journée de négociation normale avec des sessions volatiles, etc.), les extrema s'intègrent bien au modèle MQ, mais les interbarres (petits changements cachés dans l'ombre du découpage des extrema) présentent des divergences non critiques. Par exemple, les HighBids de deux voisins sont en fait égaux et lorsqu'on les rétablit à partir de l'historique, ils divergent de 1 point, ou inversement les HighBids diffèrent de 1 point et lorsqu'on les rétablit ils sont égaux.
Je ne suis pas contre l'introduction de HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid de l'historique (cela augmentera la précision des tests pipsariens), mais dire que c'est critique pour la plupart des algorithmes (imho) n'a pas de sens.
Désolé, mais j'ai inefficacement passé un jour de ma vie à tester votre théorie du jetable, alors vous êtes sur ma liste noire (quoi que vous disiez == grand-mère a dit deux mots).
SZS : voici un aperçu de la façon dont la barre des minutes est construite dynamiquement, l'indicateur se base uniquement sur les données OHLC et Spread. Je ne vois pas de différence avec le modèle HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Dans l'indicateur, High affiche HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Tous ces modèles HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid sont récupérables à partir du modèle MQ.
Je ne sais même pas comment expliquer les choses évidentes en pratique à quelqu'un qui en est loin.
Code et photos, code et photos.
Peut-être que tu devrais arrêter de traiter tout le monde de stupide.
Ce ne sont pas les abrutis qui sont ici, mais ceux qui ne voient tout que sous des implémentations concrètes et du code.
Donnez-moi des algorithmes, pas des mots vides !
Le spread de la barre minute (et l'historique MT5 est basé sur les minutes) est égal à la différence entre Ask et Bid à l'ouverture de la barre.
Super ! Par exemple, spécifions le modèle historique MT5 : OHLCV_Bid + Open_Spread.
Vous avez déclaré que [Low_Bid+Spread != Low_Ask] Je vous ai montré le contraire (bien que j'aie moi-même beaucoup de travail), vous dites que c'est critique pour la plupart des algorithmes, l'exemple montre que ce n'est pas le cas, et l'information est récupérable dans la plupart des cas.
Vous voyez apparemment ce que vous voulez voir. Vous affirmez donc que cette égalité est vraie : Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Cela semble aussi plausible que "l'écart à l'intérieur du bar est fixe".
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Sujet intéressant pour beaucoup : Nouveautés dans MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective
MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Nicholas, divisons la question.
1. s'ils sont égaux ou non ?
2) Pourquoi ?
Le premier que vous pouvez vérifier. Vous pouvez le vérifier.
La seconde est largement hors de propos. Néanmoins, vous pouvez facilement comprendre le mécanisme de cette différence, même sans explication.
Je pense que vous avez un problème avec le premier point. C'est comme, "Je ne le crois pas parce que je ne le comprends pas."
Cependant, les faits ne dépendent pas du fait que nous les comprenions ou non. Ils s'en moquent. Limiter notre perception à des faits compréhensibles est un moyen très populaire de maintenir notre estime de soi et de garder nos croyances chastes. Cependant, les pops ne règnent pas en maître au forex. Ici, les pops sont baisés, en gros et au détail.
MetaDriver, je sais que je suis effronté, mais je dois le faire.
Vous affirmez qu'il y a 1% d'extrema, mais il s'agit là encore d'une hypothèse non fondée. J'ai observé toute la journée d'aujourd'hui (journée de négociation normale avec des sessions volatiles, etc.), les extrema s'intègrent bien dans le modèle MQ, mais les interbarres (petits décalages cachés dans l'ombre des extrema lors du découpage) présentent des divergences non critiques. Par exemple, les HighBids de deux voisins sont en fait égaux et lorsqu'on les rétablit à partir de l'historique, ils divergent d'un point, ou vice versa : les HighBids sont séparés d'un point et lorsqu'on les rétablit, ils sont égaux.
Êtes-vous sûr d'avoir vérifié là (LowAsk) ? Le HighBid de l'historique MT5 sera toujours exactement le même que le HighBid réel que vous aviez. La raison ci-dessus estle modèle MT5 : OHLCV_Bid + Open_Spread.
Je ne suis pas contre l'introduction de l'historique HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid (cela augmentera la précision des tests de pips), mais dire que c'est critique pour la plupart des algorithmes (imho) est une connerie.
Décidez si elle va augmenter ou non. Le secret est que cela augmentera la précision pour absolument tous les TS. Et cela sera particulièrement critique pour les CT qui ont une petite MO. Et ne dites pas que le petit MO est un pipsqueak. Parce que ça aussi, c'est sciemment faux. Même les stratégies qui maintiennent des positions ouvertes pendant des heures et prennent des dizaines de points de profit peuvent avoir de petits RI. Parce que MO = Profit / MontantPositions.
Désolé, mais j'ai inefficacement passé un jour de ma vie à tester votre théorie du jetable, donc vous êtes sur ma liste noire (tout ce que vous dites == les deux mots de grand-mère).
Je ne pensais pas que ces conneries de vieux briscards prendraient autant de temps. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
ZS voici un aperçu de la barre minute dans la dynamique, l'indicateur est construit en utilisant uniquement les données OHLC & Spread. Je ne vois pas de différence avec HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Dans l'indicateur, High affiche HighAsk, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Tous ces modèles HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid sont récupérables à partir du modèle MQ.
Ne voyez-vous pas la perte d'informations ? Vous pouvez tout aussi bien utiliser le modèle symétrique : OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - c'est pourquoi il est appelé symétrique par rapport à Bid et Ask, c'est-à-dire qu'il n'a aucune discrimination (les erreurs et les imprécisions sont les mêmes) par rapport à l'un des deux prix.
Je dois penser à une logique qui pourrait disséquer votre compréhension.
Code et photos, code et photos.
Peut-être que tu devrais arrêter de traiter tout le monde d'abrutis.
Ce n'est pas la bêtise qui se trouve ici, mais ceux qui ne voient tout que sous des implémentations et des codes spécifiques.
Donnez-moi des algorithmes, pas des mots vides !
À mon avis, le littéralisme est 100 fois plus difficile à comprendre et à appréhender. Il n'y a pas grand-chose de plus. Bon sang, il s'avère que peu de gens ont compris ce qu'il fait depuis des années dans le testeur.
Il semble que les règles de construction des TS, la recherche, la gestion de l'argent, l'écriture d'un robot de combat, etc. nécessitent une explication détaillée. Je n'arrive pas à le faire.
Je me sens comme un idiot parce que je n'ai certainement pas de capacités exceptionnelles.
A tout le monde :
Pourquoi tester sur une société de courtage de merde (même si elle a un nom), alors qu'il existe objectivement de meilleures plateformes ECN/STP pour les conditions de trading ! Vous pouvez même consulter l'indicateur de répartition tant apprécié. C'est un fait qu'il n'y a pas une seule pâte à tartiner qui soit meilleure en ce moment. Par exemple, le spread moyen de la paire EURUSD est de ~0,2 pips (négatif assez souvent).
Vous testez votre TS par exemple et voyez un MO de ~ 2 pips sur certains GBPNZD. C'est plutôt cool, n'est-ce pas ? Allez sur ECN/STP et voyez que votre même TS sur GBPNZD aura des MO dix fois plus élevés.
Je ne sais pas comment vous testez et optimisez. Mais tout cela semble être très analphabète. Vous réduisez vos propres profits potentiels.
Voulez-vous que je prouve la nécessité d'une histoire d'ascendance ? Réunissez un quorum, comme vous l'avez fait avec les libéraux. Je n'en ai pas besoin, putain. Même déçu de ma participation à la liquorbase. Mais si j'y suis obligé, je trouverai de très bons exemples. Vraiment, je ne crois pas qu'ils comprendront.
Et vous essayez de mener une discussion sur le HFT et le Level2. Pas possible, si les choses les plus simples provoquent une telle stupeur de compréhension.
Je ne pense pas que quiconque soit stupide, l'autocritique est exagérée. Mais il y a quelque chose qui cloche dans votre compréhension.
Vous voyez apparemment ce que vous voulez voir. Vous affirmez donc que cette équation est vraie : Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Cela semble aussi plausible que "l'écart à l'intérieur du bar est fixe".
Les divergences sont exactement à l'intérieur de l'écart flottant. Les points où Ask==Bid sont définitivement divergents, mais une vérification a montré que la plupart de ces divergences se situent dans l'espace intra-bar et loin des extrêmes.
De nouveau les divergences (la grande majorité 1 point). Le bootstrapping du modèle (qui donne d'énormes économies de trafic au sein d'une seule facturation) est donc justifié.
Je ne pensais pas que cette merde prendrait autant de temps aux anciens. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
J'ai écrit l'indicateur en 10 minutes, je l'ai débogué pendant environ 20 minutes. J'ai passé toute la journée à tester votre hypothèse sur de vraies tiques.
Vous ne voyez pas que vous perdez des informations ? Avec la même facilité, nous pouvons utiliser un modèle symétrique : OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - c'est pourquoi il est appelé symétrique par rapport à Bid et Ask, c'est-à-dire qu'il n'a aucune discrimination (les erreurs et les imprécisions sont les mêmes) par rapport à l'un des deux prix.
Je dois penser à une logique qui serait capable de disséquer votre compréhension.
Je vois bien la perte d'information, d'ailleurs je la vois depuis l'époque où Prival se cassait les dents pour introduire l'histoire des tiques. Je n'ai pas besoin de demi-mesures, l'information est perdue lorsque l'on passe des ticks aux barres, si le modèle de barre reste, cela ne fait aucune différence que vous l'écriviez tel quel ou de manière plus complexe, pour la plupart des EAs ce n'est pas critique, pour les machines à pips l'information de la barre sur le modèle de comportement du tick est perdue à jamais. Alors pourquoi se plaindre ?
Sortez déjà du droit chemin et convainquez-moi que les tiques sont importantes et nécessaires.
Décidez si elle va promouvoir ou non. Le secret est que cela augmentera la précision pour absolument tous les CTs. Et sera particulièrement critique pour les CT ayant une petite MO. Et ne dites pas que le petit MO est un pipsqueak. Parce que ça aussi, c'est sciemment faux. Même les stratégies qui maintiennent des positions ouvertes pendant des heures et prennent des dizaines de points de profit peuvent avoir de petits RI. Parce que MO = Profit / MontantPositions.
Oui, cela va l'augmenter un peu, pour tous les CT, mais cela permettra de perdre avec plus de confiance :)
Algorithme prenant 2-3 pips lorsque vous changez de flux dans le DC commencera immédiatement à se vider, ceux dès que vous donnez au DC un toxique, ils changeront le filtre et récupéreront les pertes à vos dépens.
Ne vous faites donc pas d'illusions en pensant qu'en augmentant la précision de 1 à 3 pips, vous obtiendrez immédiatement beaucoup de grails.
ZS Orevoir, c'est tout pour aujourd'hui.
Je dois penser à une logique qui serait capable de débloquer votre perspicacité.
Je comprends ce dont vous parlez pour une douzaine de pages. Mais c'est comme si vous arriviez dans les années 80 et que vous commenciez à dire aux gens qu'ils doivent reconstruire leur vie entière et être prêts pour les années 90.
La principale raison en est que la majorité des gens dans le monde ne s'intéressent pas au monde réel, mais à la réalité. Il est impossible de se passer du véritable rugissement et du port de pampers, sans parler du nombre de dépôts perdus, ce qui est nécessaire jusqu'à l'épiphanie.
Je ne peux pas me passer d'un historique des gains réels et d'un TS ouvert (même s'il est mort, mais il a toujours un historique des gains).
Je ne comprends pas, pourquoi en as-tu besoin ? Pourquoi se donner la peine (d'expliquer les bases, de perdre du temps, etc.) alors que vous avez presque 100% de pseudo traders qui ne sont pas prêts à recevoir l'information ?
Je comprends ce dont vous parlez pour une douzaine de pages. Mais c'est la même chose que d'arriver dans les années 80 et de commencer à dire aux gens qu'ils doivent reconstruire leur vie et être prêts pour les années 90.
La principale raison en est que la majorité des gens dans le monde ne s'intéressent pas au monde réel, mais à la réalité. Il est impossible de se passer du véritable rugissement et du port de pampers, sans parler du nombre de dépôts perdus, ce qui est nécessaire jusqu'à l'épiphanie.
Nous ne pouvons pas nous passer de l'histoire de l'argent réel et du TS ouvert (même s'il est mort, mais il a toujours une histoire rentable).
Je ne comprends pas, pourquoi en as-tu besoin ? Pourquoi se donner la peine (d'expliquer les bases, de perdre du temps, etc.) alors que vous avez presque 100% de pseudo traders qui ne sont pas prêts à recevoir l'information ?
Alors, expliquez-nous, à nous les incultes, ce que vous comprenez ?
Par exemple, je vois que l'efficacité de la proposition est minime et que le coût de sa mise en œuvre est énorme (et il ne s'agit pas seulement du coût de la MQ), alors que dans MT4 et dans MT5 il y a beaucoup de déficiences reportées à des temps meilleurs, par exemple j'ai une demande suspendue de deux ans à SR pour le test valk-forward (très bien, karoosh, mais j'ai trop de choses à faire).
Est-ce que vous écrivez quelque chose ?
Je ne comprends pas pourquoi tu en as besoin. Pourquoi se donner tant de mal (décrire les bases, perdre du temps, etc.) alors que le nombre de pseudo-négociants qui ne sont pas prêts à absorber l'information est de presque 100% !
Tout le monde a besoin d'un testeur précis en MT(ils ne le comprennent pas encore), sauf moi et quelques autres algotraders avec leur infrastructure de recherche. Donc je n'essaie pas pour moi - un message idéologique. Je n'avais pas non plus besoin d'un test décisif.
1. Nécessaire.
2. Compris.
3. Tout cela est très bien et merveilleux, mais.. :
->
Code et photos, code et photos.
.......mais comment faire autrement ? Je ne sais pas pour les autres, je parle pour moi : tous ces "lowbid" et "hiasc" sont très mal absorbés lorsqu'on les lit, sans compter qu'une personne commence à se demander "pourquoi ai-je besoin de la manière dont elle est et pourquoi ai-je besoin de la manière que l'on suggère ?