Portefeuille : PriceChannelExpert et autres - page 4
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OK, cool. Lorsque j'ai effectué ces backtesting sur le Strategy Builder, je suis toujours étonné de ne pas obtenir des résultats comme les vôtres ou même très proches.
Qu'avez-vous fait à votre station de trading pour qu'elle produise ces résultats ? Je sais que vous avez probablement déjà les données d'historique remontant jusqu'en 2004... mais qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre que les autres ne font peut-être pas ?
Est-ce le courtier que vous utilisez ? Parce que je pense que cela n'a pas d'importance puisque les données sont les mêmes en utilisant la même plateforme fx.
Je viens de passer à la version 192.Fxguy,
Pouvez-vous poster quelques uns de vos tests avec exactement les mêmes paramètres que Newdigital afin que nous puissions comparer et voir pourquoi vous obtenez des résultats différents.
Merci
Bien sûr, je le ferai... Donnez-moi un peu de temps... Je suis au milieu de plusieurs choses en ce moment, mais dès que j'aurai du temps disponible, bien sûr - pas de problèmes.
Nous avons donc terminé avec PriceChannelExpert. Nous avons des fichiers préétablis pour les échelles de temps D1 et H1. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de terminer avec des fichiers prédéfinis pour d'autres paires que GBPUSD sur l'échelle de temps D1 (nous avons tout pour H1 avec cet EA mais nous avons besoin de plus de paires sur l'échelle de temps D1). Je modifierai mon premier message sur ce fil de discussion plus tard.
D'autres suivront.
Je viens de visiter ce fil et Igorad a créé un bon EA posté dans ce fil.
Maintenant, il a amélioré son EA. Il m'a dit : "J'essaie d'améliorer SimpleBreak...Expert par les systèmes de L.Williams. J'ai développé une nouvelle version avec le calcul du Traders Power au lieu du Daily Range".
Veuillez donc trouver TradersPowerExpert_v1 (ci-joint).Cela semble être un EA assez puissant, où puis-je trouver plus d'informations sur le "Traders Power".
Je vais essayer de le backtester ce soir en rentrant du travail.
OK, cool. Lorsque j'ai effectué ces backtesting sur le Strategy Builder, je suis toujours étonné de ne pas obtenir des résultats comme les vôtres ou même proches de ceux-ci.
Qu'avez-vous fait à votre station de trading pour qu'elle produise ces résultats ? Je sais que vous avez probablement déjà des données historiques remontant jusqu'en 2004... mais qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre que les autres ne font peut-être pas ?
Est-ce le courtier que vous utilisez ? Parce que je pense que cela n'a pas d'importance puisque les données sont les mêmes en utilisant la même plateforme de change.
Je viens de passer à la version 192.La qualité de la modélisation devrait être de 90%.
Vous savez que je ne crois pas au backtesting.
Les résultats des tests avancés sont bien meilleurs.
Mais si nous parlons de portefeuille, alors nous devons optimiser les paramètres et backtester tous les nouveaux EAs (pas encore testés). Et la qualité de la modélisation doit être de 90%.
Bien sûr, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé à NewDigital... Pourquoi obtenez-vous des résultats différents, chaque fois que vous testez une EA, je la teste aussi, et vous obtenez de bien meilleurs résultats que moi. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il en est ainsi... Et j'espérais que vous pourriez m'expliquer. Je pensais que si j'avais les mêmes données historiques sur toutes les paires que vous testez, les résultats devraient être exactement les mêmes, mais ils ne le sont pas... Je pense donc que soit vous avez fait quelque chose à l'EA, soit à la plateforme MT4... J'ai aussi remarqué que vous pouvez changer le solde sur le testeur de stratégie aussi, mais le mien est toujours à 10k.
Toute réponse à mes questions serait appréciée.
Merci.
USDCHF.
Horizon temporel H1.
Fichier de préréglage tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (joint).
Pas de MM.
Taille d'un lot.
Ordres en attente.
Chaque tick, modélisation de qualité 90%,
depuis le 06/07/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 1.50.
USDJPY.
Cadre temporel H1.
Fichier prédéfini tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (joint).
Pas de MM.
Taille d'un lot.
Ordres en attente.
Chaque tick, qualité de modélisation 89.99%,
depuis le 06/07/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 1,43.EURUSD.
Cadre temporel H1.
Fichier prédéfini tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (joint).
Pas de MM.
Taille d'un lot.
Ordres en attente.
Chaque tick, modélisation de qualité 90%,
depuis le 06/07/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 1.67.
Il s'agit de TradersPowerExpert_v1 H1 timeframe pour EURUSD (fichier préétabli et résultats du backtesting.
Alors, qu'avons-nous ?
1. TradersPowerExpert_v1 :
1.1 H1 timeframe pour EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCHF.
1.2. M15 timeframe : GBPUSD.
2. PriceChannelExpert_v4 :
1.1. H1 timeframe pour les paires suivantes :
GBPUSD.
EURUSD.
AUDUSD.
USDCAD.
EURGBP.
EURCHF.
EURJPY.
1.2. D1 timeframe :
GBPUSD.
Nous avons donc besoin de plus pour PriceChannelExpert_v4 D1 timeframe et pour TradersPowerExpert_v1 M15.
Bien sûr, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé à NewDigital... Pourquoi obtenez-vous des résultats différents, chaque fois que vous testez un EA, je le teste aussi, et vous obtenez de bien meilleurs résultats que moi. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il en est ainsi... Et j'espérais que vous pourriez m'expliquer. Je pensais que si j'avais les mêmes données historiques sur toutes les paires que vous testez, les résultats devraient être exactement les mêmes, mais ils ne le sont pas... Je pense donc que soit vous avez fait quelque chose à l'EA, soit à la plateforme MT4... J'ai aussi remarqué que vous pouvez changer le solde sur le testeur de stratégie aussi, mais le mien est toujours à 10k.
Toute réponse à mes questions serait appréciée.
Merci.La qualité de la modélisation ne doit pas être inférieure à 90 %. Tous vos résultats sont inférieurs à 90. C'est pourquoi ils sont différents.
J'ai vu de nombreux résultats de backtesting dans des zones publiques avec une qualité de modélisation inférieure à 90. C'est ok si nous voulons promouvoir un EA ou une stratégie. Mais si nous voulons créer un portefeuille, nous avons besoin de ces 90%. Car certaines personnes peuvent utiliser nos portefeuilles/ensembles avec de l'argent réel et c'est très grave.
Quand nous disons qu'un EA est bon ou mauvais, c'est juste une discussion avec des résultats de backtesting.
Quand nous parlons de portefeuille, c'est quelque chose de différent. Nous avons besoin de 90%. Nous en avons besoin pour commencer la création de ces portefeuilles/ensembles.
Tous les résultats de backtesting avec moins de 90% ne sont pas du tout valables.
Bonjour newdigital, désolé de vous demander cela, mais je pense que l'EA de TradersPower est basé sur la fourchette journalière et pas d'indicateur, donc pensez-vous qu'un cadre temporel différent pourrait donner des résultats différents ? Merci d'avance
Bonjour newdigital, désolé de vous demander cela, mais je pense que l'EA de TradersPower est basé sur la plage journalière et pas d'indicateur, donc pensez-vous qu'un cadre temporel différent pourrait donner des résultats différents ? Merci d'avance
Oui, vous avez raison.
Parce que j'optimise les paramètres et ne regarde pas les résultats du backtesting.
Le total des transactions est presque le même pour H1 et M15 pour cet EA.
Il n'est donc pas nécessaire d'optimiser les paramètres pour M15 pour TradersPower EA.
Je vais terminer avec PriceChannelExpert_v4 pour l'échelle de temps D1 et ensuite j'ai un nouvel EA d'Igorad (nouvelle version Step EA 1.45 qui semble très bonne), puis nous avons un EA réagissant aux nouvelles, puis une version Brainwashing 1d et ainsi de suite.
Step EA 1.45
GBPUSD.
M30 timeframe.
Fichier prédéfini : sera posté demain.
MM.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 04/08/2004 jusqu'au 28/04/2006,
Facteur de profit 2.24.
Total des transactions : 130.
Drawdown maximal (%) : 2.9.