Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 31

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zfs:
Metatrader conserve 1 spread par barre, bien qu'il puisse être différent pendant une barre, c'est-à-dire que théoriquement il n'y a pas de prix Ask dans Metatrader).

О ! Oh, merci. Maintenant je comprends, je comprends. Merci beaucoup. Oui, en effet, il y a une telle lettre dans le mot.

Mais tout d'abord, je ne suis pas sûr que les développeurs le feront dans un futur proche - j'ai essayé de calculer le prix Ask de la barre H1, basé sur Bid et Spread des minutes - il y a beaucoup de questions compliquées ici.

Et deuxièmement, cela a-t-il un sens ? La plupart des sociétés de courtage proposent un spread fixe, et de plus - je trouve difficile de penser à un TS stable qui fonctionnerait sur des données tick avec spread, et sur des minutes avec spread - il ne fonctionnerait plus de manière stable....

En principe, je peux "signer pour ça". Mais j'ai peu d'espoir d'une issue favorable.

 
Laryx:

Amis !

Pouvez-vous me dire de quoi parlent les dix dernières pages, quel est le problème ?

Après avoir cherché dans le fil de discussion et sur le forum MT4, je n'ai trouvé qu'une suggestion de basculer entre les prix Bid et Ask.

Et discussion sur l'opportunité de le faire ou non.

Est-ce un problème ? Personnellement, je ne comprends pas quel est le problème, si le TC exige exactement le prix Ask - quel est le problème de l'utiliser, en ajoutant Bid et Spread en termes de prix ?

OK, le trailer montre la différence entre LoBid[1]+Spread[1] (calculé par mql-bar) et LoAsk[1] (réel, suivi par ticks) sur chaque barre complétée.

Sur certains graphiques minute (et pas seulement), après N périodes du graphique, N barres delta de l'histogramme de l'indicateur seront affichées.

// Note : la première (la plus ancienne) barre que nous voyons est invalide (non valide) :) Nous pourrions désactiver sa sortie, mais c'est trop désordonné, si vous voulez - finalisez-la.

// La barre de zéro est toujours remise à zéro jusqu'à ce qu'elle soit terminée, afin qu'elle ne scintille pas.

   if (NewBar())  
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point; // расчёт собсно дельты
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
      LoAsk = DBL_MAX;
      OldTime = CurTime();
     }
   else
     {
      LoAsk = fmin(LoAsk, tick.ask);
     }
Dossiers :
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
Laryx:

Mais tout d'abord, je ne suis pas sûr que les développeurs le feront dans un avenir proche - j'ai essayé une fois de calculer le prix Ask de la barre H1, basé sur Bid et Spread des minutes - il y a beaucoup de questions délicates là.

Et deuxièmement, est-ce que ça sert à quelque chose ? Premièrement, la plupart des sociétés de courtage proposent un spread fixe, et deuxièmement - je trouve difficile de penser à un TS stable, qui fonctionnerait sur des données en tick avec spread, et sur des minutes avec spread - il ne fonctionnerait pas de manière stable....

En principe, je peux "signer pour". Mais j'ai peu d'espoir d'une issue favorable.

Dans le domaine du forex, un tel problème se pose maintenant sur les ECN, où le marché est apparu et où les utilisateurs veulent avoir des informations sur le spread. L'obtenir n'est pas un problème, c'est une autre chose de l'avoir sans trou pendant une période beaucoup plus longue pour tester vos stratégies. Si ces informations sont accessibles au public, alors le marché changera).
 

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) pour 18 min - de +13 pips à -28

 
zfs:
..............., mais si ces informations sont accessibles au public, le marché changera).
Vous voulez dire que tous les poissons vont disparaître ou vice versa ? Soyez plus précis, ne me faites pas peur avec des allusions à ma pauvreté inévitable.....
 
MetaDriver:

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Variation du delta (LoBid+spred - LoAsk) en 18 min de +13 pips à -28

Oh, et je ferais mieux de supprimer le maximum/minimum fixe sur l'échelle, sinon le delta s'envole assez facilement pour les 15 pips que j'ai fixés.

Je le télécharge ici.

--

Cet indicateur s'est avéré très instructif (pour son objectif - illustrer la différence).

Dossiers :
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:
Voulez-vous dire que tous les poissons vont disparaître ? Ou vice versa ? Vous feriez mieux d'être précis, ne me faites pas peur avec des allusions à ma pauvreté inévitable.....
Si l'information est accessible au public, elle ne peut être utilisée à bon escient car elle conduira à de nouvelles manipulations, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée contre la foule stupide.
 
zfs:

Si l'information est accessible au public, elle ne peut être utilisée à bon escient,

parce que cela conduira à plus de manipulation, c'est-à-dire qu'il sera utilisé contre la foule stupide.

L'encadrement est la grande règle du marché. Ceux qui la connaissent sont armés jusqu'aux dents.


Et d'ailleurs : Puisque cette règle est maintenant connue, elle peut donc (comme toute information importante accessible au public) être utilisée contre la foule stupide.

Maintenant, écoutez bien, KOAN : comment faites-vous pour éloigner la foule stupide des conséquences de la publication de cette règle ?

;)

 
Les conséquences ne peuvent être épargnées aux condamnés.
 
MetaDriver:
L'encadrement est la grande règle du marché. Ceux qui la connaissent sont armés jusqu'aux dents.


Et d'ailleurs : Puisque cette règle est maintenant connue, elle peut donc (comme toute information importante accessible au public) être utilisée contre la foule stupide.

Maintenant, écoutez bien, KOAN : comment faites-vous pour éloigner la foule stupide des conséquences de la publication de cette règle ?

;)

La foule est toujours condamnée parce que 5% des gens prendront 95% de l'argent.

Et la règle est l'hypothèse de l'efficience des marchés.

Un marché est efficient par rapport à toute information si celle-ci est immédiatement et complètement reflétée dans le prix d'un actif. Ce qui rend cette information inutile pour les superprofits.

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