Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 28
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Au sujet de la passivité. Je suis satisfait de ce que j'ai déjà dans MT5. Peut-être que 90-99% de tous les algotraders en sont satisfaits aussi. Ceux qui veulent des améliorations écrivent à ce sujet.
Rien dans les souhaits, concernant le commerce systématique. Sur 100 000 personnes dans la communauté, 99 800 perdent de l'argent. 100 gagnent de l'argent sur le marché. 100 gagner de l'argent en négociant. 50 d'entre eux - algotrading.
Ces 50 personnes sont *** à C à cause de leur passivité.
Désolé pour la question naïve...
Le besoin de ask(OHLC) par opposition à bid(OHLC)+spread est dû au fait que dans le premier cas il s'agit de données 4d et dans le second 1d ? Il y a donc d'autres informations, ou j'ai raté quelque chose ?
Merci.
Si vous le voyez de cette façon, oui. La bougie d'achat a 4 chiffres et la bougie de vente a 4 chiffres, à l'intérieur de la bougie l'écart peut théoriquement changer, c'est-à-dire qu'il peut être askO-bidO!=askH-bidH!=askL-bidL!=askC-bidC ! Il s'agit donc d'une information supplémentaire qui a de la valeur.
Rien dans les souhaits, concernant le commerce systématique. Sur 100 000 personnes dans la communauté, 99 800 perdent de l'argent. 100 gagnent de l'argent sur le marché. 100 gagner de l'argent en négociant. 50 d'entre eux - algotrading.
Ces 50, en raison de leur passivité, sont *** à C.
Mieux vaut la vérité amère.
Excusez-moi, mais ne pensez-vous pas que les appels lancés aux MQ pour élargir l'ensemble des données sur les prix sont la voix de celui qui crie dans le désert ?
Personnellement, j'ai conclu il y a longtemps que les cotations de MT5, malgré tous leurs avantages en termes de rapidité et de facilité d'obtention, ne sont pas meilleures en qualité que celles de MT4, et parfois même inférieures à celles-ci.
Et les changements actuels conduiront, tôt ou tard, à ce que toutes les anciennes cotations MT4 soient transférées vers le format fermé MT5.
D'où la question de savoir si cela n'entraînera pas une détérioration de la qualité des cotations MT4 actuellement disponibles, en l'absence de la possibilité pour l'utilisateur de les corriger, c'est-à-dire qu'il ne faut peut-être plus penser aux "ask", mais aux "bid", bien qu'à première vue, cette crainte semble absurde...
Le paradoxe est que la quantité d'informations nécessaires est encore inférieure à celle qui est actuellement dépensée. Et donc le principal problème est le suivant :
Il m'a fallu une journée pour vérifier vos leurres, franchement je ne vérifierai plus aucun de vos propos sans justification sérieuse.
J'ai vérifié votre théorie sur les HighBid & LowAsk (indicateurs joints, Ind Tick - barres tranchées par MQ, Ind Tick hrenfx - barres tranchées par HighBid & LowAsk).
Il y a une différence, en moyenne l'offre basse est plus élevée que l'offre basse d'un écart, l'offre haute au MQ et l'offre haute et l'offre basse sont presque les mêmes. Ah oui, le modèle MQ est basé sur Close & Close+Spread, HighBid & LowAsk est basé sur Bid & Ask.
L'image est tirée des citations d'Alpari.
Venons-en maintenant à l'essentiel de vos suggestions : si vous introduisez déjà un nouveau modèle de bar avec des informations supplémentaires,
Si nous voulons vérifier l'exactitude de ce prix, il ne faut pas, comme vous le dites, faire HighBid & LowAsk, mais normalement HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid. Alors l'informativité augmentera, sinon cela ne vaudra pas la peine.
Sinon, il suffit d'ajouter l'écart à la barre inférieure et les données sont presque indiscernables du modèle HighBid & LowAsk.
Passons maintenant à l'essentiel de vos propositions : si vous introduisez déjà un nouveau modèle de bar avec des informations supplémentaires,
Si vous ne dites pas HighBid & LowAsk, alors HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid est normal. Alors l'informativité augmentera, sinon tout cela ne sert à rien.
Sinon, il suffit d'ajouter l'écart à la barre inférieure et les données sont presque indiscernables du modèle HighBid & LowAsk.
C'est là que le "presque" est toute l'obscurité, aussi étrange que cela puisse paraître. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire des statistiques. Si 99% coïncident et 1% ne coïncident pas, mais en même temps 1% sont des extrema locaux (pics du ZigZag). C'est fini, la précision des résultats du testeur est terminée. Et c'est ainsi qu'il s'avère dans la pratique que les 1% les plus importants sont porteurs de ces distorsions les plus graves.
Je ne sais même pas comment expliquer les choses évidentes au praticien, qui en est loin.
Quel est l'écart d'une barre dans l'historique MT5 ? Je vais écrire un script MQL4 léger qui montrera la divergence. Ensuite, je serai capable de faire un dessin à partir des résultats. Cependant, je doute qu'il y ait autant de questions.
Le plus difficile est d'expliquer les choses les plus évidentes.
Il ne s'agit pas de la qualité des citations ni même de fournir une histoire ascétique. Il s'agit du fait que les métatesters actuels ne sont pas adaptés à l'algotrading normal. Et quelles sont les choses les plus simples que vous pouvez faire pour rendre au moins un testeur MT4 utilisable.
Achetez-vous un nouveau testeur - vous avez beaucoup d'argent).
Tout le monde a besoin d'un testeur précis en MT (ils ne le comprennent pas encore), sauf moi et quelques autres algotraders avec leur infrastructure de recherche. Donc je n'essaie pas pour moi - un message idéologique. Je n'avais pas non plus besoin d'une conférence.