Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 36

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Urain:
Vous avez donc besoin d'une histoire à tic-tac de toute façon ? (ne répondez pas à cette provocation :)

Vous pensez seulement que c'est une provocation, en fait il n'y a pas d'alternative professionnelle, les bars sont un substitut.

Les prix d'ouverture/fermeture n'ont rien à voir avec la logique de la cotation, ils sont tirés au hasard de la ligne. // Et l'un d'entre eux (n'importe lequel) est inutile.

Quant aux extrêmes intra-barre, je l'ai déjà dit.

Il ne reste que les ticks comme source fiable pour les tests, ils ne sont pas parfaits (il y en a, par exemple, énormément), mais il n'y a rien pour les remplacer sans tomber dans l'idiotie des testeurs.

--

Vous pouvez suggérer de nombreuses façons d'atténuer les tics. Ivan l'a suggéré et j'ai fait mes devoirs. Je peux en inventer d'autres. Si quelqu'un l'aime, qu'il le teste/optimise en utilisant Renko/Kagi ; si je veux des barres équi-temporelles, allez-y et testez-les ; si je veux des barres équi-capacitaires, laissez-les générer et tester ; si j'ai une envie folle, laissez l'optimiseur utiliser des ticks bruts.

Comment le réaliser est une autre question assez difficile (en tenant compte de la nécessité d'une synchronisation multidevise !), mais elle peut être résolue si on le souhaite.

 
sanyooooook:

C'est comme ça que ça marche.)

ZS : un peu menti, certaines stratégies sont exécutées dans le testeur pour avoir une idée générale du système, mais seulement si le système est intéressant.

Je ne regarde pas l'état cité par le testeur (je mens aussi un peu), je regarde le tableau de loin, si les icônes bleues sont en dessous des rouges le système fonctionnera, sinon - il ne fonctionnera pas.

Quand je regarde le schéma, j'ai l'impression que les développeurs de MQ sont vraiment impatients de l'essayer et ça ressemble à ça :(

SZS et si le testeur n'est pas utilisé, alors Cloud n'est pas impliqué, deux fois ;(

Alors, de quoi a besoin un développeur par rapport à un trader ? Peut-être que vous voulez R ou autre chose que la dame veut :)

ZZZY, la question n'est pas rhétorique.

 
JJerboa:

C'est un bug ou robofx se moque de vous ?

Non, c'est juste de la malchance. Vous avez une barre avec tick volume == 1 :) Quand cette barre sortira du bord gauche, tout ira bien.

C'est à cause d'une petite imprécision dans mon outil. Changez une ligne ici :

   if(NewBar())
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point;
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
   // LoAsk=DBL_MAX;     // это убрать
      LoAsk=tick.ask;  // это вставить
      OldTime=CurTime();
     }
   else
     {

Ou téléchargez la nouvelle version (corrigée) ici :

Dossiers :
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:

Cela ne semble être qu'une provocation pour vous, en fait il n'y a pas d'alternative professionnelle. Les barres sont un substitut.

Les prix d'ouverture/fermeture n'ont rien à voir avec la logique de la cotation, ils sont tirés au hasard de la ligne. // Et l'un d'entre eux (n'importe lequel) est inutile.

Quant aux extrêmes intra-barre, je l'ai déjà dit.

Il ne reste que les ticks comme source fiable pour les tests. Ils ne sont pas parfaits (il y en a énormément, par exemple), mais il n'y a rien pour les remplacer sans tomber dans l'idiotie des testeurs.

--

On peut suggérer de nombreuses façons d'atténuer les tics. Ivan a suggéré une fois sa façon de faire, je l'ai fumée, et c'était une façon raisonnable à première vue. Il y a plus à venir. Si quelqu'un l'aime, qu'il teste/optimise avec reneko/cagi ; si je veux des barres équitemporales, des drapeaux à la main ; si je veux des barres équi volumétriques, qu'il les génère et les teste ; si je veux, que l'optimiseur utilise des ticks bruts.

Comment le réaliser est une deuxième question assez difficile (en tenant compte de la nécessité de la synchronisation multi-devises !), mais elle peut être résolue si on le souhaite.

Vous êtes dans le vrai.

J'ai regardé les ticks hier et je tiens à dire que je n'ai pas du tout aimé la façon dont la tranche de barre casse les micro-tendances en différents endroits (barres voisines), ce qui rend complètement impossible de comprendre s'il y avait une micro-tendance ou non.

Cela dit, un tas de petits changements sont poussés dans un seul bar.

ZZY à nouveau dans MT5 nous avons un lien vers les cotations d'un courtier particulier, par les mêmes observations hier pour Alpari Robo et MQ, les ticks sont différents pour tous.

 
Urain:

Dans l'ensemble c'est la même chose, c'est dommage pour les développeurs MQ, tout de même essayé, mais c'est comme ça :(

SZS et puisque le testeur n'est pas utilisé, Cloud n'est pas impliqué, deux fois ;(

Alors, de quoi aurait besoin un simple développeur par rapport à un trader pour que cela fonctionne ? Peut-être que vous voulez R ou autre chose que la dame veut :)

ZZZI La question n'est en aucun cas rhétorique.

J'ose dire une pensée. )

Nous devons réfléchir à une alternative aux ticks réels pour le testeur que nous avons déjà. Comment serait-il possible de mettre en œuvre une telle chose, pour que les tics du testeur et toutes les autres données en général soient aussi proches que possible de la réalité ? Je pense que cela pourrait même être mieux fait que de simplement charger et utiliser l'historique personnalisé, ce qui est toujours le cas. Nous devons résoudre le problème du manque de données en général. En l'absence ou en cas de quantité insuffisante de données, il faut continuer à les compléter/accumuler ou chercher où les télécharger.

Pour ce faire, il ne faut pas utiliser l'algorithme de génération de ticks (fixe), qui est donné par les développeurs, mais construire un générateur de données configurable. Dans lequel vous pouvez configurer la taille et les plages de temps de la durée des tendances, des flots, des spreads, de la volatilité et généralement de toute donnée, où vous pouvez simuler toute réalité possible. Le problème de l'histoire serait alors définitivement résolu.

 

Ce sont de belles personnes :

  • L'un d'eux déclare qu'il n'a jamais écrit une ligne sur mql5, que le testeur est inutile et qu'il n'utilise pas du tout MT5. Il a son propre testeur !
  • Quelques autres personnes racontent des histoires sur le testeur qui n'en est pas un du tout, aussi. Comme si nous ne l'utilisions pas.
Qui voulez-vous tromper ?

Mais c'est clair avec hrenfx, en fait, il agit comme le visage de FXOpen par consentement mutuel. Et il n'a pas besoin et n'aura jamais besoin d'un MT5. Tiki est sa chanson préférée, qu'il essaie de présenter comme "je suis pour tous les commerçants et je veux que ce soit du personnel". Il ne veut pas de personnel et ne l'utilisera pas, car le sujet de la performance disparaîtra. Au lieu de cela, il y aura beaucoup de plaintes selon lesquelles l'histoire n'est pas suffisante, que la coupe n'est pas donnée et qu'il perd quelque chose.

Sans parler du fait que hrenfx sait très bien qu'il raconte des histoires d'arbitrage et de scalping gratuits au détail. Et il n'y a pas besoin d'agiter un conteur avec l'histoire éteinte. Après tout, il n'a même pas mis un seul compte de conte de fées dans les signaux ici juste pour se montrer, mais il le cache seulement dans des pams cachés.

 
Renat:

Ce sont de belles personnes :

  • L'un d'eux déclare qu'il n'a jamais écrit une ligne sur mql5, que le testeur est inutile et qu'il n'utilise pas du tout MT5. Il a son propre testeur !
  • Quelques autres personnes racontent des histoires sur le testeur qui n'en est pas un du tout, aussi. Comme si nous ne l'utilisions pas.
Qui voulez-vous tromper ?

Mais c'est clair avec hrenfx, en fait, il agit comme le visage de FXOpen par consentement mutuel. Et il n'a pas besoin et n'aura jamais besoin d'un MT5. Tiki est sa chanson préférée, qu'il essaie de présenter comme "je suis pour tous les commerçants et je veux que ce soit du personnel". Il ne veut pas de personnel et ne l'utilisera pas, car le sujet de la performance disparaîtra. Au lieu de cela, il y aura beaucoup de plaintes selon lesquelles l'histoire n'est pas suffisante, que le verre n'est pas donné et qu'il perd quelque chose.

Sans parler du fait que hrenfx sait très bien qu'il raconte des histoires d'arbitrage et de scalping gratuits au détail. Et il n'y a pas besoin d'agiter un conteur avec l'histoire éteinte. Après tout, il n'a même pas mis un seul compte de conte de fées dans les signaux ici juste pour se montrer, mais il le cache seulement dans des pams cachés.

Si ce paragraphe me concerne, y compris - je le déclare en toute responsabilité - je n'ai pas effectué de test sur MT4 ou MT5 depuis exactement six mois. Bien que je fasse de la recherche active.

Et en ce qui concerne l'arbitrage de détail, ce n'est pas si simple. Mais ce sujet ne doit pas être abordé de front. Des informations sur la manière de contourner les restrictions sont disponibles dans le domaine public.

 
Renat:

Ce sont de belles personnes :

  • L'un d'eux déclare qu'il n'a jamais écrit une ligne sur mql5, que le testeur est inutile et qu'il n'utilise pas du tout MT5. Il a son propre testeur !
  • Quelques autres personnes racontent des histoires sur le testeur qui n'en est pas un du tout, aussi. Comme si nous ne l'utilisions pas.
Qui voulez-vous tromper ?

Mais c'est clair avec hrenfx, en fait, il agit comme le visage de FXOpen par consentement mutuel. Et il n'a pas besoin et n'aura jamais besoin d'un MT5. Tiki est sa chanson préférée, qu'il essaie de présenter comme "je suis pour tous les commerçants et je veux que ce soit du personnel". Il ne veut pas de personnel et ne l'utilisera pas, car le sujet de la performance disparaîtra. Au lieu de cela, il y aura beaucoup de plaintes selon lesquelles l'histoire n'est pas suffisante, que le verre n'est pas donné et qu'il perd quelque chose.

Sans parler du fait que hrenfx sait très bien qu'il raconte des histoires d'arbitrage et de scalping gratuits au détail. Et il n'y a pas besoin d'agiter un conteur avec l'histoire éteinte. Après tout, il n'a même pas mis un seul compte de conte de fées dans les signaux ici juste pour se montrer, mais il le cache seulement dans des pams cachés.

Je vais ajouter à la liste des beautés.

Bien que j'aie écrit "quelques lignes" sur mql5, mais en raison des limitations de l'historique des citations et du manque d'historique des demandes, le testeur MT5 n'est pas utilisé et je ne prévois pas encore de l'utiliser.

Je suis tout à fait d'accord avec hrenfx, que pour un test correct (surtout pour les systèmes scalping) nous avons besoin de HighBid et LowAsk. Si nous avons LowAsk, la majorité des algotraders n'auront pas besoin de l'historique des tics. Et je ne comprends pas comment après une si longue explication vous et les autres algotraders ne comprenez pas.

Je ne peux rien dire sur l'arbitrage gratuit et le scalpage gratuit. Mais le scalping représente probablement 90% de toutes les stratégies qui fonctionnent sur le Forex.

 
MetaDriver:

Il ne reste que les ticks comme source fiable pour les tests. Ils ne sont pas parfaits (il y en a énormément, par exemple), mais il n'y a rien pour les remplacer sans tomber dans l'idiotie des testeurs.

Eh bien si c'est le cas, vous avez besoin d'une histoire d'asc-bid à tic-tac. Et si vous voulez vraiment vous enliser, vous avez également besoin de liquidités sur les bords.
 

Quelles sont les limites de l'historique alors qu'il existe un historique détaillé des spreads sur une douzaine d'années dans MT5 ?

Quel genre de contes de fées racontez-vous ? Est-ce que vous vous trompez aussi ou est-ce que vous jouez pour le public en soutenant la tendance générale ?

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