Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 27
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Je répondrai par une citation d'ANG3110 à votre placement d'ordres à cours limité avant les ordres stop:
".... Et sur les grandes variations comme les vagues quotidiennes, où l'écart n'est pas si important (bien qu'il le soit néanmoins), il est très difficile de gagner de l'argent. Le prix n'évolue pas logiquement - les banques voient où les stops se sont accumulés et, sous couvert de "nouvelles", elles les font sortir et les font tomber. Les traders peuvent-ils faire bouger une paire de 100 points dans la minute qui suit la publication de la nouvelle ? Il faut beaucoup d'argent et les banques centrales le font. Ils ont même essayé de se mettre d'accord entre eux sur le niveau des pays pour ne pas manipuler le prix, mais la cupidité fait des ravages. Et tous les filtres, canaux, indicateurs - se résument à une absorption délibérée du prix dans une direction illogique....."
J'aimerais voir comment vos ordres limites arrêtent ce chaos. :) Sans vouloir vous offenser.
Ce n'est pas ce dont parlait ANG3110. Mes écrits ne sont pas du verbiage, mais de la simple logique. Prenons l'exemple d'un rollover, de la fin d'une semaine de négociation ou d'une forte nouvelle. Que se passe-t-il à ces moments-là ? A droite, l'écart se creuse et parfois de plus d'un ordre de grandeur. Des positions stop stupides sont déclenchées sur cette merde - et cela n'a aucun sens, car un tel élargissement naturel de l'écart est le nivellement des risques par les participants au marché (ils suppriment simplement les offres). La question est : pourquoi entrer, si ce n'est pas un breakout ? De plus, si à ce moment-là vous placez un ordre à cours limité à l'intérieur du spread qui s'élargit, alors le spread deviendra miraculeusement beaucoup plus étroit sur votre marché. Et votre ordre d'arrêt pourrait ne pas fonctionner, ce qui est correct dans cette situation, parce que, encore une fois, il n'y a pas de rupture.
Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Prenons un marché calme sans rupture. Supposons que le prix ait atteint votre stop et qu'il ait immédiatement changé. Dans le testeur, tout va bien et dans la réalité (presque). Imaginez maintenant que vous fixez un ordre limite (ou que votre ami fixe un ordre limite de 0,1 lot à 1 pip en dessous de votre BuyStop). C'est ça, ça ne va pas marcher.
En bref, lisez attentivement l'alphabétisation. Vous pouvez comprendre tout cela en théorie, mais vous ne pouvez y remédier qu'avec la pratique. Le problème est que presque aucun d'entre vous ne négocie sur l'ECN/STP. Maximum - un simple STP.
Et pour la même raison, l'utilisation de stops classiques sur les échanges est également un non-sens. Mais en raison de la centralisation, la limite à l'intérieur de l'étalement peut être un indice pour l'algorithme MM. Et il l'engloutira de telle sorte que personne ne remarquera l'impact de la commande passée. Et dans le cas du FOREX, pour que l'algorithme MM puisse voir l'ordre, celui-ci doit se trouver à l'endroit même où il a été placé. Et cette coïncidence ne se réalise pas toujours.
Réponse avec une citation de ANG3110 ...
J'adorerais voir comment vos applications limites arrêtent cette pagaille. :) Sans vouloir vous offenser.
le marché prend en compte tout et tout le monde.
Le marché tient compte de tout et de tous. Lesordres d'achat et de vente influencent le prix à court terme, les transactions fermées influencent la performance du prix à long terme, et les gros volumes influencent la vitesse - il n'y a donc aucune erreur dans votre raisonnement.
Comprenez bien ceci : les ordres stop sont des ordres virtuels. C'est-à-dire qu'ils sont une condition à laquelle un ordre réel (limite ou la market) est envoyé. Nous pouvons créer autant de commandes virtuelles que nous le souhaitons en utilisant n'importe quelle logique, et pas seulement la plus stupide :
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();La logique BuyStop_byBID est également simple, mais bien meilleure :
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();En fait, les breakout TSs utilisent une logique plus compliquée. Quelqu'un ouvre quand l'EMA (spread) entre dans certaines limites, quelqu'un propose autre chose. De toute façon, les gens arrivent à tout cela avec un peu de pratique. Là encore, il s'agit des bases de l'algotrading.
P.S. Même OpenBUY() est une fonction virtuelle, c'est-à-dire qu'elle possède son propre algorithme. Quelqu'un utilise un primitif :
OrderSend(OP_BUY);Un algotrader compétent en utilise un autre :
Certains développeurs d'ECN/STP sont si compétents qu'ils intègrent de nombreux éléments de ce type dans l'architecture elle-même, afin que les algotraders inexpérimentés puissent les rencontrer plus facilement. Mais en réalité, ce genre de choses devrait être entièrement du ressort de l'algotrader.
Tous les ordres virtuels sont donc stockés quelque part et sont constamment vérifiés pour voir s'ils sont déclenchés. Ducas a décidé que ces ordres virtuels sont importants et a permis qu'ils soient stockés sur le serveur commercial. Dus est allé encore plus loin en nous permettant d'écrire des ordres virtuels personnalisés et de les stocker sur les serveurs commerciaux. Et certains (algotraders) n'écoutent personne, ils se contentent de s'approcher du serveur de trading VPS + API de trading client rapide et d'enregistrer ces ordres virtuels dans leur robot de trading.
Il n'y a pas d'ordres stop sur le marché. Il n'y a même pas d'ordres de marché. Ce ne sont que des conneries virtuelles et c'est un dérivé des ordres limites réels.
Il n'est pas clair comment obtenir les ordres SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID à partir des ordres ordinaires ? D'ici
Les suspects de la page de vérification des liens de DrWeb :
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.VirusDésolé pour la question naïve...
Le besoin de ask(OHLC) par opposition à bid(OHLC)+spread est dû au fait que dans le premier cas il s'agit de données 4d et dans le second 1d ? Il y a donc d'autres informations, ou j'ai raté quelque chose ?
Merci.
Le paradoxe est que la quantité d'informations nécessaires est encore inférieure à celle qui est actuellement dépensée. Et donc le principal problème est le suivant :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Sujet intéressant pour beaucoup : Nouveautés dans MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective
hrenfx, 2013.08.07 20:57
J'ai proposé une variante simple pour augmenter la précision des tests. Qui, parmi les 100 000 membres de la communauté MQL, l'a soutenu ? Qui en a besoin ?
Vous, les commerçants assis sur les méthamphétamines, vous êtes tous devenus fous ? Les personnes qui ont leurs propres testeurs, optimiseurs, etc. écrivent et prouvent leurs opinions ici pour vous. Vous êtes sur vos comptes PAMM complètement raides ? Vous coupez l'argent, si seulement ça marche. Quelle manière primitive, vous n'avez pas besoin de la précision. Ou bien, êtes-vous devenus si bêtes et paresseux que vous ne voulez rien, tant que vous avez de l'argent ?
Et le reste - ne comprenez-vous même pas théoriquement l'importance de l'asc-histoire ? Tu parles de quelques putains de spreads et de l'importance supposée de l'histoire des tiques. Onvous a expliqué endétail que l'historique des tics pour les monovoluateurs est 99% du temps inutile. Tu ne peux pas juste y penser ?
Le paradoxe est que la quantité d'informations nécessaires est encore plus faible que celle qui est actuellement dépensée. Et donc le principal problème est le suivant :