Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 29
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Romantique, qu'est-ce que je peux dire... Un gourou sage... on ne doit pas douter des paroles du gourou. Mais convenez qu'une telle histoire pourrait être racontée à l'envers...
Et voilà que vous accusez imodify d'être un profane ou un saboteur, comme si les systèmes de rollback ne fonctionnaient pas du tout et que MM leur était applicable.
La martingale fonctionne bien pour les TS à rebond et mal pour les TS à tendance, pour la simple raison qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un pullback.
15%/85% est une statistique crédible de tendance/plat.
Oui, c'est un vrai mensonge sorti de nulle part pour le justifier. Et les chiffres sont si plats. Allez-y et échangez. Guru. :)
Croyez-vous en vos propres compétences en mathématiques 15/85 ? Pouvez-vous formaliser où commence un plat et où se termine une tendance ? Tu ne peux pas ?
Quand vous le pourrez, nous irons voir ça ensemble. Envoyez-moi un script qui prouvera votre proportion.
Tous les martinophiles peuvent être relégués sans risque dans les nubes, la probabilité de se tromper tend vers zéro.
Les traders en général, et plus particulièrement sur le marché des changes, peuvent être classés comme des noubs, également sur la base de statistiques. La marge d'erreur sera très faible, c'est pourquoi dans les pays civilisés, il existe de telles restrictions à l'entrée dans ce secteur. Mais ce n'est pas la question. La question est de savoir s'il existe un contexte pour Martingale en principe. Je prétends qu'il y en a un, et qu'il est assez étendu, dans les techniques d'échange plutôt que dans les techniques de petite fraude à proximité du marché. Mais Martin comme tout outil fort a son contexte d'application et est un grand danger pour les petits dépôts et TS avec une qualité de prédiction comme une pièce de monnaie.
Mais ce n'est pas la preuve de la méchanceté de Martin, dans de telles conditions on ne devrait pas faire de commerce du tout.
Les traders en général, et plus particulièrement les traders forex, peuvent être classés dans la catégorie des nerds, également basée sur les statistiques.
Faites un échantillon parmi les traders qui réussissent et parmi ceux qui perdent avec la martingale et comparez les statistiques.
En supposant que BP=SB, alors MM sous forme de Martingale donnera une perte rapide avec n'importe quel système de prédiction. Mais cela ne prouve pas que Martin est mauvais, vous ne devriez pas du tout faire du commerce dans de telles conditions.
Vous avez raison, c'est un mensonge, tiré par les oreilles pour le justifier. Et les chiffres sont si simples. Allez-y et échangez. Guru. :)
Croyez-vous en vos propres compétences en mathématiques 15/85 ? Pouvez-vous formaliser où commence un plat et où se termine une tendance ? Tu ne peux pas ?
Quand vous le pourrez, nous irons voir ça ensemble. Envoyez-moi un script qui prouvera votre proportion.
Vous réalisez que le concept de "tendance" et de "plat" est très heuristique. Il peut être défini très différemment, par exemple en additionnant les barres dont le coefficient d'efficacité de Kaufman est supérieur à un certain seuil. Soit la somme du rapport entre les sommes de Momentum et la somme desvaleurs absolues de Momentum pour une certaine période, soit les moyennes de celles-ci pour plusieurs périodes, etc. Les différentes estimations varient entre 30 et 5 millions d'euros. Le SB's est 50/50.
Faites un échantillonnage parmi les traders qui réussissent et parmi ceux qui perdent avec la martingale et comparez les statistiques.
Et alors ? On doit tous te prouver sur ce forum que Martin est un plombier ?Je ne dispose pas de ce genre de données pour établir une corrélation entre les traders qui utilisent la martingale qui sont rentables et ceux qui sont perdants. Je pense que vous ne l'avez pas non plus, car il n'y a nulle part où la prendre, même les employés des sociétés de courtage, les traders ne diffusent pas les données sur l'utilisation d'une stratégie particulière à un moment donné et essayer de comparer sans ces données n'a aucun sens.
J'ai demandé des preuves statistiques et à part la vidéo youtube, l'émotion, la rhétorique et les récits fictifs, je n'ai rien entendu. Mes conclusions sont tout à fait différentes. Si vous voulez argumenter alors prouvez par toutes les règles de l'argumentation scientifique sur la vérité, sans subterfuge et démagogie ("...je vous dois tous les forums...") Je prends une telle rhétorique comme du bruit, désolé.
Que ferez-vous si je prouve que la martingale est au moins inefficace ?
Je vous remercierai personnellement, je suis sûr que je ne suis pas le seul.
La preuve doit être scientifique, pas rhétorique.
Je suis un peu occupé en ce moment, mais dès que je serai libre, j'essaierai d'étayer substantiellement mon point de vue également.
La thèse: lamartingale peut être le meilleur choix de MM, dans le contexte assez large de l'espace stratégique plat.
Je le prouverai en me basant sur le fait qu'il existe un flat, et dans un flat il est rentable d'utiliser la Martingale avec un certain ratio de l'exposant pas nécessairement statique égal à 2, en fonction du nombre maximum de trades perdants dans la stratégie en test.
Par exemple, j'ai un coefficient d'exposant dynamique et il est compressé en fonction de l'approche du nombre maximum de trades perdants dans les tests. Mais cela n'a pas d'importance tant que le système réflexe détecte correctement la limite tendance/plat. Dans une tendance, l'exposant est inférieur à 1 lors d'une perte et supérieur lors d'un profit, alors que dans un plat, c'est l'inverse.
Je vous remercierai personnellement, je suis sûr que je ne suis pas le seul.
La preuve doit être scientifique, pas rhétorique.
Je suis un peu occupé en ce moment, mais dès que je serai libre, j'essaierai d'étayer substantiellement mon point de vue également.
La thèse: lamartingale peut être le meilleur choix de MM, dans le contexte assez large de l'espace stratégique plat.
Je prouverai que je me base sur le fait qu'il existe un plat, et sur le plat favorable à l'utilisation de la Martingale avec un certain rapport de l'exposant, pas nécessairement un statique égal à 2, en fonction du nombre maximum de trades perdants dans la stratégie en test.
Par exemple, j'ai un coefficient d'exposant dynamique et il est compressé en fonction de l'approche du nombre maximum de trades perdants dans les tests. Mais cela n'a pas d'importance tant que le système réflexe détecte correctement la limite tendance/plat. Dans une tendance, l'exposant est inférieur à 1 lors d'une perte et supérieur lors d'un profit, alors que dans un plat, c'est l'inverse.
Moi aussi, je peux vous prouver formellement et prouver sur n'importe quel exemple (réel, pas synthétique) l'absence de sens et même l'absurdité évidente de la martingale, et son absence d'utilité réelle, non liée à la fraude ou à l'ignorance. Mais je n'essaierai pas de le démontrer gratuitement. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en personne, je peux vous expliquer pour cinquante euros.
Ci-dessus ont déjà exprimé les pensées correctes sur l'interprétation mathématique du risque comme un multiplicateur inverse pour le DÉPÔT TOTAL dans le cas de Martin classique. Très étrange que cela ne puisse pas être compris.
Qu'est-ce que c'est que cette "équité lisse" ? ???. C'est jusqu'à une série de trades perdants, ce qui arrivera à 100% tôt ou tard, "tôt ou tard" = dans les 1-2 mois. Jusqu'à ce moment-là, Martin ne joue aucun rôle.
ZZY L'exposant dynamique n'est pas un Martin, ne confondez pas une courbe avec un doigt. Une martin a un exposant de 2, dans les options "soft" il peut être inférieur, mais dans la limite de (1-2) constant et en aucun cas inférieur à 1.
Si vous voulez le prouver, prouvez-le sans exposants conditionnels et autre chimie, le sujet est sur martin classique.