Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 11
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Autrement dit, s'il y a une série maximale de huit transactions perdantes et une série maximale d'une transaction rentable, vous pouvez obtenir des bénéfices en utilisant cette méthode si le dépôt initial est suffisamment important ? Il suffit de calculer les risques et de prendre en compte le moment où la série de trades perdants peut être plus importante.
pas vraiment. Selon la méthode de D'Alamber (ou une variante de celle-ci), nous misons 1 unité (en supposant qu'elle soit complètement perdue), et lorsque nous perdons, nous ajoutons une autre unité et ainsi de suite jusqu'à ce que nous gagnions, et encore une fois.
Le total pour 8 pertes consécutives nous obtenons les coûts :
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
nous misons alors 9 (d'où le dépôt minimum requis - plus de 9+36 = 45 fois la mise initiale) et gagnons notre mise (9) et un autre montant identique. Au total, notre perte sur cette série a été de -27 paris initiaux (comme vous pouvez le voir sur l'image par des creux) - pas du tout un plus.
Ici, le rapport bénéfices/pertes est important. S'il est de 1:1, la rentabilité de la méthode s'arrêtera à une série de 4 pertes successives (le 5e pari rapportera 5 unités, la perte étant déjà de -10 à ce moment-là).
S'il est de 2:1, alors la rentabilité se termine par une série de 6 pertes consécutives (le 7e pari rapportera 14 unités, alors que la perte à ce moment-là est de -21).
Par "fin de la rentabilité", nous entendons que cette série de pertes ne peut se terminer par "+" selon cette méthode.
Donc, si Profit\loss = 1:1, alors pour la rentabilité vous devriez avoir le plus de séries perdantes qui ne dépassent pas 3 pertes consécutives (si 4 - déjà une perte) - c'est exactement le code donné par 220Volt - il a fait une erreur dans la longueur des séries dans le post précédent.
Si le rapport bénéfice/perte = 2:1, la rentabilité sera maintenue pour la plupart des séries de 5 pertes.
Et ainsi de suite ; plus le Profit\loss est élevé, plus la "série la plus déficitaire" peut être longue.
Et le fait qu'un système avec un MO négatif au-dessus du spread et avec au moins une transaction positive, en utilisant le MM et en ayant suffisamment d'argent avec un "historique", puisse être rentabilisé, ne fait aucun doute (prenez la martingale, ou le MM rusé - lot minimum à une perte (nous avons un "historique") et perte +1 à un gain - théoriquement une telle coïncidence est possible dans la vie réelle, bien que la probabilité soit très faible).
Mais, comme l'a souligné Urain, si les résultats de certains métiers dépendent d'autres, un tel système peut presque toujours être amélioré. R. Vince dit qu'idéalement, il est possible d'appliquer différentes méthodes de MM uniquement à des systèmes dont le compte Z est proche de 0 (mais pas même avec un compte Z beaucoup plus grand). Si une dépendance est détectée, elle peut être éliminée au moyen d'une "exploitation" et ce n'est qu'ensuite que le nouveau système peut être étudié pour les MM.
Eh bien, me voici à 5.......
Comme l'a noté à juste titre Tol64,
, le premier problème de la martingale est la longue série de transactions perdantes. Si, par exemple, une série de 10 transactions perdantes consécutives, le volume devrait être multiplié par 1024, ce qui est inacceptable pour tout système.
Il faut donc prendre des mesures pour limiter la durée des transactions perdantes.
Approche 1 :
Nous savons que la durée des transactions perdantes dépend du nombre de transactions uniformément réparties dans l'historique et est proportionnelle à son logarithme de base 2. En augmentant le TP et le SL, on diminue le nombre de transactions.
Par exemple, pour TP=50 et SL=50 (signe 4x), nous aurons environ 4 transactions par jour, pendant 10 ans - environ 8000 transactions. Sur cet historique, nous aurons théoriquement une série de 13 trades perdants, 2 séries de 12 trades perdants,
4 séries de 11 trades perdants, 8 séries de 10 trades perdants, etc.
Si nous augmentons le TP et le SL à 300 points, le nombre de trades sera réduit de (300/50)^2=36 fois, ce sera 8000/36=222 trades quelque part. Dans ce cas, nous pouvons théoriquement nous attendre à 1 série de 8 trades perdants,
2 séries de 7 trades perdants, 4 séries de 6 trades perdants, etc.
Approche 2 :
Découpage des séries en sous-séries. Supposons qu'il y ait une série de transactions "-P-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P", où P est un bénéfice et U une perte. Nous avons une série de 10 transactions perdantes.
Il peut être bien décomposé en sous-séries de 5 métiers : -PPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPP. Dans ce cas, les lots ne seront pas modifiés par le principe 1-2-4-8-16-32-64-128-etc. mais selon le principe
11111-22222-44444-88888- etc.
Il existe d'autres approches, pour résoudre ce problème...
Un autre problème de la martingale est que l'on tente de rentabiliser toute une série de transactions perdantes par une seule transaction rentable, ce qui entraîne une croissance géométrique des volumes de transactions.
Cependant, cela ne doit pas nécessairement se faire en un seul métier, cela peut se faire en deux, trois, etc. - la série suivante.
Par exemple, une série de transactions perdantes 1U-1U-1U-1U peut se traduire par une série de bénéfices de 2P-2U-2P-2P-2P.
Par exemple, une martingale bien connue, basée sur les nombres de Fibonacci de la série suivante : 1-1-2-3-5-8-13-21-, etc. L'astuce de ce type de martin réside dans le fait que si une transaction s'est avérée être bénéficiaire, ce bénéfice est utilisé pour régler 2 transactions précédentes.
Par exemple, la transaction a ouvert en profit avec 13 lots, nous pouvons détruire 2 pertes précédentes - 8 et 5, sans compter le spread.
Le Martin basé sur les nombres de Fibonacci est plus doux, contrairement au Martin habituel.
Il existe d'autres approches pour résoudre ce problème...
Dès mes premiers contacts avec le Forex (cet événement date d'environ 10 ans), j'ai reçu comme axiome de la part de certains "pères d'autorité" la phrase suivante : "La martingale est le mal absolu du trader". Je n'ai jamais utilisé cette méthode jusqu'à présent.
Mais récemment, j'ai passé en revue les messages du forum et j'ai vu la question "Où puis-je trouver une bonne martingale ?" et dans les commentaires de la question, j'ai eu un commentaire selon lequel il n'y a pas de bonne et de mauvaise martingale.
J'ai décidé de me familiariser avec la question et de l'essayer pour ainsi dire moi-même.
Je vais d'abord vous faire part de mes conclusions, puis illustrer mes résultats. J'en ai donc conclu qu'on peut et qu'on doit utiliser la martingale, mais à une condition obligatoire : "Le conseiller expert ne doit pas être initialement perdant, sinon il ne fera qu'accélérer la perte". Autrement dit, sans martingale, le conseiller devrait toujours afficher des bénéfices sur la plupart des transactions, et martin peut alors compenser légèrement les pertes dues aux entrées infructueuses (avec un certain degré de probabilité).
Bon, c'est mon opinion personnelle, mais je me demande quel pourcentage de traders sont vraiment amis avec Martin ? Je me demande également combien de futurs participants au championnat 2012 utiliseront cette méthode dans leurs EA ? Je voudrais faire un sondage sur ce sujet mais je ne sais pas comment faire...
Dans les dossiers à titre d'illustration :
Rapport EasyTrend-minlot-
Il s'agit du rapport de test sur un conseiller expert de tendance simple où chaque nouvelle barre a un signal d'achat ou de vente (selon la façon dont la tendance est définie) et un lot minimum est ouvert avec le TP et SL spécifié.
Rapport EasyTrend+Martin-minlot-
Rapport du testeur de stratégie pour l'Expert Advisor qui diffère du précédent par l'utilisation de la martingale (schéma habituel de multiplication des lots) .
Rapport EasyTrend+Martin+MM-
Rapport de test du conseiller expert avec martingale et gestion simple de l'argent (test de compatibilité).
Selon les résultats des 2 premiers tests, nous pouvons voir que la Martingale a augmenté notre profit de 24% (est-ce un peu ou beaucoup ?, com), la courbe d'équilibre semble meilleure et certains indicateurs se sont améliorés.
Le résultat du troisième test montre que la martingale et le système de gestion de l'argent (selon la taille du solde actuel) ne sont pas en conflit l'un avec l'autre.
C'est peut-être en vain que j'ai maltraité Martin pendant tant d'années ?
1. Eh bien, me voici à 5.......
2. Comme l'a correctement noté Tol64,
le premier problème de la martingale est la longue série de trades perdants. Si, par exemple, une série de 10 transactions perdantes consécutives, le volume devrait être multiplié par 1024, ce qui est inacceptable pour tout système.
Par conséquent, vous devez prendre des mesures pour limiter la durée des séries de transactions perdantes.
Il y a d'autres approches à ce problème...
1. Encore une fois, félicitations ! :-)
2. ... par exemple, augmenter les lots non pas en multipliant par 2, mais par les mêmes nombres Fibo, par d'autres schémas, par exemple, des ratios plus agressifs avec la baisse : 5-4-3-2-2-2..., calcul de la largeur du canal changeant dynamiquement par l'indicateur APR...
Et si les entrées ne sont pas proches du hasard (au moins avec un TA minimal), alors le sens du TS avec MM sur Martini est perdu, IMHO - à cause des entrées "rares" tout d'abord. Il s'avère que dans le cas du TS sur un lot fixe avec MM juste au-dessus de zéro, il est plus fructueux de trader avec MM sur la base du même pourcentage de DEP ou autre, mais pas avec martin avec son taux d'entrée minimum, qui est encore au "TA solide ou autre type d'analyse nous devons attendre longtemps (pour le signal d'entrée sur le marché), par opposition à l'entrée aléatoire sur un petit TF-m.
En général, quelle est, à mon avis, la tâche du TS sur le martin, en utilisant min. Quelle est la tâche de TS, par exemple, pour entrer sur le marché sur la base d'un indicateur, faire des profits avec un lot minimal ou 0,1% du dépôt sur un Martin, puis faire sa taille dans le canal (c'est-à-dire, je veux dire la sur-rotation Martin), disons, les mêmes nombres de Fibo, et puis des volumes accrus, lorsque les prix quittent le canal dans une certaine direction - prendre le profit avec une sorte de chalut ... Mais encore une fois, les turbulences de prix sont élevées sur les petits TF, donc cela ne s'étendra pas longtemps... Si le marché sort sur le chalut du niveau de profit, par exemple, le chalut sur les fractales n'est pas mauvais.
Tous, IMHO. Si cela vous intéresse, je peux consulter mes messages et afficher les liens du quatuor ici présent sur ces questions.
Le truc, c'est que ces 8 derniers mois, je ne travaille qu'avec lui, pourquoi ? Parce que je ne fais pas confiance aux ordres différés. 2 Le conseiller expert (ShokBar v1/1) vous permet de modifier les marges bénéficiaires dans des limites raisonnables, en fonction du dépôt et de l'emploi de la personne sur le marché.
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J'ai mené un certain nombre d'expériences et j'ai quand même trouvé un grain de vérité dans l'utilisation de cette méthode. J'ai découvert que cette méthode peut être utilisée pour réaliser un bénéfice sur des entrées aléatoires et lorsque ~90% des résultats de l'optimisation sont tout simplement perdus.
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Mais bien sûr, ce n'est pas recommandé. Au début, il est préférable de travailler sur la stratégie lorsque ~90% des résultats d'optimisation sont dans la zone de rentabilité.
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C'est alors que cette méthode sera un très bon complément à la stratégie de trading. Cela dit, la martingale ne peut être qu'une partie du système de gestion de l'argent. Il peut être combiné avec la Proportion Fixe ou autre chose (il faut expérimenter). De plus, la couverture, la diversification, etc. ne sont pas annulées. Tout cela doit être utilisé dans le commerce.
Notused ,DmitriyN ,R0MAN merci pour les variantes.
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J'ai mené un certain nombre d'expériences et j'ai quand même trouvé un grain de vérité dans l'utilisation de cette méthode. Et absolument sur des entrées aléatoires et lorsque ~90% des résultats de l'optimisation sont tout simplement en chute libre, cette méthode peut tirer des bénéfices.
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Mais bien sûr, ce n'est pas recommandé. Au début, il est préférable de travailler sur la stratégie lorsque ~90% des résultats d'optimisation sont dans la zone de rentabilité.
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C'est alors que cette méthode sera un très bon complément à la stratégie de trading. Cela dit, la martingale ne peut être qu'une partie du système de gestion de l'argent. Il peut être combiné avec le Fixed Ratio ou autre chose (il faut expérimenter). De plus, la couverture, la diversification, etc. ne sont pas annulées. Tout cela doit être utilisé dans le commerce.
Il serait préférable d'écrire la phrase : "Mais bien sûr, il n'est pas recommandé de le faire" en rouge et en couleurs vénéneuses, et en caractères plusieurs fois plus gros, et dupliquée au début et à la fin du sujet ... Parce que j'ai déjà imaginé, combien d'entre eux, qui n'ont vu qu'une seule idée (celle qui trouve facilement une résonance dans l'âme), se sont précipités pour fabriquer des hirondelles sur la base des "signaux de la pièce".
Eh bien, votre mise en évidence est très appropriée. ))
J'ajouterai également que même si 90% des résultats d'optimisation sont dans la zone rentable, personne n'est à l'abri d'une perte rapide, ou du moins d'une partie importante du dépôt. )))
Notused ,DmitriyN ,R0MAN merci pour les options.
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J'ai mené un certain nombre d'expériences et j'ai quand même trouvé un grain de vérité dans l'utilisation de cette méthode. J'ai trouvé un grain de vérité dans l'utilisation de cette méthode, même si elle est absolument aléatoire et lorsque ~90% des résultats de l'optimisation sont tout simplement en chute libre.
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Mais bien sûr, ce n'est pas recommandé. Au début, il est préférable de travailler sur la stratégie lorsque ~90% des résultats d'optimisation sont dans la zone de rentabilité.
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C'est alors que cette méthode sera un très bon complément à la stratégie de trading. Cela dit, la martingale ne peut être qu'une partie du système de gestion de l'argent. Il peut être combiné avec la Proportion Fixe ou autre chose (il faut expérimenter). De plus, la couverture, la diversification, etc. ne sont pas annulées. Tout cela doit être utilisé dans le commerce.
Je vous félicite sincèrement d'avoir approché l'une des variantes du GRAAL !
D'ailleurs, les entrées aléatoires (ou par couleur de bougie) ne donnent pas de mauvais résultats... Je prépare ma variante de Martin pour de vrai.
Je vous félicite sincèrement d'avoir approché l'une des variantes du GRAAL !
D'ailleurs, les entrées aléatoires (ou par couleur de bougie) ne donnent pas de mauvais résultats... Je prépare ma variante de Martin pour de vrai.
Merci, mais je n'en suis encore qu'au tout début de mon parcours et je pense que je dois travailler dur, car j'ai déjà beaucoup d'idées et de variantes avant même de commencer. Je vais maintenant devoir les tester tous avant de tirer des conclusions. ))