Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 30
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Je ne vais pas m'y mettre gratuitement. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en personne, je peux vous expliquer pour cinquante dollars.
Non merci. J'ai prouvé que j'avais tort et je n'ai pas besoin de l'aide de personnes extérieures, surtout pour de l'argent. Il est ridicule d'offrir, même pour cinquante dollars, la preuve que le système ne fonctionne pas. J'espère que c'est une blague. Comment avez-vous imaginé ça en premier lieu ? Je vous envoie 50 $ par Web Money ou virement bancaire, et vous me dites ensuite sur Skype que Gerchik ou Bill Williams ont dit que les professionnels n'utilisent pas la martingale ? Ou montrez-moi quelques exemples de perte sur une prédiction aléatoire et un dépôt de 500 $... Et si je ne suis pas satisfait du raisonnement ? Trouverai-je des contradictions ou ne pourrai-je pas les trouver en principe ?
Je donnerai mes preuves au grand jour et gratuitement le moment venu, je peux vous faciliter la tâche et non pas prouver votre thèse, mais au moins essayer de réfuter la mienne, ou ma preuve, alors nous verrons qui est "tordu" et qui le doigt.
Nous pouvons poursuivre la logique et arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de stratégies plates sur le marché parce que le prix ne monte jamais à la valeur moyenne, ou qu'il n'y a pas d'"attracteurs", de "niveaux", etc. Mais ce n'est pas le cas.
La martingale fonctionne très bien pour les TP qui rebondissent et mal pour ceux qui sont en tendance, pour la simple raison qu'elle est basée sur l'hypothèse d'un repli. En poussant le raisonnement plus loin et en examinant les statistiques permettant de trouver le marché dans un état de tendance et d'aplatissement, nous arrivons à la conclusion que le ratio moyen est de 1585%. En d'autres termes, les systèmes de repli sont plus de 5 fois plus fiables que les systèmes de tendance. Et Martin travaille du côté positif avec la probabilité (1- 1/ 5,6). C'est un raisonnement très approximatif, mais néanmoins correct.
Lorsque la tendance est reconnue, les méthodes de tendance sont activées, lorsque les méthodes plates sont activées, nous pouvons donc travailler avec la tendance par le principe de "l'antimartingale" et de la martingale sur le plat où il est rentable. Personne ne nous oblige à travailler directement.
Je suis confus par les cris trop émotionnels de la majorité qui perdent de l'argent de toute façon parce qu'un dépôt de moins de 10K $ est trop risqué, il n'y a pas de marge de sécurité, de plus, en règle générale, une stratégie strictement tendancielle ou strictement plate est utilisée, bien sûr un spread moyen est perdant et aucun MM n'aidera dans ce cas.
Que ferez-vous si je prouve que l'utilisation d'une martin est au moins inefficace ?
Vous réalisez que le concept de "tendance" et de "plat" est très heuristique. Il peut être défini très différemment, par exemple en additionnant les barres dont le coefficient d'efficacité de Kaufmann est supérieur à un certain seuil. Soit la somme du rapport entre les sommes de Momentum et la somme desvaleurs absolues de Momentum pour une période donnée, soit les moyennes de celles-ci pour plusieurs périodes, etc. Les différentes estimations varient entre 30 et 5 millions d'euros. Et celui de SB est 50/50.
Je n'ai pas les données pour établir une corrélation entre les traders qui utilisent Martin qui sont rentables et ceux qui sont perdants. Je pense que vous ne l'avez pas non plus, car il n'y a pas d'accès, même pour les employés des sociétés de courtage, les traders ne diffusent pas de données sur l'utilisation de telle ou telle stratégie à un moment donné et cela n'a pas de sens d'essayer de comparer sans cela.
J'ai demandé des preuves statistiques et à part les vidéos youtube, les émotions, la rhétorique et la fiction, je n'ai rien entendu. J'ai des conclusions très différentes. Si vous voulez le contester, vous devez le prouver selon toutes les règles du débat de vérité scientifique, sans artifices ni démagogie ("...nous vous devons à tous un forum...") Je perçois ce genre de rhétorique comme du bruit, désolé.
Thèse: lamartingale peut être le meilleur choix de MM, dans le contexte assez large de l'espace stratégique plat.
Non merci. J'ai prouvé que j'avais tort et je n'ai pas besoin d'aide, surtout pas d'argent. C'est ridicule d'offrir, même pour cinquante dollars, la preuve que le système ne fonctionne pas. J'espère que c'est une blague. Comment avez-vous imaginé ça en premier lieu ? Je vous envoie 50 $ par Web Money ou virement bancaire, et vous me dites ensuite sur Skype que Gerchik ou Bill Williams ont dit que les professionnels n'utilisent pas la martingale ? Ou montrez-moi quelques exemples de perte sur une prédiction aléatoire et un dépôt de 500 $... Et si je ne suis pas satisfait du raisonnement ? Trouverai-je des contradictions ou ne pourrai-je pas les trouver en principe ?
Je donnerai mes preuves au grand jour et gratuitement le moment venu, je peux vous faciliter la tâche et non pas prouver votre thèse, mais au moins essayer de réfuter la mienne, ou ma preuve, alors nous verrons qui est "tordu" et qui le doigt.
Tous les martinophiles peuvent sûrement se référer aux zéros, la probabilité de se tromper est proche de zéro.
Cher Z Expert, quel principe de MM utilisez-vous dans votre PAMM ?
En ce moment, vous avez un prélèvement de 60 % sur les fonds propres, en quoi est-ce mieux que de faire la moyenne ? (Je ne vous montrerai pas de photos, sinon vous pourriez être considéré comme de la publicité).
Et les bénéfices sont nuls pour le mois. AVEC RESPECT.
Le prix ne bouge pas pendant un appartement, alors d'où vient le profit).
Un mouvement latéral de 50-60 points est suffisant et vous pouvez gagner de l'argent dessus, pas autant que sur une tendance, mais quelque chose sans drawdown. Comment comprenez-vous que le prix ne bouge pas ? Il n'a pas bougé du tout ? Le marché est-il mort ?
Ce n'est pas un plat, un plat je dirais se déplace dans une direction latérale plus étroite et comment peut-on profiter si cela se termine soudainement avec martingale).
Et qui vous empêche d'inverser le martin à la rupture d'un niveau ou à une autre correction ? Calculez tous les risques pour le drawdown maximum, bien sûr vous ne devez pas martiniser par un facteur de deux dans tous les cas.
Le ratio doit être dynamique et dépendre de la probabilité d'un retournement de prix pour une correction.
Par EurUsd en 208-2009 on peut facilement passer des tendances de 1500 points, avec un drawdown, mais quand même passer et gagner un profit mérité. Ainsi, la fourchette de travail habituelle de 400-600 pips est tout à fait confortable et rentable.