L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 507
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J'ai jeté un coup d'oeil rapide. Dans les conclusions, j'ai vu des informations qui sont triviales pour les modèles GARCH. Je ne comprends pas, que doit-on retirer de ce matériel ?
"Stimulation" à une histoire sur l'application pratique de GARCH...
"Stimulation" pour l'histoire de l'application pratique de GARCH...
Je ne peux pas encore. J'ai été occupé par des problèmes domestiques pendant un an maintenant. Il me reste encore un mois à faire. Ensuite, je commencerai à poster les résultats, le matériel source est prêt.
L'année a été marquée par des problèmes domestiques
La vie nous définit, en fait, la vie quotidienne est notre vie. Quand ils disent "VIVRE", ils veulent dire vivre. Par exemple, la question "Comment allez-vous ?" signifie "Comment est votre vie ? C'est-à-dire, tout d'abord, quel est votre statut social, qui détermine notre vie, le deuxième est une femme et des enfants, respectivement, le troisième est un bien immobilier, puis une voiture, etc. C'est ce qu'est la VIE, c'est être.
La vie nous définit, en fait, la vie quotidienne est notre vie. Quand ils disent "VIE", ils veulent dire "ÊTRE".
Les communistes l'ont dit : l'être définit la conscience.
Mais cette formulation manque de sens. L'alternative qui définit l'essence de l'homme est bien plus significative : vivre pour manger, ou manger pour vivre.
Il y a environ deux ans, je suis revenu au commerce, j'ai réussi à gagner de l'argent pour résoudre les problèmes quotidiens. Mais au départ, c'était pour résoudre ces problèmes, pas pour faire de l'argent juste pour l'argent.
Et je le fais juste pour le plaisir d'un jeu, c'est intéressant, comment alors une petite partie de cet argent est dépensé c'est secondaire, les problèmes domestiques ne l'ont jamais été, c'est une question non pas d'argent mais de discipline de consommation, pour moi bien que 1k$ par mois bien que 100k$ il n'y a pas de différence essentielle, dans le plan domestique, "superflu" je ne dépense jamais dans les excès, ou, Dieu nous en préserve, de décider que "ce sera comme ça tous les mois" et de prendre des crédits pour des villas et des yachts, eh bien, je pense que c'est une vérité banale, les crédits pour des maisons (voitures) sont pris par des imbéciles, et si une femme est bête au point de ne pas pouvoir élever et voir 100k$ sur un moniteur en une seule fois demande une maison à Malibu, alors qu'elle aille se faire voir, de telles relations mènent à la ruine.
Je représente de moi-même un idéal communiste de l'époque de l'institut Saint-Simon : le hobby est combiné avec le travail. Il est donc extrêmement difficile de dire à tout moment si je m'amuse ou si je gagne de l'argent.
C'est ce que je souhaite à tout le monde.
Et je le fais juste pour le plaisir d'un jeu, c'est intéressant, comment alors une petite partie de cet argent est dépensé c'est secondaire, les problèmes de ménage ne l'ont jamais été, ce n'est pas une question d'argent mais une discipline de consommation, pour moi si 1k$ par mois si 100k$ il n'y a pas de différence essentielle, dans le plan de ménage, je ne dépense jamais le "superflu" en extravagances, ou, à Dieu ne plaise, de décider que "ce sera comme ça tous les mois" et de prendre des crédits pour des villas et des yachts, je pense que c'est une vérité banale, les crédits pour des maisons (voitures) sont pris par des imbéciles, et si une femme est bête au point de ne pas pouvoir élever et voir 100k$ sur un moniteur, elle demande immédiatement une maison à Malibu, alors on s'en fout, de telles relations mènent à la ruine.
Quel genre de maison à Malibu pour 100 000 dollars ? Une kruschevka à Saint-Pétersbourg coûte autant... :) bien sûr qu'elle est stupide si elle veut une maison à Malibu pour 100k, ça n'existe pas.
le crédit est pris lorsque cela a du sens, y compris pour les affaires :)
100k par mois, vous pouvez prendre un prêt et commander une maison à Malibu pour 1-5 lakhs, l'autre chose est qu'il n'y a pas de tels salaires, et algotrading peut être +100k ainsi que -100k
Par exemple, si vous êtes un entrepreneur et que vous avez un revenu de 100 000 ou même 10 000 par mois, vous ne pensez pas à la même échelle qu'un employé mais à la même échelle qu'un entrepreneur. Si vous voulez être sûr, vous devez être des traders qui savent comment faire du commerce et qui savent comment le faire.
Je ne compte pas, je sais, car j'ai gagné et perdu, vous voulez gagner un million, soyez prêt à perdre 500k, surtout si ce n'est pas du HFT.
les seuls qui "ne perdent pas" sont les escrocs comme Larry Williams.
Je ne sais pas d'où vient votre arithmétique, pourquoi ne pas limiter le drawdown à 5-10% ou faire un système normal qui s'arrête après un petit drawdown.
Je comprends que c'est compliqué, mais c'est réel. Et s'il n'y a pas un tel système, il n'y a pas de raison de faire du commerce.
Quelle est la contradiction ? Qui a dit que la réduction doit être de 100 % ? Je dis que le profit devrait être au moins deux fois le drawdown sur la formation, c'est-à-dire Sharpe Ratio>2, respectivement le commerce d'un citron, il est tout à fait normal situation quand à un certain point dans l'année sera -100k (-10% d'un citron). si vous êtes concentré sur les profits de 20% par an.
Qu'est-ce qui est "normal" ? Normal est moyen, comme la plupart, je ne suivrai pas vos conseils désolé mes systèmes ne sont PAS normaux. En désactivant le système pour de petits tirages, vous obtiendrez un système avec un petit profit proportionnel au stop-loss du système ou même moins, le profit peut disparaître complètement car la fonction n'est pas linéaire.
La normalité, c'est quand vous ne perdez pas un mois, plutôt que d'attendre un an pour que le système fonctionne ou non :) cela nécessite un grand nombre de trades à ré-entraîner dans le temps\to retrain. Et le risque par transaction devrait être très faible, mais comme il y a beaucoup de transactions, vous pouvez faire un bon pourcentage par mois (pas par an), de 20% par exemple. Alors, vous aurez l'impression de faire du commerce, et non de ne rien faire du tout. En tout cas, je pense que c'est seulement avec de tels systèmes qu'un trader privé peut vivre d'une manière ou d'une autre du trading.
La chose est que vous pensez et supposez, mais j'ai tout essayé il ya longtemps et pas seulement "vivre" de la négociation, et depuis que récemment je suis un retraité, je ne pouvais pas le commerce, ne rien faire du tout et obtenir un revenu passif de 3k $ par mois. Donc les mois d'équilibre sont pour Gerchik, il a dit qu'il pouvait le faire et j'ai eu des drawdowns de 100k$ et je considère cela normal.
J'ai essayé aussi et je ne m'y attendais pas mais c'est le cas. Pour la plupart des traders, un trading comme le vôtre ne convient pas comme source principale de leurs revenus, je dirais même pour presque personne. Parce qu'il n'y a rien sur quoi compter et que vous ne pouvez pas planifier votre vie en vous attendant à voir combien vous gagnerez l'année prochaine ou combien vous perdrez. Il est clair que vous disposez d'une source de revenus passive et que vous pouvez penser et faire ce que vous voulez, mais ceux qui n'ont rien ne pourront pas le faire, ils n'ont qu'une seule option, que j'ai décrite ci-dessus.