League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 326
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Pourtant, je continue à penser qu'il est effrayant de parier de l'argent sérieux sur ces choses. L'accélération d'éventuels non-sérieux est largement accessoire. En ce qui concerne la question du choix intuitif ou non de telle ou telle variante de TS, essayez de relire l'article.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 il y a au moins une certaine spécificité et un ordre dans le choix des TS pour le trading basé sur les statistiques.
Je ne sais pas, je ne sais pas...
Je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Ma chance sauvage a pris fin, mais elle ne s'est pas encore transformée en malchance. Le compte principal a 440 $ d'équité (le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, habituellement au-dessus de 2000%, en ce moment il est de 4300%, donc il n'en est pas question).
Et je suis de plus en plus convaincu que je suis sur la bonne voie. La clé des profits constants est de changer constamment de système, en essayant de deviner ceux qui sont prometteurs. Et pas sans "coups de pouce", car il m'arrive de voir directement s'ouvrir des marchés déraisonnables, que je ferme à la première occasion pour atteindre le seuil de rentabilité. Parfois pour rien. Mais le plus souvent, je ne le regrette pas.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 ici, il y a au moins une certaine spécificité et un ordre de sélection des TS à négocier sur la base de résultats statistiques.
Le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5 permet de trouver le meilleur ensemble de paramètres, dans lequel le système de trading a fourni le profit maximum sur un intervalle de temps spécifié. Mais comment le faire en temps réel ? L'idée d'utiliser le trading virtuel de plusieurs stratégies dans l'EA a été abordée dans l'article Expert Advisor Contest, où sa mise en œuvre dans MQL4 est donnée.
Dans cet article, nous montrerons que dans MQL5, la création et l'apprentissage de stratégies adaptatives sont grandement simplifiés par l'utilisation de l'approche orientée objet, des classes de données et des classes commerciales de la bibliothèque standard.
Et c'est comme ça avec moi. Sauf que le test continu en temps réel de 700 TS dans le testeur de stratégie nécessite une puissance de calcul trop importante que je n'ai pas (même en mode 1M OHLC). C'est pourquoi je réoptimise toujours, chaque jour, de trois à dix systèmes qui présentent un comportement invalide (et même là, mon ordinateur est souvent occupé pendant toute la journée). Tous les autres systèmes - négocient sur les comptes de démonstration de la Ligue, en travaillant en mode "tous les ticks". Et parmi eux, je choisis les plus prometteurs. Ici, ces derniers temps, j'ai eu de la chance, et je suis satisfait.
Et c'est comme ça que ça se passe pour moi. Sauf que le test simultané et continu en temps réel de 700 CTs dans le testeur de stratégie nécessite une trop grande puissance de calcul, que je n'ai pas (même en mode 1M OHLC). C'est pourquoi je réoptimise toujours, chaque jour, de trois à dix systèmes qui présentent un comportement invalide (et même là, mon ordinateur est souvent occupé pendant toute la journée). Tous les autres systèmes - négocient sur les comptes de démonstration de la Ligue, en travaillant en mode "tous les ticks". Et parmi eux, je choisis les plus prometteurs. Ici, ces derniers temps, j'ai eu de la chance, et je suis heureux.
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Je m'en sors plutôt bien jusqu'à présent. La chance est passée, mais elle ne s'est pas encore transformée en malchance. Le compte principal a 440 $ d'équité (le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, généralement au-dessus de 2000%, actuellement il est de 4300%,donc l'overclocking est hors de question).
Et je suis de plus en plus convaincu que je suis sur la bonne voie. Le gage d'un profit constant est un changement constant de systèmes, en essayant de deviner ceux qui sont prometteurs. Et pas sans "coups de pouce", car il m'arrive de voir directement s'ouvrir des marchés déraisonnables, que je ferme à la première occasion pour atteindre le seuil de rentabilité. Parfois pour rien. Mais le plus souvent, je ne regrette pas.
Je parle de l'overclocking - en général, :-) sur votre approche commerciale !
FÉLICITATIONS! !!
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Avez-vous essayé de mettre votre ligue sur les signaux ?
Qu'est-ce que tu veux dire ?
La Ligue est une collection de toutes sortes de TS. Il s'agit essentiellement des mêmes "signaux", mais, contrairement aux signaux payants, les miens fonctionnent sur les principes les plus simples, les plus "idiots". Comment la Ligue "s'habitue-t-elle aux signaux" (payants ou gratuits) ?
En ce moment, je suis en train de me "mettre dans le bain", le compte principal a des systèmes de haute qualité qui fonctionnent, et jusqu'à présent, j'ai réussi à les remplacer avec peu de pertes. Même maintenant, je vois les avantages de la Ligue - lorsqu'un système sur mon compte principal commence à faire des pertes, je le supprime immédiatement, et je ne me pose pas la question "que faire maintenant" - il y a toujours des candidats pour travailler dans la Ligue.
En ce moment, j'ai 460 dollars d'équité sur mon compte principal.
Et pourquoi ne pas essayer l'apprentissage automatique pour une détermination plus précise du point pivot des stratégies ?
Comment l'envisagez-vous ?
En quoi cet "apprentissage automatique" est-il différent de l'optimisation classique des stratégies ?
La principale caractéristique de la Ligue est l'extrême simplicité des systèmes combinée à leur grande variété. Et à mon avis, la manière dont ils sont optimisés ne joue pas un rôle particulier.
Il serait beaucoup plus utile d'organiser un ordre clair de rotation du système, mais la manière de le faire n'est pas claire pour moi. Peut-être que l'apprentissage automatique serait une bonne solution ici... mais encore une fois, comment ?
La sélection des systèmes à utiliser dans la Ligue reste donc un point intuitif et "faible".
Il serait beaucoup plus utile d'organiser un ordre clair de rotation du système, mais la manière de le faire n'est pas claire pour moi. Dans ce cas, l'apprentissage automatique pourrait être la solution... mais encore une fois, comment ?
La sélection des systèmes à utiliser dans la Ligue reste donc un point intuitif et "faible".
Vous avez à la fois une tendance et un plat TS, je dois juste apprendre à identifier la fin d'une tendance ou d'un plat pour le changer).
Vous disposez à la fois de TP de suivi de tendance et de TP de tendance plate dans votre arsenal, vous devez maintenant apprendre à identifier la fin d'une tendance ou d'une plate pour basculer).
Utilisons le mot "vous", nous sommes en quelque sorte des collègues ici.
Tout est un peu plus compliqué. Si c'était le cas, les systèmes fonctionneraient toujours "en antiphase". Lorsque les systèmes de tendance fonctionnent sur le symbole, les systèmes plats sont perdants. Et vice versa. En réalité, ce n'est pas le cas. Dans de nombreux cas, les deux systèmes, plat et tendance, ne fonctionnent pas simultanément.
J'ai maintenant les deux systèmes, tendance et plat, sur mon compte principal en Eurodollar, et ils donnent tous deux de bons résultats (même s'ils ne décrochent pas les étoiles du ciel).