Assistant MQL5 - Signaux de Trading basés sur Trois Moyennes Mobiles - expert pour MetaTrader 5

L'Assistant MQL5 permet de créer automatiquement le code des Expert Advisors. Voir Créer des Expert Advisors prêts à l'emploi avec l'Assistant MQL5 pour plus de détails.

Ici, nous allons considérer la stratégie de tendance, basée sur trois moyennes mobiles. La stratégie appelée "Signaux basés sur trois EMA". Pour déterminer la tendance, elle utilise trois moyennes mobiles lissées de façon exponentielle : FastEMA, MediumEMA et SlowEMA.

Signaux de Trading :

• Signal d'achat : FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (tendance à la hausse).
• Signal de vente : FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (tendance à la baisse).

Cette stratégie est implémentée dans la classe CSignal3EMA (le fichier signal3ema.mqh doit être placé dans terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\Signal3EMA.mqh).

Figure 1. Signaux de trading, basés sur trois moyennes mobiles

Signaux de Trading

La stratégie de trading est implémentée dans la classe CSignal3EMA, elle possède des méthodes protégées pour simplifier l'accès aux valeurs de trois moyennes mobiles (Fast, Medium, Slow) :

double FastEMA(int ind)      // renvoie la valeur de Fast EMA de la barre
double MediumEMA(int ind)    // renvoie la valeur de Medium EMA de la barre
double SlowEMA(int ind)      // renvoie la valeur de Slow EMA de la barre

1. Ouverture d'une position longue

La tendance à la hausse est déterminée par la condition suivante : FastEMA>MediumEMA>SlowEMA :

• FastEMA(1)>MediumEMA(1) : L'EMA rapide est supérieure à l'EMA moyenne (dernière barre complétée) ;
• MediumEMA(2)>SlowEMA(1) : L'EMA moyenne est supérieure à l'EMA lente (dernière barre complétée) ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions d'ouverture d'une position longue (achat) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckOpenLong(double& prix,double& sl,double& tp,datetime & expiration)
{
double medium=MediumEMA(1);
//---
prix=0.0 ;
sl   =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point ;
tp   =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point ;
//--- vérification de la tendance à la hausse (sur la dernière barre complétée) : FastEMA(1)>MediumEMA(1)>SlowEMA(1)
    return(FastEMA(1)>medium && medium>SlowEMA(1));
  }

2. Fermeture d'une position longue

La tendance à la baisse est déterminée par la condition suivante : FastEMA<MediumEMA<SlowEMA :

• FastEMA(1)<MediumEMA(1) : l'EMA rapide est inférieure à l'EMA moyenne (dernière barre complétée) ;
• MediumEMA(2)<SlowEMA(1) : l'EMA moyenne est inférieure à l'EMA lent (dernière barre complétée) ;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions pour fermer la position longue            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckCloseLong(double& prix)
{
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   prix=0.0 ;
//--- vérification de la tendance à la baisse (sur la dernière barre complétée) : FastEMA(1)<MediumEMA(1)<SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)<medium && medium<SlowEMA(1));
}

3. Ouverture d'une position courte

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions d'ouverture d'une position courte (vente) |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckOpenShort(double& prix,double& sl,double& tp,datetime & expiration)
{
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   prix=0.0 ;
   sl   =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point ;
   tp   =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point ;
//--- vérification de la tendance à la baisse (sur la dernière barre complétée) : FastEMA(1)<MediumEMA(1)<SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)<medium && medium<SlowEMA(1));

}

4. Fermeture d'une position courte

//+------------------------------------------------------------------+
//| Vérifie les conditions pour fermer la position courte            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckCloseShort(double& prix)
{
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   prix=0.0 ;
//--- vérification de la tendance à la hausse (sur la dernière barre complétée) : FastEMA(1)>MediumEMA(1)>SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)>medium && medium>SlowEMA(1));
}

Création d'un Expert Advisor à l'aide de l'Assistant MQL5

Pour créer un robot de trading basé sur la stratégie, vous devez choisir les propriétés du signal comme "Signaux basés sur trois EMA" dans l'option "Créer des Expert Advisors prêts à l'emploi" de l'Assistant MQL5 :

Figure 2. Choisissez "Signaux basés sur trois EMA" dans l'Assistant MQL5

Ensuite, vous devez spécifier l'algorithme du stop suiveur et le système de gestion des fonds et des risques. Le code de l'Expert Advisor sera créé automatiquement, vous pouvez le compiler et le tester dans le Strategy Tester du terminal client MetaTrader 5.

Résultats des Tests

Considérons le backtesting de l'Expert Advisor sur les données historiques (EURUSD H1, période de test : 1.1.2010-05.01.2011,  FastPeriod=5, MediumPeriod=12, SlowPeriod=24, StopLoss=400, TakeProfit=900).

Lors de la création de l'Expert Advisor, nous avons utilisé le volume fixe (Trading Fixed Lot, 0.1), l'algorithme Trailing Stop n'est pas utilisé (Trailing not used).

Figure 3. Résultats historiques du backtesting de l'Expert Advisor, sur la base de trois EMA

Pièces jointes : La classe Signal3EMA.mqh avec CSignal3EMA doit être placée dans terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.

Le fichier threeema.mq5 contient le code de l'Expert Advisor, créé à l'aide de l'Assistant MQL5.