Assistente MQL5 - Sinais de negociação baseados em três Moving Averages - expert para MetaTrader 5

O Assistente MQL5 permite criar o código de Expert Advisors automaticamente. Veja Criando Expert Advisors em MQL5 Wizard prontos para uso para mais detalhes.

Aqui vamos considerar uma estratégia baseada em três Moving Averages. A estratégia é chamada "Sinais baseados em três EMA". Para determinar a tendência, são usadas três "exponentially smoothed moving averages": FastEMA, MediumEMA e SlowEMA.

Sinais de Negociação:

• Sinal de compra: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (tendência crescente).
• Sinal de venda: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (tendência decrescente).

Figura 1. Sinais de negociação baseados em três Moving Averages

Sinais de Negociação

A estratégia de negociação será implementada na classe CSignal3EMA na qual possui alguns métodos protegidos para simplificar o acesso aos valores das três moving averages (Fast, Medium, Slow):

double  FastEMA(int ind)      // retorna o valor da Fast EMA da barra
double  MediumEMA(int ind)    // retorna o valor da Medium EMA da barra
double  SlowEMA(int ind)      // retorna o valor da Slow EMA da barra

1. Abrindo posição de compra

A tendência de crescimento é determinada pela seguinte condição: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA:

• FastEMA(1)>MediumEMA(1): Fast EMA é maior do que a Medium EMA (última barra concluída);
• MediumEMA(2)>SlowEMA(1): Medium EMA é maior do que a Slow EMA (última barra concluída);

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open long position (buy)                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   price=0.0;
   sl   =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point;
   tp   =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point;
//--- checking for upward trend (on the last completed bar): FastEMA(1)>MediumEMA(1)>SlowEMA(1)
    return(FastEMA(1)>medium && medium>SlowEMA(1));
  }

2. Fechando posição de compra

A tendência de queda é determinada pela seguinte condição: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA:

• FastEMA(1)<MediumEMA(1): Fast EMA é menor do que a Medium EMA (última barra concluída);
• MediumEMA(2)<SlowEMA(1): Medium EMA é menor do que a Slow EMA (última barra concluída);

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close long position                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckCloseLong(double& price)
  {
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   price=0.0;
//--- checking for downward trend (on the last completed bar): FastEMA(1)<MediumEMA(1)<SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)<medium && medium<SlowEMA(1));
  }

3. Abrindo posição de venda

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to open short position (sell)                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration)
  {
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   price=0.0;
   sl   =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point;
   tp   =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point;
//--- checking for downward trend (on the last completed bar): FastEMA(1)<MediumEMA(1)<SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)<medium && medium<SlowEMA(1));

  }

4. Fechando posição de venda

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checks conditions to close short position                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignal3EMA::CheckCloseShort(double& price)
  {
   double medium=MediumEMA(1);
//---
   price=0.0;
//--- checking for upward trend (on the last completed bar): FastEMA(1)>MediumEMA(1)>SlowEMA(1)
   return(FastEMA(1)>medium && medium>SlowEMA(1));
  }

Criando um Expert Advisor usando o MQL5 Wizard

Para criar um robô de negociação com base na estratégia que você quer, você precisa escolher as propriedades dos sinais como "Signals based on three EMA" na opção "Creating Ready-Made Expert Advisors" do MQL5 Wizard:

Figura 2. Escolha "Signals based on three EMA" no MQL5 Wizard

O próximo passo você precisa especificar o algorítimo trailing stop e o sistema de gestão de dinheiro e riscos. O código do Expert Advisor será criado automaticamente. Você pode compilar e testar no Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

Testando os Resultados

Vamos considerar o backtesting do Expert Advisor com dados históricos (EURUSD H1, período customizado: 1.1.2010-05.01.2011,  FastPeriod=5, MediumPeriod=12, SlowPeriod=24, StopLoss=400, TakeProfit=900).

Na criação do Expert Advisor usamos um volume fixo (Negociação Fixa do Lote, 0.1), algorítimo Trailing Stop não utilizado (Trailing não utilizado).

Figura 3. Resultados históricos do backtesting do Expert Advisor, com base nas três EMAs

Anexos: The Signal3EMA.mqh com a classe CSignal3EMA localizados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.

O arquivo threeema.mq5 contém o código do Expert Advisor criado, usando o MQL5 Wizard.