Articles de programmation MQL4 et MQL5

Dans cet article, j'ai décidé de mener une étude sur la possibilité de réduire les états multiples à des systèmes à deux états. L'objectif principal de cet article est d'analyser et de tirer des conclusions utiles qui pourraient contribuer au développement d'algorithmes de trading évolutifs basés sur la théorie des probabilités. Bien entendu, ce sujet fait appel aux mathématiques. Mais au vu de l'expérience des articles précédents, je constate que les informations générales sont plus utiles que les détails.

Il reste une tâche pour laquelle notre système d’ordres n'est pas à la hauteur, mais nous allons ENFIN la résoudre. MetaTrader 5 fournit un système de tickets qui permet de créer et de corriger les valeurs des ordres. L'idée est d'avoir un Expert Advisor qui rendrait le même système de tickets plus rapide et plus efficace.

Passons à un système d’ordres plus complet directement sur le graphique. Dans cet article, je vais montrer un moyen de corriger le système d’ordres, ou plutôt de le rendre plus intuitif.

Aujourd'hui, nous allons faire passer notre système d’ordres au niveau supérieur. Mais avant cela, nous devons résoudre quelques problèmes. Nous nous posons maintenant quelques questions liées à la manière dont nous voulons travailler et aux choses que nous faisons pendant notre journée de trading.

Voici un nouvel article de notre série sur la façon de concevoir un système de trading basé sur les indicateurs techniques les plus populaires. Nous apprendrons un nouvel indicateur, l'indicateur Fractals, et nous apprendrons comment concevoir un système de trading basé sur celui-ci pour être exécuté dans le terminal MetaTrader 5.

L'étonnante capacité des mauvaises herbes à survivre dans une grande variété de conditions est devenue l'idée d'un puissant algorithme d'optimisation. L'IWO est l'un des meilleurs algorithmes parmi ceux qui ont été examinés précédemment.

Dans cet article, nous franchirons la dernière étape pour améliorer les performances de l’EA. Alors préparez-vous à une longue lecture. Pour fiabiliser notre Expert Advisor, nous allons d'abord supprimer du code tout ce qui ne fait pas partie du système de trading.

La régression consiste à prédire une valeur réelle à partir d'un exemple non étiqueté. Les mesures dites de régression sont utilisées pour évaluer la précision des prédictions des modèles de régression.

Dans cet article, nous allons rendre le système plus fiable afin d’en garantir une utilisation robuste et sûre. L'un des moyens d'obtenir la robustesse souhaitée est d'essayer de réutiliser le code autant que possible afin qu'il soit constamment testé dans différents cas. Mais ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Une autre solution consiste la POO.

Dans cet article, nous compléterons notre série sur la façon de concevoir un système de trading basé sur les indicateurs techniques les plus populaires. Nous apprendrons comment créer un système de trading basé sur l'indicateur Alligator.

La programmation orientée objet permet de créer un code plus compact, facile à lire et à modifier. Nous examinerons ici l'exemple de 3 modèles ONNX.

Nous ne décrirons ici qu'un seul des aspects de l'apprentissage automatique, à savoir les fonctions d'activation. Dans les réseaux neuronaux artificiels, la fonction d'activation d'un neurone calcule la valeur d'un signal de sortie en fonction des valeurs d'un signal d'entrée ou d'un ensemble de signaux d'entrée. Nous nous pencherons sur les rouages du processus.

ONNX (Open Neural Network eXchange) est un format ouvert conçu pour représenter les réseaux neuronaux. Dans cet article, nous allons montrer comment utiliser simultanément 2 modèles ONNX dans un Expert Advisor.

Un nouvel article de notre série sur la façon de créer des systèmes de trading simples à l'aide des indicateurs techniques les plus populaires. Nous découvrirons ensemble un nouvel indicateur : l’Accelerator Oscillator et nous apprendrons comment concevoir un système de trading en l'utilisant.

Dans cet article, j'examinerai l'algorithme de la Chauve-Souris, ou Bat (BA), qui présente une bonne convergence pour les fonctions lisses.

Dans cet article, je considérerai la méthode d'optimisation de l'Algorithme Firefly (FA). Grâce à la modification, l'algorithme est passé d'un outsider à un véritable leader du classement.

ONNX (Open Neural Network Exchange) est un format ouvert, conçu pour représenter des modèles d'apprentissage automatique. Dans cet article, nous verrons comment créer un modèle CNN-LSTM pour prévoir des séries temporelles financières. Nous montrerons également comment utiliser le modèle ONNX créé dans un Expert Advisor MQL5.

Nous allons rendre le système d’ordres plus flexible. Nous examinerons ici les modifications à apporter au code pour le rendre plus flexible, ce qui nous permettra de modifier les niveaux d'arrêt des positions beaucoup plus rapidement.

Nous allons continuer aujourd’hui à développer le nouveau système d’ordres. Il n'est pas facile de mettre en œuvre un nouveau système, car nous rencontrons souvent des problèmes qui compliquent considérablement le processus. Lorsque ces problèmes apparaissent, nous devons nous arrêter et réanalyser la direction dans laquelle nous avançons.

Dans ce nouvel article de notre série, nous découvrirons un nouvel outil technique qui peut être utile dans notre trading. Il s’agit de l’indicateur Awesome Oscillator (AO). Nous apprendrons comment concevoir un système de trading basé sur cet indicateur.

Un nouvel article de notre série sur la façon de concevoir un système de trading à l'aide de l'indicateur technique le plus populaire. Dans cet article, nous apprendrons comment procéder grâce à l’indicateur Relative Vigor Index.

Le Fish School Search (FSS) est un nouvel algorithme d'optimisation inspiré du comportement des poissons dans un banc, dont la plupart (jusqu'à 80%) nagent au sein d'une communauté organisée de parents. Il a été prouvé que les agrégations de poissons jouent un rôle important dans l'efficacité de la recherche de nourriture et dans la protection contre les prédateurs.

Voici un nouvel article de notre série sur la conception d'un système de trading à partir des indicateurs techniques les plus populaires. Dans cet article, nous allons présenter comment créer un système de trading à l'aide de l'indicateur DeMarker.

Le nouvel algorithme que je considérerai est l'optimisation de la recherche de coucou à l'aide des vols de Levy. C'est l'un des derniers algorithmes d'optimisation et un nouveau leader dans le classement.

Considérons l'un des algorithmes d'optimisation modernes les plus récents : le Grey Wolf Optimization. Le comportement original sur les fonctions de test fait de cet algorithme l'un des plus intéressants parmi ceux considérés précédemment. C'est l'un des meilleurs algorithmes à utiliser dans la formation de réseaux de neurones, des fonctions fluides avec de nombreuses variables.

Bienvenue dans ce nouvel article de notre série consacrée à l'apprentissage de la conception d'un système de trading à l'aide des indicateurs techniques les plus populaires. Dans cet article, nous allons découvrir un nouvel outil technique et apprendre à concevoir un système de trading à l'aide de la Moyenne Dynamique à Indice Variable, ou en anglais le Variable Index Dynamic Average (VIDYA).

Bienvenue dans ce nouvel article de notre série sur l'apprentissage de la conception d'un système de trading à l'aide des indicateurs techniques les plus populaires. Nous allons découvrir dans cet article un nouvel indicateur technique et comment nous pouvons concevoir un système de trading à l'aide de cet indicateur, le Bulls Power.

Le système visuel commence enfin à fonctionner, même s'il n'est pas encore achevé. Nous allons terminer ici les principales modifications. Il y en aura plusieurs, mais elles sont toutes nécessaires. L'ensemble du travail sera très intéressant.

Nous continuons à mettre en œuvre le nouveau système d’ordres. La création de ce système nécessite une bonne maîtrise de MQL5, ainsi qu'une compréhension du fonctionnement de la plateforme MetaTrader 5 et des ressources qu'elle offre.

Cette fois, je vais analyser l'algorithme d'Optimisation des Colonies de Fourmis. L'algorithme est très intéressant et complexe. Dans cet article, je tente de créer un nouveau type d'ACO.

Bienvenue dans ce nouvel article de notre série consacrée à l'apprentissage de la conception d'un système de trading à l'aide des indicateurs techniques les plus populaires. Voici un nouvel article consacré à l'apprentissage de la conception d'un système de trading à l'aide de l'indicateur technique Bear's Power ou Puissance des Baissiers.

Bienvenue dans ce nouvel article de notre série consacrée à l'apprentissage de la conception d'un système de trading à l'aide d’un indicateur technique parmi les plus populaires. Dans cet article, nous allons découvrir un nouvel indicateur technique et comment créer un système de trading à l'aide de l'indicateur Force Index.

Dans cet article, nous allons développer un système graphique de gestion des ordres du type "regardez ce qui se passe". Notez que nous ne partons pas de zéro cette fois-ci. Nous modifierons le système existant en ajoutant davantage d'objets et d'événements sur le graphique de l'actif.

Ceci est la 1ère partie du nouveau système d’ordres. Depuis que nous avons commencé à documenter cet EA dans nos articles, il a subi divers changements et améliorations tout en conservant le même modèle de système d'ordres sur le graphique.

Dans cet article, j'examinerai l'algorithme populaire d'Optimisation par Essaims Particulaires (OEP ou Particle Swarm Optimization - PSO). Précédemment, nous avons abordé les caractéristiques importantes des algorithmes d'optimisation telles que la convergence, le taux de convergence, la stabilité et l'évolutivité, et nous avons développé un banc d'essai et examiné l'algorithme RNG le plus simple.