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VWAP Simple

O Preço médio ponderado por volume é semelhante a uma média móvel, exceto que o volume é incluído para ponderar o preço médio durante um período.


O preço médio ponderado por volume [VWAP] é uma média ponderada dinâmica projetada para refletir com mais precisão o preço médio verdadeiro de uma segurança em um determinado período. Matematicamente, o VWAP é o somatório do dinheiro (ou seja, Volume x Preço) transacionado dividido pelo volume total em qualquer horizonte de tempo, normalmente do mercado aberto ao mercado.


O VWAP reflete a democracia capitalista do mercado - onde é um voto por ação, não um voto por trader - mais honestamente descrevendo o conceito que todos os traders aceitam implicitamente: que o mercado é dirigido por grandes participantes.


As instituições o utilizam para avaliar objetivamente a qualidade de execução de grandes negociações, enquanto os traders independentes percebem isso como um suporte dinâmico e oculto e resistência ocorrendo no VWAP. Os compradores e algoritmos institucionais geralmente usam o VWAP para planejar entradas e iniciar posições maiores sem prejudicar o preço das ações.


O VWAP pode ser usado de forma semelhante às médias móveis, onde os preços acima do VWAP refletem um sentimento otimista e os preços abaixo do VWAP refletem um sentimento de baixa. Os negociadores podem iniciar posições curtas quando o preço das acções se move abaixo do VWAP durante um determinado período de tempo ou inicia uma posição longa à medida que o preço se move acima do VWAP.


Parâmetros:

Applied Price :  PRICE_CLOSE = Preço de Fechamento

                        PRICE_OPEN = Preço de Abertura

        PRICE_HIGH =  O preço máximo para o período

                        PRICE_LOW = O preço mínimo para o período

                        PRICE_MEDIAN = O preço mediano, (máximo + mínimo)/2

                        PRICE_TYPICAL = Preço típico, (máximo + mínimo + fechamento)/3

                        PRICE_WEIGHTED = Preço médio, (máximo + mínimo + fechamento + fechamento)/4


Accumulation Period:   DAILY = Acumulação diária (padrão). Todos os dias zera.

                                   WEEKLY = Acumulação semanal. Zera no primeiro dia da semana.

                                   MONTHY = Acumulação mensal. Zera no primeiro dia do mês.

   NONE = A acumulação é  no barra. A cada na barra zera.


Applied Volume:    VOLUME_TICK = volume do tick

                             VOLUME_REAL  = volume real               

                             


zacante
516
zacante 2019.09.29 03:35 
 

tks

longmartin0
10
longmartin0 2019.09.26 08:10   

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sami.m767
80
sami.m767 2019.07.28 19:59 
 

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Maurício Ferrari
87
Maurício Ferrari 2019.06.22 02:43 
 

Usuário não fez qualquer comentário quanto a classificação

Samuel White
60
Samuel White 2019.06.20 00:09 
 

Useful

Thomas Fairhurst
1141
Thomas Fairhurst 2019.06.15 10:13 
 

Too simple.