Cuprum
- Asesores Expertos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Obtuvo mejores resultados con los datos que nunca había visto.
Eso es lo primero que hay que saber sobre el Cuprum, porque es lo
primero en lo que duda un comprador serio. Sus componentes se ajustaron en una
ventana de la historia del cobre y, a continuación, se probaron en otras dos de las que se habían excluido.
En el simulador de estrategias, el factor de beneficio en la ventana de ajuste fue de 1,23. En
la ventana fuera de muestra que le siguió, fue de 1,69.
La mayoría de los sistemas registran sus mejores resultados en el periodo para el que se ajustaron.
Este no lo hizo, y el gráfico de las capturas de pantalla muestra exactamente dónde
comienza y termina cada ventana, para que puedas comprobar la afirmación en lugar de darla
por buena.
A lo largo de toda la prueba —del 1 de febrero de 2024 al 4 de noviembre de 2026, cada tick,
9.809 operaciones, con un spread de 25 puntos aplicado en todo momento—, una cuenta de 10.000 dólares
terminó con 69.222 dólares. Factor de beneficio: 1,35. La caída máxima del saldo de las operaciones cerradas
saldo de una operación cerrada que se registró desde su máximo fue del 13,9 por ciento. Veintiocho de los
treinta y cuatro meses terminaron con beneficios.
¿Por qué cinco estrategias en lugar de una?
Una sola estrategia tiene exactamente una forma de equivocarse, y nada más
funcionar cuando el mercado deja de favorecerla.
Cuprum ejecuta cinco estrategias independientes en paralelo en un único
. Cada una tiene su propia señal, su propio stop y objetivo, su propio número «mágico»
y su propia proporción del riesgo de la cuenta —ratios de recompensa-riesgo de
1,0 a 2,5; una de ellas es de posición larga exclusiva; las cinco son visibles y ajustables en
los parámetros. Cinco versiones de una misma idea no diversifican en absoluto, por lo que se
se optó por que fueran diferentes.
Se probaron y rechazaron decenas de miles de configuraciones candidatas
antes de que se mantuvieran estas cinco; cada prueba incluía un diferencial modelado,
ya que una estrategia que solo sobrevive a coste cero no es una estrategia.
A continuación, se validaron conjuntamente, con el volumen con el que realmente operan:
cinco estrategias que, por separado, parecen buenas, pueden seguir siendo la misma apuesta
cinco veces.
Lo que se interpone entre una señal y una orden
El tamaño de la posición se calcula a partir del saldo de tu cuenta y la distancia
hasta el stop, por lo que disminuye a medida que la cuenta pierde valor y se recupera cuando esta lo hace.
Dos comprobaciones pueden detener una orden de inmediato, y otras dos la modifican antes de que
se envíe:
- Nivel mínimo de margen: el EA consulta a tu bróker cuál sería el nivel de margen
una vez ejecutada la orden, y rechaza la orden si este cayera
por debajo de este. Se compara con la cifra del propio bróker, no con una estimación.
Valor por defecto: 200 %.
- Posición demasiado pequeña para operar: si la posición más pequeña que permite tu bróker
suponga un riesgo superior a esta proporción del capital, el EA se retira y no realiza
operación, en lugar de operar por encima de su propio presupuesto de riesgo. Valor por defecto
1,5 %.
- Riesgo por estrategia: cada orden se dimensiona de tal forma que, en caso de cierre por stop, el coste
esta proporción del saldo, redondeada a la baja al tamaño de lote de su bróker.
Por defecto, un 1,0 % cada una.
- Límite mínimo de stop: el stop se mantiene al menos a este múltiplo del spread
del precio, de modo que nunca se sitúe dentro del ruido que tiene que
sobrevivir. Por defecto, 8x.
Cada posición lleva un stop loss y un take profit desde el momento en que
se abre. No se utiliza la estrategia martingala, ni la estrategia de rejilla, ni el promedio en una pérdida, ni
modo de recuperación. Una operación con pérdidas se cierra en su stop.
Lo que se necesita
CFD al contado sobre el cobre, cotizado en céntimos de dólar por libra —los brókers lo escriben como COPPER,
XCUUSD o COPPER.P. No se trata de un contrato de futuros sobre cobre; el
tamaño del contrato es diferente y el cálculo del tamaño de la posición sería erróneo en un
. M30. Una cuenta de cobertura, ya que cinco componentes mantienen posiciones
a la vez. Mínimo de 500 dólares, recomendado 2.500 dólares: por debajo de 500 dólares, el tamaño del lote
, en lugar de tu configuración de riesgo, empieza a determinar el tamaño de la posición, y las
capturas de pantalla muestran exactamente dónde se sitúa ese límite.
Compruébalo tú mismo
Descarga la demo y ejecútala en el probador de estrategias con los datos de tu propio bróker
datos de cotización del cobre, con tus propias fechas y con tu propio depósito. Las
varían más entre los distintos corredores que en la mayoría de los instrumentos, y la
única prueba que te dirá cómo afecta esto a tu cuenta es una simulación
con las condiciones propias de tu cuenta.
Las pruebas históricas describen el pasado. Ninguna prueba retrospectiva, independientemente de su duración o calidad,
constituye una garantía de resultados futuros.
