PropCorrelation

PropCorrelation: ¿son tus posiciones abiertas realmente operaciones distintas?

Tres posiciones cortas en índices parecen tres operaciones distintas. La mayoría de los días son una misma apuesta, con un tamaño triplicado. PropCorrelation muestra la cifra en tu gráfico: la correlación entre cada par de posiciones abiertas, indicada según la dirección, junto al capital que cada una de ellas arriesga hasta su stop. Gratis.

Lo que ves

• Una matriz de correlación con signo de tus posiciones abiertas. +1,00 significa que las dos posiciones ganan y pierden juntas. -1,00 significa que una cubre a la otra. Se tienen en cuenta tanto las posiciones largas como las cortas, por lo que una posición larga y otra corta en el mismo mercado muestran -1,00, no +1,00.
• Riesgo hasta el stop para cada fila, en porcentaje del capital o del saldo, calculado con los datos de los contratos de tu bróker. Una posición sin stop aparece marcada en rojo como «NO STOP».
• El grupo correlacionado más grande. Todas las posiciones vinculadas por encima de su umbral (por defecto, 0,70) se agrupan, y el titular le indica cuál es el riesgo conjunto: «UNA APUESTA: NAS100 S + US30 S + GER40 S = 2,54 % en riesgo».
• Una alerta opcional cuando ese grupo supere su límite de riesgo. Ventana emergente, notificación push en la terminal móvil o ambas.
• Botones de planificación. Haz clic en «Planificar LARGO» o «Planificar CORTO» y el símbolo del gráfico se comprueba con tu cartera antes de abrir la operación. La fila planificada aparece marcada con un signo de interrogación y no cuenta para el riesgo del grupo.
• Modo «Lista de seguimiento». Si no hay ninguna posición abierta, el panel muestra en su lugar tu lista de seguimiento (todas en largo), para que puedas estudiar cómo se mueven tus mercados en conjunto. Esto es también lo que ves en el probador de estrategias.

Cómo se calcula

• Rentabilidades de las barras cerradas en el marco temporal que elijas (por defecto H1, últimas 240 barras, unas dos semanas). Las barras se emparejan por marca de tiempo, por lo que los mercados con horarios de negociación diferentes solo aportan las barras que comparten.
• Los pares con menos de 30 rendimientos compartidos muestran «n/a» en lugar de una cifra basada en datos inexistentes.
• La matriz se recalcula cada 30 segundos (ajustable) e inmediatamente tras cada evento de negociación.
• Hasta 8 filas. Las posiciones en el mismo símbolo y dirección se fusionan en una sola fila; los símbolos adicionales se cuentan y se incluyen en el informe, nunca se omiten sin avisar.

Lo que no es

Una correlación a lo largo de dos semanas es una instantánea. En una caída del mercado, las correlaciones entre índices se acercan a +1, precisamente cuando más importa. PropCorrelation es un espejo del riesgo. No es una señal, no predice la dirección y un número negativo no es una cobertura garantizada.

Seguro por diseño

PropCorrelation nunca envía, modifica ni cierra una orden. Lee tus posiciones y el historial de precios, nada más. Sin DLL, sin solicitudes web, sin archivos. Adjúntalo a un gráfico por cuenta; desde allí supervisa toda la cuenta.

Parámetros

• Correlación: periodo de rentabilidad, número de barras cerradas, rentabilidad mínima compartida, umbral de agrupación, intervalo de actualización.
• Riesgo: base (capital o saldo), límite de riesgo del clúster en porcentaje (0 = desactivado), alerta emergente, alerta push.
• Lista de seguimiento: símbolos que se muestran cuando la cuenta está inactiva, separados por comas. Los símbolos que tu bróker no tiene se omiten y se mencionan una vez en el diario.
• Panel: esquina, posición, tamaño de fuente, color automático del texto para gráficos claros y oscuros.

Limitaciones reales

• El riesgo hasta el stop utiliza OrderCalcProfit con las especificaciones del contrato de tu bróker. Si un bróker no proporciona datos utilizables para un símbolo, esa fila muestra «n/a» en lugar de una estimación.
• La correlación requiere un historial de precios. En un terminal nuevo, la primera matriz puede tardar unos segundos en cargarse mientras se descargan las barras H1; mientras tanto, el panel muestra el mensaje «cargando historial de precios».
• Las correlaciones se estiman a partir de una muestra y varían según la ventana que elijas. Considera que 0,65 y 0,75 son lo mismo.

Inicio rápido

1. Adájala a cualquier gráfico de la cuenta que desees seguir. Si hay posiciones abiertas, la matriz aparece al instante; si no hay posiciones, verás la lista de seguimiento.
2. Lee el titular. Si pone «ONE BET», las posiciones que aparecen se mueven al unísono y el porcentaje es el riesgo que asumen como grupo.
3. Antes de la siguiente operación, haz clic en «Plan LONG» o «Plan SHORT» en el gráfico de ese símbolo y comprueba si se suma al grupo o lo compensa.

Forma parte de la misma familia que PropGuardian, PropMirror y PropSizer. Creado por un operador por cuenta propia que descubrió por las malas que tres posiciones pueden equivaler a una sola operación. Preguntas: pregúntalas en la sección de comentarios; todas las preguntas reciben respuesta.