PropStockDip

PropStockDip: compra en los retrocesos cortos de las acciones del S&P 500; un gráfico para toda la lista, con una regla que evalué antes de crear la estrategia.

A quién va dirigido: a los operadores que operan con acciones individuales de EE. UU. como CFD en MT5 y buscan una forma probada y basada en reglas para comprar en los retrocesos de todo el índice. Se trata de un pequeño complemento, no de una estrategia principal: la rentabilidad es baja y varía mucho de un año a otro. Si tu bróker no ofrece CFD sobre acciones estadounidenses, o si solo operas con índices, divisas u oro, PropStockDip no te servirá de nada.

PropStockDip aplica una regla de reversión a la media a corto plazo sobre los CFD sobre acciones estadounidenses. Una vez al día, poco antes del cierre de los mercados estadounidenses, analiza unas 500 acciones del S&P 500, compra aquellas que hayan experimentado un retroceso breve y pronunciado dentro de una tendencia alcista a largo plazo y las vende en la primera recuperación o, a más tardar, tras unas dos semanas. Solo posiciones largas, con un máximo de N posiciones de igual valor. He probado la regla con datos de CFD sobre acciones de 2005 a 2018 y, posteriormente, una vez más en un conjunto de datos independiente de 2019 a 2026.

Configuración: adjunta PropStockDip a cualquier gráfico, deja que busque los CFD sobre acciones de tu bróker, elige el número de posiciones y su tamaño. Mantén la terminal en funcionamiento hasta el cierre de los mercados estadounidenses.

Pruébalo primero: en el simulador de estrategias, elige una de las acciones como símbolo de prueba, por ejemplo, el CFD de Apple de tu bróker, y utiliza la entrada de la lista de tickers para una lista más reducida (una lista completa de 500 acciones ralentiza el simulador). Empieza aproximadamente un año antes del periodo que quieras analizar; la regla necesita un año de historial diario. En otros símbolos, el simulador ejecuta un programa de demostración (una operación cada día laborable) para que puedas observar la gestión de las órdenes.

Qué hace

• La regla probada, sin ajustar. Los valores de entrada, salida y tendencia están fijos en el código; son los mismos valores que en el estudio. No hay nada que optimizar para obtener una buena prueba retrospectiva.
• Las cifras, una vez descontados los costes. Costes según mi bróker: 0,02 USD de comisión por acción y por lado, financiación nocturna y spread. Entre 2005 y 2018, la regla generó +17,2 puntos básicos por operación (39 922 operaciones). En el periodo de validación sin modificar, desde 2019 hasta octubre de 2026, generó +20,8 puntos básicos por operación (24.750 operaciones, t = 2,0). Recalculada con los precios de cierre reales de los CFD de mi bróker (de 2020 a 2026), generó +16,1 puntos básicos por operación (t = 1,5).
• Situación real. De todas las reglas que probé con datos independientes, esta no superó la corrección por pruebas múltiples (q = 0,21). El efecto es amplio (todos los ajustes de parámetros adyacentes que comprobé dieron resultados positivos), pero estadísticamente se trata de un resultado débil, no de una ventaja demostrada.
• Un gráfico, muchas acciones. La lista de acciones está integrada (S&P 500, agosto de 2026). Los nombres de los símbolos se detectan automáticamente (AAPL.US, AAPL, #AAPL, AAPL.NAS y similares), o bien puedes configurar el prefijo y el sufijo de tu bróker. También puedes proporcionar tu propia lista.
• Ponderación equitativa, plazas limitadas. Como máximo N posiciones (por defecto 10), cada una con el mismo valor de posición en % del capital. Si hay más señales que plazas libres, las toma en el orden probado.
• Comprobado con el simulador. En el simulador de estrategias de MT5 con los datos de mi bróker, el EA realiza las mismas operaciones que mi cálculo de la regla en Python (558 de 563 en 20 acciones, de 2021 a 2024; el resto son pequeñas diferencias en el historial diario).
• Reinicio seguro. El estado se deriva de las posiciones abiertas y del historial de operaciones: no hay una segunda entrada tras un reinicio, no hay salida el mismo día de la entrada y la reentrada solo se produce según la regla.

Controles opcionales, sin validar

• Control del VIX: operar únicamente, u operar con mayor volumen, mientras el VIX de tu bróker se mantenga por encima de un nivel determinado. Preferencia de volatilidad: clasificar según la volatilidad de los últimos 60 días, u omitir las acciones poco volátiles.
• En mis datos, la regla obtuvo mejores resultados en períodos de VIX elevado y con acciones volátiles. Lo descubrí solo tras la prueba de validación, con los mismos datos, por lo que se trata de una hipótesis y no de un resultado contrastado. Ambos controles están desactivados por defecto. He programado una prueba prospectiva para ellos en una cuenta demo antes de que comience, e informaré del resultado, incluso si es negativo.

Qué se puede esperar

• Pequeños rendimientos que oscilan de un año a otro. Como cartera con 10 posiciones del 10 % cada una y sin apalancamiento, la regla generó alrededor de un +4 % anual entre 2005 y 2026, con un ratio de Sharpe de aproximadamente 0,4. El mejor año fue el +22 % (2013). Hubo largos periodos de estancamiento o resultados negativos (de 2010 a 2012 y de 2016 a 2018); en 2008 se perdió alrededor del 16 %, y en 2026 se lleva hasta ahora (de enero a mediados de octubre) un resultado negativo de aproximadamente el 16 %, el año más débil de la prueba. La mayor caída fue de aproximadamente el 31 % del capital inicial (de 2008 a 2009). No se trata de un EA de crecimiento rápido.
• El margen por operación es reducido. De media, una operación genera alrededor del 0,2 % tras deducir los costes, y estos se llevan aproximadamente la mitad de la ganancia bruta. Con spreads más amplios en los CFD sobre acciones, la ventaja se reduce rápidamente: con un spread del 0,15 % por operación de ida y vuelta, la media cae hasta +8,6 puntos básicos y deja de ser significativa. Comprueba los spreads de tu bróker para las acciones estadounidenses antes de empezar.
• Sin stop loss. La regla probada no lo incluye, y yo no he añadido ninguno que no haya probado. El riesgo proviene del valor de la posición y del número de posiciones. En un día de caída brusca, muchas acciones dan señal a la vez y las posiciones se llenan con una apuesta por un repunte.
• Las cuentas de gestión propia con límites de pérdidas requieren posiciones mucho más pequeñas que las predeterminadas: con un límite de pérdida total del 10 %, un tercio del tamaño predeterminado o menos. Consulta las normas de tu empresa sobre los CFD sobre acciones y sobre la tenencia durante el fin de semana.
• Las operaciones duran unos 4 días de negociación de media y aproximadamente dos tercios se prolongan durante el fin de semana, por lo que la cuenta debe permitir mantener posiciones durante el fin de semana. Los costes de financiación están incluidos en las cifras anteriores.

Dónde encaja

Cualquier bróker de MT5 que ofrezca CFD sobre acciones estadounidenses, cobertura o compensación. Se recomienda un VPS para que la comprobación diaria se realice todos los días antes del cierre de los mercados estadounidenses. La reversión a la media a corto plazo en las acciones se publica desde hace años; es posible que se produzcan fenómenos de aglomeración y decaimiento. Creé PropStockDip a partir de mi propia investigación, para mi propia actividad de trading. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Activaciones: 10, una por ordenador o VPS en el que se ejecute PropStockDip.

Características

• Lista del S&P 500 integrada o tu propia lista de tickers, denominación automática de símbolos o introducción de prefijos y sufijos
• Un único gráfico muestra toda la lista; comprobación diaria antes del cierre de los mercados estadounidenses; modelos de reloj de bróker con comprobación automática
• Posiciones máximas, valor de la posición en % del capital o en lotes fijos, comprobaciones de margen y volumen
• Filtro de spread por acción, detección de desdoblamientos en el historial diario, omite acciones con precios irregulares
• Control opcional del VIX (solo por encima de un nivel, o con un tamaño superior a un nivel) y clasificación o filtro de volatilidad; desactivado por defecto
• Panel de estado: acciones encontradas, última comprobación con señales, posiciones, próxima comprobación en tu hora local, controles, última operación
• Línea de diario para cada entrada y salida con el motivo, valores opcionales de cada señal, notificación push
• Número mágico propio, cuentas de cobertura y compensación

Inicio rápido

1. Abre cualquier gráfico y añade PropStockDip. Comprueba el panel: muestra cuántas acciones de la lista tiene tu bróker.
2. Si no encuentra ninguna, configura el sufijo del símbolo (por ejemplo, .US) o el prefijo de las acciones estadounidenses de tu bróker.
3. Elige el número máximo de posiciones y el valor de las mismas (por defecto, 10 posiciones del 10 % del capital, menor en cuentas propias).
4. Activa el AutoTrading y mantén la terminal en funcionamiento antes del cierre de los mercados estadounidenses cada día de negociación, a ser posible en un VPS.

Preguntas: escribe en la sección de comentarios o envíame un mensaje; respondo a todas las preguntas. Si PropStockDip hace algo que no esperabas, ponte en contacto conmigo antes de valorarlo. Todos mis productos están en mi página de vendedor.