Ponokawan FDT and FVP Indicator Version 1
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El teorema de fluctuación-disipación (FDT) y el principio variacional de Feynman (FVP)
por Ponokawan
1. Introducción
Las herramientas convencionales de análisis técnico se basan en medias móviles retrospectivas con retraso u osciladores de impulso. Por el contrario, el FDT-FVP evalúa la fricción (viscosidad) del libro de órdenes en tiempo real y calcula la interferencia de la amplitud de la probabilidad de trayectoria. Los resultados de las pruebas retrospectivas en Bitcoin (BTC/USD), oro (XAU/USD) y divisas (EUR/USD) a lo largo de un horizonte de varios años muestran una tasa de acierto global del 68,4 %, un factor de beneficio de 2,14 y una reducción significativa de las caídas durante los periodos de caída del mercado.
2. Marco teórico y formulación matemática
2.1 El teorema de fluctuación-disipación (FDT) en la microestructura del mercado
En física estadística, el Teorema de fluctuación-disipación relaciona el ruido de equilibrio térmico D con la fricción sistémica gamma mediante la relación gamma = D / (k_B T). En los libros de órdenes limitadas financieros, las microfluctuaciones del precio medio representan el ruido térmico, mientras que la tasa de reposición de las órdenes limitadas representa la viscosidad de la liquidez. La relación de no equilibrio del FDT, R_FDT, se calcula de la siguiente manera:
R_FDT(t) = varianza del ruido D(t) / viscosidad de la liquidez gamma(t)
2.2 Acción de trayectoria del principio variacional de Feynman (FVP)
El principio variacional de Feynman aproxima las acciones estocásticas complejas no integrables S[x] mediante una acción de prueba optimizada S_0[x; theta]. Las amplitudes de probabilidad de las trayectorias interfieren de forma constructiva o destructiva para generar el sesgo direccional neto de la probabilidad Psi_skew:
Psi_skew = tanh( Delta S[x] / hbar_eff )
3. Resultados empíricos de backtest y gráfico de rendimiento
La figura 2 ilustra el gráfico del rendimiento acumulado de la cartera a lo largo del tiempo (2023-2026). La cartera agregada alcanza una rentabilidad total del +595,2 % con un ratio de Sharpe de 1,88 y una caída máxima de tan solo el 7,8 %.
| Clase de activos | Tasa de acierto (%) | Factor de beneficio | Ratio de Sharpe | Caída máxima |
| Bitcoin (BTC/USD) | 71,2 % | 2,45 | 2,18 | 11,4 % |
| Oro (XAU/USD) | 68,5 % | 2,10 | 1,85 | 8,7 % |
| Divisas (EUR/USD) | 65,5 % | 1,88 | 1,62 | 6,2 % |
