Cointegration Quant Tracker ADF and Hurst

Caicai Cointegración Quant Tracker

Aviso Importante: Este indicador es una herramienta integral del EA automatizado Caicai Long and Short Pair Trading. Si desea la solución automatizada completa, ¡visite la página del EA!

Una robusta herramienta cuantitativa diseñada para validar las operaciones de Pair Trading. Este indicador aporta un análisis matemático avanzado a sus gráficos, asegurando que sólo opere pares con una verdadera ventaja estadística. Calcula métricas esenciales para validar si dos activos están realmente cointegrados y son adecuados para estrategias de reversión a la media.

Características principales:

  • Prueba ADF (Dickey-Fuller aumentado): Calcula el T-Stat para evaluar la estacionariedad de las series.
  • Exponente de Hurst: Mide la fuerza de las características de reversión de la media del diferencial.
  • Información visual: Traza ambas métricas de forma continua para que pueda confirmar visualmente cuándo un par entra o sale de un estado cointegrado.

Parámetros de entrada:

  • InpSymbolY: El ticker del primer activo (Variable dependiente). Ejemplo: PETR4
  • InpSymbolX: El ticker del segundo activo (Variable Independiente). Ejemplo: VALE3
  • InpQuantSamples: Número de muestras/barras utilizadas para calcular la Prueba ADF y el Exponente de Hurst (Por defecto: 100).

Cómo utilizarlo:

Adjunte el indicador a cualquier gráfico e introduzca los dos símbolos que desea analizar. Busque periodos en los que el T-Stat ADF esté por debajo de su umbral crítico (indicando estacionariedad) y el Exponente Hurst esté por debajo de 0,5 (indicando reversión a la media). No opere con pares que no superen estas pruebas matemáticas.

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