Artículos, Biblioteca - página 53

Donchian Channels : Donchian Channels es un indicador de volatilidad basado en el cálculo de la gama actual de precios con el uso de los últimos precios más altos y más bajos. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de búsqueda de sistema cargado (Charged System Search, CSS) : En este artículo, analizaremos otro algoritmo de optimización inspirado en la naturaleza inanimada: el algoritmo de búsqueda de sistema cargado (CSS). El objetivo de

FullDump : Esta estrategia comercial usa los indicadores iBands (Bollinger Bands, BB) y iRSI (Relative Strength Index, RSI). Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Optimizamos la estrategia usando el gráfico del balance y comparamos los resultados con el criterio "Balance + max Sharpe Ratio" : Ha sido considerado otro criterio de usuario para la optimización de las estrategias comerciales basado en el análisis del gráfico del balance. Para

ColorXADX_HTF : Indicador ColorXADX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Modificamos la forma y desplazamos las distribuciones de probabilidad y realizamos pruebas con el cefalópodo inteligente (Smart Cephalopod, SC) : Este artículo investigará qué efectos provoca el cambio de la forma de las distribuciones

Artículo publicado Filtrado y extracción de características en el dominio de la frecuencia : En este artículo, analizaremos la aplicación de filtros digitales a series temporales representadas en el dominio de la frecuencia con el fin de extraer características únicas que puedan resultar útiles para

Artículo publicado Conjunto de instrumentos para el marcado manual de gráficos y comercio (Parte III). Optimización y nuevos instrumentos : Desarrollo del dibujado de objetos gráficos en los gráficos usando atajos de teclado. Hemos añadido a la biblioteca nuevas herramientas, en particular, una

Artículo publicado Trading usando canales de Donchian : En este artículo se desarrollan y se prueban varias estrategias a base del canal de Donchian con aplicación de diferentes filtros de indicador. Se realiza el estudio y el análisis comparativo de su trabajo. Como decidí no hacer hoyos donde hay

Artículo publicado Interfaces gráficas X: Algoritmo del traslado de palabras en el campo de edición multilínea (build 12) : Sigamos desarrollando el control «Campo de edición multilínea». Esta vez, nuestra tarea consiste en configurar el traslado automático de palabras a la siguiente línea si no

Heiken Ashi Smoothed : En vez de los precios «crudos», el indicador Heiken Ashi Smoothed utiliza los precios suavizados/filtrados/promediados para los cálculos. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 16): Una nueva mirada a los árboles de decisión : En la última parte de nuestra serie sobre aprendizaje automático y trabajo con big data, vamos a volver a los árboles de decisión. Este artículo va dirigido a los tráders que desean

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de recocido isotrópico simulado (Simulated Isotropic Annealing, SIA). Parte II : En la primera parte del artículo, hablamos del conocido y popular algoritmo del recocido simulado, analizamos sus ventajas y describimos

Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte VI): Optimización cíclica : En este artículo mostraremos la primera parte de las mejoras que nos permitieron no solo cerrar toda la cadena de automatización para comerciar en MetaTrader 4 y 5, sino también hacer algo

Spectrometr_Separate : Espectro de oscilación de activos financieros Autor: Nikolay Kositsin

Intraday Channel Breakout : El indicador comprueba los valores de los canales intradía y su ruptura. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Aprendiendo de las compañías de Prop-Trading (Parte 1) - Introducción : En este artículo introductorio, compartiremos algunas de las lecciones que se pueden aprender de las pruebas realizadas en las empresas de prop-trading. Esto resulta especialmente actual para los principiantes

Entropy : El indicador que demuestra el poder de los cambios de entropía de los precios. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Cómo conectar MetaTrader 5 a PostgreSQL : Este artículo describiremos cuatro métodos para conectar el código MQL5 a una base de datos de Postgres y ofreceremos una guía paso a paso para configurar un entorno de desarrollo para uno de ellos, la API REST, utilizando el Subsistema de

Artículo publicado Paradigmas de programación (Parte 1): Enfoque procedimental para el desarrollo de un asesor basado en la dinámica de precios : Conozca los paradigmas de programación y su aplicación en el código MQL5. En este artículo, analizaremos las características de la programación

Artículo publicado Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 5): Bandas de Bollinger en el Canal de Keltner - Señales de Indicador : En este artículo, entenderemos por asesor multidivisa un asesor o robot comercial que puede comerciar (abrir/cerrar órdenes, gestionar órdenes, por

Artículo publicado Análisis cuantitativo en MQL5: implementamos un algoritmo prometedor : Hoy veremos qué es el análisis cuantitativo, cómo lo utilizan los grandes jugadores y crearemos uno de los algoritmos de análisis cuantitativo en MQL5. Este tipo de análisis surgió como una especie de precursor

Hoop master 2 : Trabajo con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Martingale Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 4): Descomposición de la interpretabilidad usando el marcado de datos : En esta serie de artículos, presentaremos varias técnicas de marcado de series temporales que pueden producir datos que se ajusten a la mayoría de

Artículo publicado Patrones de diseño en MQL5 (Parte 3): Patrones conductuales 1 : En el nuevo artículo de la serie sobre patrones de diseño, nos ocuparemos de los patrones conductuales para comprender cómo crear de forma eficaz métodos de interacción entre los objetos creados. Diseñando estos

Artículo publicado Implementar un trader de noticias automático : Esta es la continuación de otro artículo acerca de la clase POO de MQL5, en el cual se le mostró el modo de implementar un Asesor Experto orientado a objetos desde cero y se le dieron algunos trucos sobre la programación orientada a

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 28): Algoritmo de gradiente de políticas : Continuamos analizando los métodos de aprendizaje por refuerzo. En el artículo anterior, nos familiarizamos con el método de aprendizaje Q profundo, en el que entrenamos un modelo para predecir la

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 27): Aprendizaje Q profundo (DQN) : Seguimos explorando el aprendizaje por refuerzo. En este artículo, hablaremos del método de aprendizaje Q profundo o deep Q-learning. El uso de este método permitió al equipo de DeepMind crear un modelo

Artículo publicado Escribimos el primer modelo de caja de cristal (Glass Box) en Python y MQL5 : Los modelos de aprendizaje automático son difíciles de interpretar, y entender por qué los modelos no se ajustan a nuestras expectativas puede ayudarnos mucho a conseguir, en última instancia, el

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 22): Aprendizaje no supervisado de modelos recurrentes : Continuamos analizando los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Hoy hablaremos sobre el uso de autocodificadores en el entrenamiento de modelos recurrentes. Hemos probado el