Artículos, Biblioteca - página 55

Exp_Slow-Stoch_Duplex : Se trata de dos sistemas comerciales idénticas (para las transacciones cortas y largas). Se basan en las señales del indicador Slow-Stoch, que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA). Autor: Nikolay Kositsin

LinearRegression : Este método se aplica en los mercados financieros con el fin de determinar los meomentos de desviación extrema del precio de un nivel "estándard". Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Guía práctica de MQL5: Guardar los resultados de la optimización de un Asesor Experto en base a unos criterios especificados : Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 62): Uso del transformador de decisiones en modelos jerárquicos : En artículos recientes, hemos visto varios usos del método Decision Transformer, que permite analizar no solo el estado actual, sino también la trayectoria de los estados

Artículo publicado De nuevo sobre el sistema de Murray : Los sistemas gráficos de análisis de precios son merecidamente populares entre los tráders. En este artículo, hablaremos sobre el sistema completo de Murray, que incluye no solo sus famosos niveles, sino también algunas otras técnicas útiles

Volume Average percent : Es una versión normalizada que muestra el volumen expresado en por cientos en comparación con el volumen medio durante el período seleccionado. Autor: Mladen Rakic

Artículo publicado Desarrollando un cliente MQTT para MetaTrader 5: metodología de TDD (Parte 4) : Este artículo supone la cuarta parte de la serie que describe las etapas de desarrollo de un cliente MQL5 nativo para el protocolo MQTT. En esta parte, veremos las propiedades de MQTT v5.0, su

Artículo publicado Optimización paralela con el método de enjambre de partículas (Particle Swarm Optimization) : El presente artículo describimos un modo de optimización rápida usando el método de enjambre de partículas, y presentamos una implementación en MQL lista para utilizar tanto en el modo de

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 61): El problema del optimismo en el aprendizaje por refuerzo offline : Durante el aprendizaje offline, optimizamos la política del Agente usando los datos de la muestra de entrenamiento. La estrategia resultante proporciona al Agente

Paromon : El indicador dibuja la línea de apertura del día y los valores máximo y mínimo del precio. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 07): Dendrogramas : La clasificación de datos para el análisis y la predicción es un área muy diversa del aprendizaje automático con un gran número de enfoques y métodos. En este artículo analizaremos uno de estos enfoques, a

MACD Cleaner : Asesor Experto a base del indicador iMAC (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) Autor: Vladimir Karputov

Urdala_Trol : Apertura inicial en ambas direcciones. Luego, se hace el intento de sacar en beneficio el lado opuesto. Cuando no hay posiciones abiertas (posiciones abiertas por este EA), se abren dos posiciones opuestas con el lote inicial " Lots " con Stop Los igual a " Stop Loss ", el Take Profit

Artículo publicado Experimentos con redes neuronales (Parte 7): Transmitimos indicadores : Ejemplos de transmisión de indicadores a un perceptrón. En el artículo ofreceremos conceptos generales y presentaremos un asesor listo para usar muy simple, así como los resultados de su optimización y sus

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 60): Online Decision Transformer (ODT) : En los 2 últimos artículos nos hemos centrado en el método Decision Transformer, que modela las secuencias de acciones en el contexto de un modelo autorregresivo de recompensas deseadas. En el

Artículo publicado Trabajamos con fechas y horas en MQL5 : Resulta esencial que los tráders y desarrolladores de herramientas comerciales comprendan cómo manejar las fechas y horas de manera adecuada y eficaz. En este artículo, veremos cómo podemos manejar fechas y horas al crear herramientas

Artículo publicado Biblioteca de análisis numérico ALGLIB en MQL5 : En este artículo, echaremos un vistazo rápido a la biblioteca de análisis numérico ALGLIB 3.19, sus aplicaciones y sus nuevos algoritmos, que pueden mejorar la eficiencia del análisis de datos financieros. ¿Por qué elegir ALGLIB al

Guardar el historial en HST : Este script exporta los datos del historial al formato HST para su uso en el terminal cliente MetaTrader 4. Este archivo puede ser importado en MetaTrader 4 como datos históricos o puede ser abierto como un gráfico sin conexión. Autor: Andrey Voytenko

Guppy MMA : El indicador contiene actualizaciones y la opción del timeframe múltiple. Autor: Mladen Rakic

ZigZag EA : Aesesor según el indicador ZigZag. Trabajo con órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Autor: Vladimir Karputov

Hans123_Trader v2 : Órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Trabajo del EA en un intervalo de tiempo limitado. Definición de los precios más altos y más bajos en un intervalo de barras establecido. Trailing de posiciones. Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado ¿Puede Heiken Ashi dar buenas señales en combinación con las medias móviles? : Las combinaciones de estrategias pueden mejorar el rendimiento de las transacciones. Podemos combinar indicadores y patrones para obtener confirmaciones adicionales. Las medias móviles nos ayudan a

Artículo publicado Modelos de clasificación de la biblioteca Scikit-learn y su exportación a ONNX : En este artículo, analizaremos el uso de todos los modelos de clasificación del paquete Scikit-learn para resolver el problema de la clasificación de los iris de Fisher; asimismo, intentaremos

Indicador Trade Sessions : Este indicador se basa en los buffers DRAW_FILLING. No hay parámetros de entrada, se usan las funciones TimeTradeServer() y TimeGMT(). Autor: Dmitry

Specified_Time_Range_Candles : El indicador Specified time range candles Autor: Scriptor

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 59): Dicotomía de control (DoC) : En el artículo anterior nos familiarizamos con el transformador de decisión. Sin embargo, el complejo entorno estocástico del mercado de divisas no nos permitió aprovechar plenamente el potencial del método

VGridLine_Custom : El indicador construye una línea vertical en el gráfico al día, en el momento de tiempo fijado en los ajustes. Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 49): Soft Actor-Critic : Continuamos nuestro análisis de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en problemas de espacio continuo de acciones. En este artículo, le propongo introducir el algoritmo Soft Astog-Critic (SAC). La principal

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Búsqueda por difusión estocástica (Stochastic Diffusion Search, SDS) : En este artículo veremos la búsqueda por difusión estocástica, o SDS, que es un algoritmo de optimización muy potente y eficiente basado en los principios del paseo

ADX MACD Deev : Asesor Experto a base de los indicadores iADX (Average Directional Movement Index, ADX) y iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) Autor: Vladimir Karputov