Artículos, Biblioteca - página 51

Artículo publicado Paradigmas de programación (Parte 1): Enfoque procedimental para el desarrollo de un asesor basado en la dinámica de precios : Conozca los paradigmas de programación y su aplicación en el código MQL5. En este artículo, analizaremos las características de la programación

Artículo publicado Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 5): Bandas de Bollinger en el Canal de Keltner - Señales de Indicador : En este artículo, entenderemos por asesor multidivisa un asesor o robot comercial que puede comerciar (abrir/cerrar órdenes, gestionar órdenes, por

Artículo publicado Análisis cuantitativo en MQL5: implementamos un algoritmo prometedor : Hoy veremos qué es el análisis cuantitativo, cómo lo utilizan los grandes jugadores y crearemos uno de los algoritmos de análisis cuantitativo en MQL5. Este tipo de análisis surgió como una especie de precursor

Hoop master 2 : Trabajo con órdenes pendientes (Buy Stop y Sell Stop). Martingale Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 4): Descomposición de la interpretabilidad usando el marcado de datos : En esta serie de artículos, presentaremos varias técnicas de marcado de series temporales que pueden producir datos que se ajusten a la mayoría de

Artículo publicado Patrones de diseño en MQL5 (Parte 3): Patrones conductuales 1 : En el nuevo artículo de la serie sobre patrones de diseño, nos ocuparemos de los patrones conductuales para comprender cómo crear de forma eficaz métodos de interacción entre los objetos creados. Diseñando estos

Artículo publicado Implementar un trader de noticias automático : Esta es la continuación de otro artículo acerca de la clase POO de MQL5, en el cual se le mostró el modo de implementar un Asesor Experto orientado a objetos desde cero y se le dieron algunos trucos sobre la programación orientada a

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 28): Algoritmo de gradiente de políticas : Continuamos analizando los métodos de aprendizaje por refuerzo. En el artículo anterior, nos familiarizamos con el método de aprendizaje Q profundo, en el que entrenamos un modelo para predecir la

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 27): Aprendizaje Q profundo (DQN) : Seguimos explorando el aprendizaje por refuerzo. En este artículo, hablaremos del método de aprendizaje Q profundo o deep Q-learning. El uso de este método permitió al equipo de DeepMind crear un modelo

Artículo publicado Escribimos el primer modelo de caja de cristal (Glass Box) en Python y MQL5 : Los modelos de aprendizaje automático son difíciles de interpretar, y entender por qué los modelos no se ajustan a nuestras expectativas puede ayudarnos mucho a conseguir, en última instancia, el

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 22): Aprendizaje no supervisado de modelos recurrentes : Continuamos analizando los algoritmos de aprendizaje no supervisado. Hoy hablaremos sobre el uso de autocodificadores en el entrenamiento de modelos recurrentes. Hemos probado el

Artículo publicado Aprendiendo a diseñar un sistema de trading con Volumes : En este nuevo artículo de la serie sobre la creación de sistemas comerciales basados en indicadores técnicos populares, hablaremos del indicador Volumes. El volumen como concepto es un factor importante en el comercio en

Artículo publicado Interpretación de modelos: Una comprensión más profunda de los modelos de aprendizaje automático : El aprendizaje automático es un campo desafiante y gratificante para cualquiera, independientemente de la experiencia que tenga. En este artículo, nos sumergiremos en el

Artículo publicado Validación cruzada simétrica combinatoria en MQL5 : El artículo muestra la implementación de la validación cruzada simétrica combinatoria en MQL5 puro para medir el grado de ajuste tras optimizar la estrategia usando el algoritmo completo lento del simulador de estrategias. A

Risk Manager : El asesor controla y limita las pérdidas generales diarias en la cuenta, así como las pérdidas en cada operación. Acoge bien el trailing-stop del beneficio según la cuenta. Autor: Анатолий Сергеев

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 11): Variaciones de GTP : Hoy en día, quizás uno de los modelos de lenguaje de redes neuronales más avanzados sea GPT-3, que en su versión máxima contiene 175 mil millones de parámetros. Obviamente, no vamos a crear semejante monstruo en

XWPR_Histogram_Vol_Direct : El indicador XWPR_Histogram_Vol que indica la dirección del movimiento de las barras del histograma usando las marcas de color en estas barras. Autor: Nikolay Kositsin

XWPR_Histogram_Vol : Indicador WPR_Histogram_Vol con promediación adicional del histograma final Autor: Nikolay Kositsin

Artículo publicado Algoritmos de optimización de la población: Método de Nelder-Mead : En el artículo de hoy, le presentamos un estudio completo del método de Nelder-Mead, en el que se explica cómo el símplex (el espacio de parámetros de la función) se modifica y reordena en cada iteración para

Artículo publicado Aprendizaje automático y Data Science (Parte 11): Clasificador bayesiano ingenuo y teoría de la probabilidad en el trading : Comerciar con probabilidades es como caminar por la cuerda floja: requiere precisión, equilibrio y una clara comprensión del riesgo. En el mundo del

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 48): Métodos para reducir la sobreestimación de los valores de la función Q : En el artículo anterior, presentamos el método DDPG, que nos permite entrenar modelos en un espacio de acción continuo. Sin embargo, al igual que otros métodos de

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 66): Problemática de la exploración en el entrenamiento offline : El entrenamiento offline del modelo se realiza sobre los datos de una muestra de entrenamiento previamente preparada. Esto nos ofrecerá una serie de ventajas, pero la

TradeStatisticsPanel : Panel de la pantalla de parámetros estadísticos calculados en base al historial de las operaciones. Autor: Andrey Voytenko

Show Pips : De una manera cómoda y compacta, se facilita la información sobre el beneficio, puntos, por cientos, spread y el tiempo hasta el cierre de la barra en el par de divisas actual. Autor: Roman Podpora

Artículo publicado Cuantificación en el aprendizaje automático (Parte 2): Preprocesamiento de datos, selección de tablas, entrenamiento del modelo CatBoost : En este artículo, hablaremos de la aplicación práctica de la cuantificación en la construcción de modelos arbóreos. Asimismo, analizaremos los

Artículo publicado Recetas MQL5 - procesamiento del evento BookEvent : En el artículo se estudia el evento de la profundidad de mercado BookEvent y su principio de procesamiento. En calidad de ejemplo se crea un programa MQL5, que procesa el estado de la profundidad de mercado. Se usa una

maximus_vX lite : Este Asesor Experto tradea usando los niveles. En el mercado hay como mucho dos posiciones de cada tipo (BUY y SELL). Autor: Vladimir Karputov

Expert NEWS : Expert NEWS - asesor para MetaTrader 5. Órdenes pendientes BuyStop y SellStop. Autor: Vladimir Karputov

Artículo publicado Cuantificación en el aprendizaje automático (Parte 1): Teoría, ejemplo de código, análisis sintáctico de la aplicación CatBoost : En este artículo, hablaremos de la aplicación teórica de la cuantificación en la construcción de modelos arbóreos. Asimismo, analizaremos los métodos

iBeta : Indicador de covarianza, correlación y coeficiente Beta de dos símbolos. Autor: Dmitry Fedoseev