Discusión sobre el artículo "Gradient boosting (CatBoost) en las tareas de construcción de sistemas comerciales. Un enfoque ingenuo" - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lo sé.
Ese soy yo para Alexei. Pensó que era la memoria
la dependencia de los ejemplos entre sí, también un tipo de memoria. Si mezclas prueba y entrenamiento, es menor, pero es una mala solución, estoy de acuerdo, se hace por simplicidad.
obtienes muchos ejemplos sobre la misma cosa, pero los diferentes grupos de ejemplos se desequilibran. De ahí el sobreajuste en la coyuntura actual y la mala generalización.
De alguna manera tenemos que comprobar si hay fugas de información. Las etiquetas se crean 10-15 barras por delante, la historia se alimenta a una profundidad de 250 barras, durante las iteraciones puede estar asomando de alguna manera.
De alguna manera tenemos que comprobar si hay fugas de información. Las etiquetas se crean 10-15 barras por delante, la historia se alimenta a una profundidad de 250 barras, durante las iteraciones puede estar asomando de alguna manera.
MT5 probador no sabe cómo atisbar.
Por cierto, en un tema reciente sobre la influencia de los indicadores.
Trate de eliminar la MA y entrenar sólo en incrementos. Tal vez sea suficiente para hacer simplemente MA período = 1.
El resultado no debe cambiar si la idea de que los indicadores que se construyen por las barras pueden ser reproducidos por NS/forest/bust.
Por cierto, en un tema reciente sobre la influencia de los indicadores.
Trate de eliminar la MA y entrenar sólo en incrementos. Tal vez sea suficiente para hacer simplemente MA período = 1.
El resultado no debe cambiar si la idea de que los indicadores que se construyen por las barras pueden ser reproducidos por NS/forest/bust.
en esta versión es perfectamente entrenable en cualquier periodo, no hay diferencia. Basta con ejecutar el código python
Cuando el período de MA disminuye, es razonable aumentar el tamaño de la ventana. Al aumentar el tiempo de mantenimiento de la posición, es razonable aumentar el tamaño de la ventana también
MA e incrementos no son necesarios en absoluto y sólo como ejemplo, puede utilizar cualquier signoHola Maxim
¡Gracias por compartir con nosotros este bonito artículo! Hice algunos cambios en tu código python, y logré obtener algunos resultados prometedores. Básicamente, no mezclo los períodos de entrenamiento y prueba en este experimento.
Espero que no sea por casualidad. :) Intentaré ver si puedo reproducir estos resultados en el probador de estrategias de MT5.
Saludos cordiales, Rasoul
Editar:
¡Este es el probador de estrategia resultados, que son similares a los anteriores! :)
Hola Maxim,
¡Gracias por compartir con nosotros este bonito artículo! Hice algunos cambios en tu código python, y logré obtener algunos resultados prometedores. Básicamente, no mezclo los períodos de entrenamiento y prueba en este experimento.
¡Espero que esto no es sólo por casualidad! :) Intentaré ver si puedo reproducir estos resultados en el probador de estrategias de MT5.
Saludos cordiales,
Rasoul
Hola Rasuol, me alegro que te haya gustado el artículo. Quiero escribir otro sobre el mismo tema. Sería interesante que compartieras tu experiencia
Me gustaría ver alguna justificación en el artículo para la elección de las constantes: MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 y add_labels(pr, 10, 25). Al menos en forma de frase: "basado en los muchos años de experiencia del autor...".
Además, no entiendo cómo te las arreglaste para obtener informes idénticos en python y tester, si el script de python no utiliza stop-loss, pero para tester se establece.
Me gustaría ver alguna justificación en el artículo para la elección de las constantes: MA_PERIOD = 15, LOOK_BACK = 250 y add_labels(pr, 10, 25). Al menos en forma de frase: "basado en la larga experiencia del autor...".
Además, no entiendo cómo te las arreglaste para obtener informes idénticos en python y tester, si el script de python no utiliza stop-loss, pero para tester se establece.
La selección es aleatoria, como "ni muy grande ni muy pequeño". Es decir, no se basa en nada, ya que no se donde buscar.
stop se puede poner largo